نستخدم ملفات تعريف الارتباط، بما في ذلك التحليلات، لتحسين Tradeways. · الخصوصية
متوسط الربح مقسومًا على متوسط الخسارة هو نسبة العائد، أي عدد الدولارات التي تحققها Trade رابحة معتادة مقابل كل دولار تخسره Trade خاسرة معتادة. تعني نسبة عائد قدرها 2.0 أن متوسط الأرباح يساوي ضعفي متوسط الخسائر. لا يوضح هذا المقياس عدد مرات الربح، بل يقيس الفرق في الحجم بين النتيجتين. يجب قراءته مع معدل النجاح لتقييم Edge.
قسّم Trades المغلقة إلى رابحة وخاسرة، ثم احسب متوسط كل مجموعة على حدة.
لنفترض أنك حققت عبر 100 Trade إجمالي ربح قدره $12,000 موزعًا على 40 Trade رابحة، وإجمالي خسارة قدره $6,000 موزعًا على 60 Trade خاسرة. يكون متوسط الربح $12,000 ÷ 40 = $300، ومتوسط الخسارة $6,000 ÷ 60 = $100. تصبح نسبة العائد $300 ÷ $100 = 3.0، أي أن متوسط الربح يساوي ثلاثة أضعاف متوسط الخسارة.
استخدم القيم الإجمالية قبل العمولات ورسوم Swap لعزل بنية الخروج، ثم أعد الحساب بالقيم الصافية لمعرفة ما وصل فعليًا إلى الحساب. وحافظ على اصطلاح إشارة ثابت، إذ يُعرض متوسط الخسارة كقيمة موجبة حتى تبقى النسبة مضاعفًا واضحًا.
نسبة العائد نصف Edge فقط. فهي تعمل مع معدل النجاح لإنتاج التوقع الرياضي للتداول، أي متوسط ما تضيفه كل Trade أو تخصمه على المدى الطويل. قد تعوض نسبة عائد مرتفعة معدل نجاح منخفضًا، وقد يعوض معدل نجاح مرتفع نسبة عائد منخفضة، لكن لا يمكن تقييم أي منهما منفردًا.
في المثال السابق، يبدو معدل نجاح 40% منخفضًا حتى تضيف نسبة العائد 3.0. يصبح التوقع لكل Trade هو (0.40 × $300) − (0.60 × $100) = $120 − $60 = +$60. عدد الخسائر أكبر من الأرباح، لكن حجم الأرباح يغطي الخسائر المتكررة ويزيد عليها.
إغلاق Trade رابحة مبكرًا يخفض متوسط الربح، وترك Trade خاسرة تتجاوز Stop Loss يرفع متوسط الخسارة. يدفع كلاهما نسبة العائد إلى الأسفل ويقرب التوقع من الصفر. لهذا يفكر المتداولون المنضبطون في مضاعفات R. إذا خاطرت باستمرار بقيمة 1R وأتحت للأرباح الوصول إلى 3R، تكون قد خططت لعدم التناظر قبل اكتمال Trade. استخدم حاسبة المخاطرة والعائد عند التخطيط، ثم قارن عمليات الخروج بالخطة.
يكشف المقياس أيضًا عادات قد يخفيها منحنى P&L الخام. فإذا انخفضت نسبة العائد دون 1.0 مع استمرار نمو الحساب، فأنت تعتمد على معدل النجاح وحده، وقد تؤثر مجموعة خسائر عادية في النتيجة بشدة. تعرض Dashboards في Tradeways متوسط الربح ومتوسط الخسارة جنبًا إلى جنب لمتابعة تغير النسبة مع أسلوب الخروج.
نسبة العائد أحد مدخلي التوقع الرياضي للتداول، والمدخل الآخر هو معدل النجاح. وترتبط بـمعامل الربح، الذي يزن الأرباح والخسائر نفسها بحسب تكرارها، كما أنها النظير المحقق لنسبة العائد إلى المخاطرة المخطط لها بموجب مضاعفات R قبل الدخول. اقرأ المقاييس الأربعة معًا لمعرفة معدل النجاح وحجم النتائج والحصيلة الكلية.
