Máy tính Phục hồi Drawdown

Công thức phục hồi drawdown

Drawdown là khoản lỗ đo theo số dư tham chiếu. Mức tăng cần thiết là cùng khoản lỗ đó nhưng đo theo số dư hiện tại thấp hơn, nên luôn lớn hơn drawdown.

Drawdown = (số dư tham chiếu − số dư hiện tại) ÷ số dư tham chiếu

Mức tăng cần thiết = (số dư tham chiếu − số dư hiện tại) ÷ số dư hiện tại

Ví dụ minh họa

Số dư 50.000 giảm xuống 40.000, với lợi nhuận tháng trung bình 3%. Đây là các giá trị mặc định của máy tính.

1. Drawdown: (50.000 − 40.000) ÷ 50.000 = 20%.
2. Mức tăng cần thiết: 10.000 ÷ 40.000 = 25%. Khoản lỗ vẫn là 10.000, nhưng phần phục hồi phải kiếm được trên 40.000.
3. Số tháng ước tính: ln(1,25) ÷ ln(1,03) ≈ 7,5, nếu số dư tăng đúng 3% mỗi tháng.

Mức tăng cần thiết tăng như thế nào

Khoảng cách nới rộng khi drawdown sâu hơn, vì mỗi khoản lỗ tiếp theo để lại số dư nhỏ hơn để phục hồi.

• Drawdown 10%: cần tăng 11,1%.
• Drawdown 20%: cần tăng 25%.
• Drawdown 30%: cần tăng 42,9%.
• Drawdown 50%: cần tăng 100%.
• Drawdown 75%: cần tăng 300%.

Nên nhập số dư nào

Drawdown thường được đo từ số dư cao nhất của tài khoản, tức mức đỉnh. Nhập số dư đỉnh làm số dư ban đầu để đo mức giảm từ đỉnh. Nhập số dư lúc bắt đầu để đo khoản lỗ so với điểm xuất phát. Công thức giống nhau; số dư tham chiếu làm thay đổi kết quả.

Nạp và rút tiền làm thay đổi số dư mà không cần giao dịch. Trước khi tính, hãy cộng các khoản đã rút kể từ thời điểm của số dư tham chiếu vào số dư hiện tại, và trừ đi các khoản đã nạp. Nếu không, kết quả sẽ lẫn dòng tiền nạp/rút với kết quả giao dịch.

Ước tính thời gian dựa trên giả định gì

Ước tính cộng dồn lợi nhuận tháng trung bình bạn nhập, mỗi tháng, không có tháng lỗ nào. Lợi nhuận tháng thực tế thay đổi, và một tháng lỗ sẽ kéo dài thời gian phục hồi. Hãy xem kết quả là phép tính của giả định đó, không phải dự báo. Để trống trường này để bỏ qua ước tính.

Theo dõi drawdown trong Tradeways

Widget drawdown tối đa trên bảng điều khiển Tradeways hiển thị mức sụt giảm lớn nhất từ đỉnh xuống đáy của các giao dịch trong phạm vi. Bên dưới, widget hiển thị drawdown hiện tại, hoặc Tại đỉnh khi không có drawdown.

Mục tiêu tài khoản có thể đặt giới hạn drawdown tối đa: tĩnh từ đầu khung thời gian, kéo theo từ đỉnh, hoặc kéo theo rồi khóa. Đặt giới hạn bằng tiền tệ hoặc theo phần trăm. Mục tiêu đánh dấu giới hạn là Có rủi ro khi đã dùng 75%, và Đã vi phạm khi bị vượt quá.