نسبة العائد إلى المخاطرة: حدّد حدًا أدنى وتحقق مما تحققه عمليات الخروج
تقارن نسبة العائد إلى المخاطرة المسافة إلى هدفك بالمسافة إلى وقف الخسارة. حدّد حدًا أدنى انطلاقًا من معدل نجاحك، ثم تحقق من النسبة التي حققتها Trades المغلقة.
نستخدم ملفات تعريف الارتباط، بما في ذلك التحليلات، لتحسين Tradeways. · الخصوصية
تقارن نسبة العائد إلى المخاطرة بين ما تحققه Trade عند هدفها وما تخسره عند وقف الخسارة. دخول Long عند 100 مع وقف خسارة عند 98 وهدف عند 104 يخاطر بنقطتين لتحقيق 4، أي بنسبة 2:1. أدنى نسبة مخططة تحقق التعادل عند معدل نجاحك، قبل التكاليف، هي (1 − معدل النجاح) ÷ معدل النجاح: أي 1.50:1 عند معدل نجاح 40%. بعد ذلك تحقق من النسبة المحققة فعليًا، وهي متوسط الربح ÷ متوسط الخسارة، لتعرف هل التزمت عمليات الخروج بالخطة.
يكتب المتداولون النسبة نفسها بالترتيبين، 1:2 أو 2:1. تستخدم هذه الصفحة العائد إلى المخاطرة (R:R) وتضع العائد دائمًا أولًا: تعني 2:1 أن الهدف يبعد عن الدخول ضعف بُعد وقف الخسارة.
في دخول Short عند 50 مع وقف خسارة عند 51 وهدف عند 48.50، تبلغ المخاطرة 1 والعائد 1.50، فتكون R:R هي 1.50:1.
لا يغيّر حجم المركز النسبة المخططة. تداول 100 سهم أو 300 سهم في مثال Long أعلاه يخاطر أيضًا بنقطتين لتحقيق 4. يغيّر الحجم المبلغ المعرّض للمخاطرة بالعملة، وتحسبه حاسبة حجم المركز. وللتحقق من الحساب في Trade واحدة، استخدم حاسبة العائد إلى المخاطرة.
تستثني النسبة المخططة العمولات وفرق السعر والانزلاق، وتفترض أن الصفقة تخرج بالكامل عند وقف الخسارة أو عند الهدف.
لا تعني R:R المخططة شيئًا إلا بالنظر إلى عدد مرات فوز Trades لديك. عند توقع رياضي صفري، يساوي المال المكسوب في الرابحة المال المفقود في الخاسرة:
معدل النجاح
الحد الأدنى لـ R:R قبل التكاليف
30%
2.33:1
35%
1.86:1
40%
1.50:1
45%
1.22:1
50%
1.00:1
60%
0.67:1
هذه صيغة معدل النجاح اللازم للتعادل محلولة في الاتجاه المعاكس. تبدأ تلك الصفحة من النسبة وتعطيك معدل النجاح المطلوب، بينما يبدأ هذا الجدول من معدل نجاحك ويعطيك النسبة المطلوبة.
لإدخال التكاليف، عبّر عنها بوحدات R. إذا كانت وحدة المخاطرة الواحدة 100 USD ومتوسط تكلفة الدخول والخروج 10 USD، فالتكاليف 0.10R لكل Trade. ويصبح الحد الأدنى:
عند معدل نجاح 40% وتكاليف 0.10R، يكون الناتج (0.60 + 0.10) ÷ 0.40 = 1.75:1. تخطيط Trades بنسبة أقل من 1.75:1 عند معدل النجاح هذا يعطي متوسطًا سالبًا قبل الانزلاق، إذا بلغت الرابحة هدفها وتوقفت الخاسرة عند وقف الخسارة.
خذ معدل النجاح من عينة Trades مغلقة نُفذت بالـ Setup نفسه وبمسافات وقف خسارة وهدف متقاربة. احسب صفقات التعادل بالطريقة نفسها في معدل النجاح وفي المتوسطات التي تقارنه بها. الهدف الأبعد يُبلَغ عادةً بوتيرة أقل، لذلك لا ينتقل معدل نجاح قيس عند 1.50:1 إلى Trades مخططة عند 3:1. الحد الأدنى هو أرضية للخطة، ولا يثبت أن الـ Setup سيواصل الفوز بهذا المعدل.
تختلف الخطط عن عمليات التنفيذ. تُغلق بعض الرابحة قبل الهدف، وتتجاوز بعض الخسائر وقف الخسارة بسبب الانزلاق أو فجوة سعرية أو وقف جرى تحريكه. تقيس النسبة المحققة ما حدث فعلًا:
فيما يلي عينة افتراضية من 20 Trade مغلقة. خاطرت كل واحدة بـ 100 USD وخُطط لها بنسبة 2:1، مع هدف عند 200 USD. النتائج قبل التكاليف.
عينة افتراضية. تجاوزت الخطة الحد الأدنى 1.50:1 المطلوب عند معدل نجاح 40%، ولم تتجاوزه النسبة المحققة.
معدل النجاح هو 8 من 20، أي 40%، فالحد الأدنى 1.50:1. وقد تجاوزته النسبة المخططة 2:1. لو بلغت كل رابحة هدفها وتوقفت كل خاسرة عند وقف الخسارة، لبلغ متوسط العينة، عند معدل النجاح نفسه 40%، +20 USD لكل Trade: 0.40 × 200 − 0.60 × 100. وربما انعكست بعض عمليات الخروج المبكرة إلى خسائر، فهذا حساب الخطة وليس نتيجة كانت العينة ستنتجها. أما النسبة المحققة 1.27:1 فلم تبلغ الحد الأدنى، وبلغ متوسط العينة −10 USD لكل Trade: 0.40 × 137.50 − 0.60 × 108.33. ويظهر جانبا الفجوة في الجدول: خمس عمليات خروج مبكرة خفّضت متوسط الربح، وخسارتان تجاوزتا وقف الخسارة رفعتا متوسط الخسارة.
تصح هذه المقارنة لأن كل Trade خاطرت بالمبلغ نفسه، 100 USD. وعندما تتغير مخاطرتك من Trade إلى أخرى، تهيمن Trades الأكبر على المتوسطين، وتختلط في الفجوة آثار الحجم وعمليات الخروج. عندها اقسم كل نتيجة على مخاطرتها الأولية، وقارن مضاعفات R بدلًا من ذلك.
سجّل الخطة في كل Trade. أضف مستويي وقف الخسارة وجني الأرباح إلى كل Trade. يعرض Tradeways المخاطرة والعائد والنسبة المخططة المحسوبة بمجرد تسجيل المستويين. ويمكن للاستراتيجية أن توفر مستويات افتراضية.
أضف قاعدة الحد الأدنى لنسبة R:R إلى الاستراتيجية. هي إحدى قواعد إدارة المخاطر، وتفحص النسبة المخططة لكل Trade انطلاقًا من متوسط سعر الدخول ووقف الخسارة والهدف. اضبطها عند حدك الأدنى بعد التكاليف، لأن النسبة المخططة تستثني التكاليف. تعيد Trade بلا وقف خسارة أو هدف القيمة N/A، وتُستبعد نتائج N/A من نسبة الالتزام. أضف أيضًا قاعدتي وقف الخسارة الإلزامي وجني الأرباح الإلزامي، حتى تفشل Trades المسجلة بلا مستويات في قاعدة بدلًا من خروجها من الفحص.
أضف أداة «المخاطرة: المكافأة» إلى لوحة معلومات. رغم اسمها، تضع العائد أولًا: تعرض R:R المحققة بوصفها متوسط الربح ÷ متوسط الخسارة، مع المتوسطين أسفلها. تأكد من أن الأداة والقاعدة تغطيان Trades نفسها قبل مقارنتهما. إذا كانت النتائج خلفها تتضمن العمولات، فقارنها بالحد الأدنى قبل التكاليف؛ وإذا كانت تستثني التكاليف، فقارنها بالحد الأدنى بعد التكاليف. تُستبعد Trades المصنفة تعادلًا من المتوسطين، فلا تظهر في هذه النسبة عمليات الخروج المتعادلة الكثيرة.
قارن الرقمين. إذا كانت R:R المحققة أقل من حدك الأدنى بينما تجتاز القاعدة، فهذا يعني أن النسب المخططة بلغت الحد الأدنى وأن عمليات الخروج غيّرت النتيجة. لمعرفة مصدر الفجوة، قارن خروج كل خاسرة بوقف خسارتها وخروج كل رابحة بهدفها. يشرح دليلا أقصى حركة معاكسة وأقصى حركة لصالح الصفقة كيف تقيس مدى تحرك السعر ضد Trade وفي صالحها.
بالنسبة إلى العينة الافتراضية أعلاه، قد تُكتب الملاحظة هكذا:
الاستراتيجية A، حساب تجريبي، 20 Trade مغلقة، مخاطرة 100 USD لكل منها. معدل النجاح 40%، فالحد الأدنى لـ R:R قبل التكاليف هو 1.50:1. خُطط لكل Trade بنسبة 2:1، واجتازت قاعدة الحد الأدنى لنسبة R:R، المضبوطة عند 1.50 لأن هذا المثال يستثني التكاليف، جميع Trades العشرين.
المحقق: متوسط الربح 137.50 USD، متوسط الخسارة 108.33 USD، R:R تساوي 1.27:1، أي أقل من الحد الأدنى. أُغلقت خمس رابحات قبل الهدف. وتجاوزت خسارتان وقف الخسارة بمقدار 50 USD.
الـ 20 Trade التالية: سجّل سبب كل خروج قبل الهدف، ثم تحقق هل تتكرر هذه الأسباب. تحقق هل جاءت الخسارتان الأكبر من الانزلاق أم من تحريك وقف الخسارة.
أضف قاعدة الحد الأدنى لنسبة R:R إلى استراتيجيتك في Tradeways، وقارنها بالنسبة المحققة بعد عينتك التالية من Trades المغلقة. النسبة التاريخية لا تتنبأ بالنتائج المستقبلية؛ اقرأ إفصاح المخاطر.
