Lendo MFE, MAE e MCE

Todo trade encerrado carrega três números que descrevem o que aconteceu em torno da sua saída. O MFE é o melhor que o trade chegou a ser enquanto você o manteve aberto. O MAE é o pior que ele ameaçou ser enquanto você o manteve. O MCE é o que ele fez depois que você saiu. O P&L realizado é um único ponto de uma distribuição. Esses três números são a distribuição.

O MFE e o MAE são métricas padrão da indústria, em uso desde os anos 80. O MCE é a nossa contribuição ao trio, porque o movimento que acontece depois da saída faz parte do que você precisa saber sobre essa saída.

O que o MFE responde

O MFE responde à pergunta "quanto havia sobre a mesa enquanto eu mantive este trade?". É o pico da sua curva de P&L em aberto entre a entrada e a saída. A distância entre o MFE e o P&L realizado é a parte do movimento que você viu, mas não levou para casa.

Leia a análise completa do MFE para saber como usar a razão realizado / MFE e encontrar setups em que seus alvos estão posicionados no lugar errado.

O que o MAE responde

O MAE responde à pergunta "quanta pressão eu aguentei para conseguir este resultado?". É o ponto mais profundo de perda não realizada entre a entrada e a saída, varrido vela a vela. Um trade no verde com um MAE profundo não é o mesmo trade que um no verde que nunca chegou a ficar contra você.

Leia a análise completa do MAE para entender como a distribuição do MAE mostra se os seus Stop Loss estão fazendo um trabalho real ou apenas parados onde o mercado nunca os testou.

O que o MCE responde

O MCE responde à pergunta "saí cedo demais ou na hora certa?". É a continuação máxima do movimento depois da sua saída, medida em uma janela fixa (usamos a mesma janela de manutenção específica do instrumento que o trade original). Um MCE alto em um vencedor significa que o movimento continuou sem você. Um MCE alto em um perdedor encerrado pelo Stop Loss significa que a tese original estava certa e o seu stop estava errado.

Leia a análise completa do MCE para separar as saídas que foram estruturalmente corretas daquelas que simplesmente acabaram caindo perto de um topo.

Usando os três em conjunto

O P&L realizado sozinho é anedótico. Um número te diz o resultado, mas nada sobre se ele foi merecido ou sorte. O trio transforma cada trade em um ponto de quatro coordenadas: entrada, saída, amplitude enquanto você manteve e amplitude depois. Quando você tem isso para 50 trades do mesmo setup, surgem padrões que nenhuma métrica isolada consegue te mostrar.

Um MFE alto com um MCE baixo significa que o movimento esteve ali enquanto você manteve o trade e você o realizou de forma limpa. Um MFE baixo com um MCE alto significa que você saiu antes de o movimento de verdade começar. Um MFE alto com um MCE alto significa que você deixou dinheiro sobre a mesa durante a manutenção e o trade seguiu correndo depois. O MAE então sinaliza quais dessas células foram limpas e quais foram sorte.

Abra os seus últimos 20 trades encerrados e escreva os três números ao lado de cada um. Os setups que precisam de trabalho vão se identificar sozinhos.