نستخدم ملفات تعريف الارتباط، بما في ذلك التحليلات، لتحسين Tradeways. · الخصوصية
أقصى حركة مواتية (MFE) هي أعلى P&L سعري محسوب بلغته الصفقة أثناء فتحها، مع الصفر قيمة بداية أساسية. تبيّن إلى أي مدى تحرك المركز في صالحك قبل أن تغلقه، سواء انتهت الصفقة بربح أو بخسارة.
تكون MFE أنفع إلى جانب رقمين آخرين: P&L السعري المحقق وTake Profit الذي خططت له عند الدخول. اقسم P&L السعري المحقق على MFE لترى كم احتفظت من الحركة. واقسم MFE على مسافة الهدف المخطط لها لترى إلى أي مدى وصلت الصفقة نحو هدفك. ثم قارن النسبتين عبر صفقات لها Setup واحد لتحدد ما إذا كان عليك مراجعة الخروج أو موضع الهدف. ونظيرها في الجانب العكسي هو أقصى حركة عكسية.
MFE هي أعلى نقطة بلغها P&L السعري للصفقة بين الدخول والخروج.
يعيد Tradeways تتبع عمليات تنفيذ الصفقة على أشرطة سعرية بدقة ثانية واحدة. ولكل شريط أثناء فتح المركز، يقيّم P&L السعري عند القيمة المواتية القصوى للشريط: أعلى سعر في صفقة Long، وأدنى سعر في صفقة Short. ويقيّم أيضًا سعر كل عملية تنفيذ. وMFE هي أعلى هذه القيم.
ثلاث تفاصيل تغيّر طريقة قراءة الرقم:
تبدأ MFE من الصفر ولا تكون سالبة أبدًا. صفقة Long لم تتداول يومًا فوق سعر دخولها، أو صفقة Short لم تتداول تحته، قيمة MFE فيها 0.
الزيادة التدريجية في المركز والتخفيض التدريجي منه مشمولان. يضيف الحساب P&L السعري المحقق من الكميات التي أغلقتها بالفعل إلى P&L المتغير للكميات التي لا تزال مفتوحة. في صفقة بها خروج جزئي، قد لا يكفي أعلى سعر على المخطط وحده لإعادة حساب MFE.
MFE قائمة على السعر. الرسوم والتعديلات ليست من مدخلاتها. قارنها بمسافات سعرية وبـ P&L السعري المحقق، لا بصافي النتيجة بعد الرسوم.
تعرض تفاصيل الصفقة قيمة MFE مع الوقت الذي بلغتها فيه بعد الدخول. ويضم سجل الصفقات عمود MFE. وبحسب وضع العرض لديك، تظهر MFE بوحدة Tick أو بالمال؛ وفي الحالتين تشمل المركز كله، لا وحدة واحدة. آخر شريط تحتسبه MFE هو الشريط بدقة ثانية واحدة الذي يضم تنفيذ خروجك. أما مقدار تحرك السعر بعد إغلاقك فمقياس منفصل، هو أقصى حركة استمرار.
تأمل صفقة Long توضيحية. تستخدم وحدة واحدة وحجم Tick يساوي وحدة سعرية واحدة ودون رسوم.
الدخول عند 100، مع Take Profit مخطط له عند 108: ثماني Tick من الهدف المخطط له.
أعلى سعر أثناء فتح الصفقة 106، بُلغ بعد أربع دقائق من الدخول.
بقي Take Profit عند 108 طوال الصفقة.
الخروج عند 103.
صفقة توضيحية. بلغت الصفقة 6 Tick في صالحك، واحتفظت بـ 3 منها، وبلغت ذروتها قبل Take Profit المخطط له بمقدار Tick اثنتين.
القياس
الحساب
النتيجة
MFE
106 − 100
+6
P&L السعري المحقق
103 − 100
+3
نسبة الاحتفاظ
3 ÷ 6
0.50
مسافة الهدف المخطط لها
108 − 100
8
MFE ÷ الهدف المخطط له
6 ÷ 8
0.75
نسبة الاحتفاظ هي P&L السعري المحقق مقسومًا على MFE. أُغلقت هذه الصفقة بربح ثلاث Tick، وأعادت إلى السوق الثلاث الأخرى التي كانت قد بلغتها. ويبيّن MFE ÷ الهدف المخطط له حقيقة ثانية: لم تبلغ الصفقة Take Profit، فلم يحدد الهدف خروجها.
في مركز أكبر من وحدة واحدة، قارن قيمًا من النوع نفسه. تشمل MFE المركز كله، فقارنها بمسافة الهدف مضروبة في الكمية، أو قارن القيم المالية.
لا تستطيع صفقة واحدة أن تخبرك ما إذا كانت قاعدة الخروج أو الهدف في موضعها الصحيح. اجمع صفقات Setup واحد بقاعدة الخروج نفسها واحسب النسبتين لكل صفقة. الصفقات الخمس أدناه توضيحية وتستخدم هدفًا مخططًا له بثماني Tick لكل منها. تظهر نسبة الاحتفاظ فقط للصفقات التي أُغلقت بربح؛ وفي الخسارة تكون سالبة، أو غير معرّفة حين تساوي MFE صفرًا (الصفقة E)، ولا تقول الكثير عن الخروج.
الصفقة
MFE
P&L السعري المحقق
نسبة الاحتفاظ
MFE ÷ الهدف المخطط له
A
+6
+3
0.50
0.75
B
+8
+8
1.00
1.00
C
+2
−4
خسارة
0.25
D
+7
+1
0.14
0.88
E
0
−4
خسارة
0.00
بلغت الصفقة B مستوى Take Profit وأُغلقت عنده. قطعت الصفقتان A وD معظم الطريق نحو الهدف واحتفظتا بنصف ما بلغتاه أو أقل. كانت الصفقة C رابحة بمقدار Tick اثنتين قبل أن تُغلق بخسارة. أما الصفقة E فلم تتداول يومًا فوق سعر دخولها.
خمس صفقات أقل من أن تغيّر قاعدة. ومع نمو عينة Setup نفسه، انظر أين تتجمع النسب:
ما تراه في النسب
ما الذي تفحصه
كثير من الصفقات الرابحة بنسبة احتفاظ منخفضة
كيف جرى الخروج من تلك الصفقات. تحقق مما إذا كان الخروج قد اتبع قاعدتك، مثل Stop Loss متحرك أو حد زمني، أم سبق ما تقتضيه القاعدة.
MFE ÷ الهدف المخطط له غالبًا أقل بكثير من 1.0
ما إذا كان الهدف يقع أبعد من المكان الذي تنتهي عنده حركات هذا الـ Setup عادة. اختبر هدفًا مختلفًا على صفقات سابقة قبل تغييره، وسجّل أن الاختبار افتراضي.
MFE ÷ الهدف المخطط له عند 1.0 أو أعلى دون تنفيذ
سجل Take Profit في تلك الصفقة. ابحث عن السبب، مثل هدف جرى تحريكه أو إزالته، أو أمر محدد لم يُنفذ حين لمس السعر مستواه.
صفقات خاسرة بقيمة MFE واضحة
ما إذا كانت خطتك تتضمن قاعدة للربح المفتوح، مثل تحريك Stop Loss. أحد الأسباب المحتملة للخسارة غياب مثل هذه القاعدة؛ وقد يفشل الـ Setup أيضًا بعد حركة عادية في صالحك.
نسبة احتفاظ أقل قليلًا من 1.0 رغم الخروج عند أعلى سعر
تنفيذ الخروج. ولأن MFE تستخدم أشرطة بدقة ثانية واحدة، فقد يتداول الشريط الذي يضم الخروج بعد سعر التنفيذ بقليل.
نسبة احتفاظ منخفضة في صفقات بها خروج جزئي
أي الكميات كانت لا تزال مفتوحة عند الذروة وأين أغلقتها. قد تبلغ MFE ذروتها وكميات أكثر مفتوحة مما كان عند خروجاتك اللاحقة؛ والكميات التي تُغلق بعد الذروة بأسعار أدنى تخفض النسبة.
هذه أسئلة للمراجعة، لا أحكام. نسبة الاحتفاظ المنخفضة ليست دليلًا على خروج سيئ، والمرتفعة ليست دليلًا على خروج جيد.
اقرأ سجل Take Profit وStop Loss. أي مستوى جرى تحريكه أو استبداله أو إزالته أثناء فتح الصفقة يغيّر الهدف الذي تقارن به. استخدم Take Profit الذي خططت له عند الدخول، وسجّل أي تغيير بشكل منفصل.
افتح شرح MFE وافحص نافذته الزمنية ومصدر بياناته. النتيجة قيد الحساب أو غير المتاحة ليست صفرًا؛ استبعدها من المقارنة حتى تُقاس.
في صفقة بها خروج جزئي، تأكد من عمليات التنفيذ في قائمة عمليات تنفيذ الصفقة. تشمل MFE P&L السعري المحقق من الكميات المغلقة بالفعل.
انظر متى بلغت MFE. إذا جاء ذلك قبيل الخروج، فاسأل هل أنهى الخروج الحركة أم قطعها مبكرًا. وإذا جاء في الدقائق الأولى ثم تراجع السعر مدة طويلة، فاسأل ماذا تفعل قاعدة خروجك مع حركة تضعف.
للصفقة A أعلاه، يمكن أن تُكتب ملاحظة مفيدة كما يلي:
صفقة Long بوحدة واحدة، دخول عند 100، وTake Profit مخطط له عند 108، وخروج عند 103. MFE موجب 6، بُلغت بعد أربع دقائق من الدخول: نسبة احتفاظ 0.50، وMFE تساوي 0.75 من الهدف المخطط له. Take Profit دون تغيير عند 108.
بلغت الصفقتان A وD في هذا الـ Setup ما لا يقل عن 0.75 من الهدف واحتفظتا بنصف MFE أو أقل. المراجعة التالية: أجمع صفقات أكثر بالـ Setup نفسه وقاعدة الخروج نفسها، وأتحقق مما إذا كانت عمليات الخروج في الصفقات الرابحة ذات نسبة الاحتفاظ المنخفضة قد اتبعت القاعدة.
اختر صفقة مغلقة واحدة واستخدم دليل تفاصيل الصفقة لقراءة MFE والوقت الذي بلغتها فيه وسجل Take Profit. ولمعرفة كيف تتكامل MFE مع MAE ومع الحركة بعد خروجك، اقرأ نظرة MFE وMAE وMCE.
