نستخدم ملفات تعريف الارتباط، بما في ذلك التحليلات، لتحسين Tradeways. · الخصوصية
تحديد حجم المركز هو اختيار عدد الأسهم أو العقود أو Lots التي تشتريها بحيث يؤدي بلوغ Stop Loss إلى خسارة نسبة ثابتة ومخطط لها من الحساب. فقد يكون Setup نفسه متحفظًا أو مفرط المخاطرة بحسب حجم المركز. يساعد الحجم المنضبط على احتواء سلسلة الخسائر، بينما قد تعرض Trade واحدة كبيرة الحساب لخسارة لا يحتملها. يجب أن تحدد المخاطرة الحجم، لا درجة اقتناعك بالاتجاه.
الطريقة الشائعة هي الحجم بنسبة ثابتة. تحدد النسبة المئوية من الحساب التي تقبل خسارتها في Trade، ثم تحدد مسافة Stop Loss الكمية.
مثال عملي. يبلغ حسابك $50,000 وتخاطر بنسبة 1%، أي $500. لديك مركز Long في العقود الآجلة للنفط الخام (CL)، حيث يتحرك كل عقد بمقدار $10 لكل Tick يساوي $0.01، أي $1,000 لكل نقطة كاملة. تشتري عند $78.40 وتضع Stop Loss عند $77.90. مسافة Stop Loss هي $0.50 وتساوي $500 لكل عقد.
حجم المركز = $500 ÷ $500 = عقد واحد.
إذا قربت Stop Loss إلى $78.15، أي مسافة $0.25 وقيمة $250 لكل عقد، فإن مبلغ المخاطرة نفسه وقدره $500 يسمح بعقدين. تغير الحجم، لكن المخاطرة بالدولار لم تتغير. تحسب حاسبة حجم المركز ذلك لأي أداة بعد إدخال سعر الدخول وStop Loss ومخاطرة الحساب.
قد يصيب المتداول اتجاه السوق غالبًا ويخسر الحساب إذا اجتمعت عدة مراكز كبيرة خاسرة. ولأن الخسائر تتراكم على قاعدة متناقصة، يتطلب Drawdown قدره 50% ربحًا قدره 100% للعودة إلى Breakeven. لذلك يؤثر الحجم مباشرة في مخاطر الإفلاس وعمق Drawdown المتوقع.
يوفر الحجم بنسبة ثابتة آلية حماية. عندما ينخفض الحساب، ينخفض مبلغ المخاطرة معه، فتتباطأ الخسائر خلال فترة سيئة. أما الحجم الثابت بعدد الأسهم فلا يملك هذه الآلية.
المشكلة الشائعة هي الإفراط في استخدام الرافعة. قد تبدو مخاطرة تتراوح من 5% إلى 10% لكل Trade مقبولة خلال فترة أرباح، لكن ست خسائر متتالية، وهي ممكنة في عينة من مئات Trades، قد تخفض الحساب بنسبة تتراوح من 30% إلى 60%. تسمح الرافعة المالية بمركز أكبر بكثير من رأس المال، فتحول حركة سلبية عادية إلى خسارة كبيرة. تزيد نماذج مثل معيار Kelly النمو النظري طويل المدى لكنها تنتج تقلبات كبيرة، ولهذا يستخدم المتداولون عادة جزءًا من Kelly الكامل. في كل الحالات، حدد الحد الأقصى للخسارة أولًا.
عبّر عن النتائج باستخدام مضاعفات R حتى تقيس كل Trade بوحدات المخاطرة بدل الدولارات الخام. وافهم الرافعة المالية وحجم Lot لتحويل ميزانية المخاطرة إلى الكمية التي يقبلها Broker، وراقب مخاطر الإفلاس عند زيادة الحجم.
بعد توحيد طريقة تحديد الحجم، سجّل المخاطرة المخطط لها والنتيجة المحققة لكل Trade في سجل Tradeways. قارن مبلغ المخاطرة الفعلي بالنسبة المقصودة، فالفارق بينهما يكشف أين خرج التنفيذ عن قاعدة الحجم.
