Reguła spójności w prop firm: jak ją obliczyć i ile zysku jeszcze potrzebujesz
Reguła spójności ogranicza, jaką część łącznego zysku może stanowić jeden dzień. Oblicz udział swojego najlepszego dnia, łączny zysk, którego wymaga reguła, oraz jak duży może być Twój następny dzień.
Trading wiąże się z ryzykiem. Tradeways udostępnia oprogramowanie do prowadzenia dziennika i analizy danych, nie świadczy natomiast doradztwa inwestycyjnego. Przeczytaj ujawnienie ryzyka.
Używamy plików cookie, w tym analitycznych, aby ulepszyć Tradeways. · Prywatność
Reguła spójności w prop firm ogranicza, jaka część Twojego łącznego zysku może pochodzić z jednego, najlepszego dnia. Udział najlepszego dnia to zysk netto tego dnia podzielony przez łączny zysk netto. Jeśli limit wynosi 40%, a najlepszy dzień przyniósł 1500 USD, łączny zysk musi sięgnąć 1500 ÷ 0,40 = 3750 USD, zanim udział zmieści się w limicie.
Większość pytań o spójność sprowadza się do trzech liczb: udziału, który masz teraz, łącznego zysku, którego wymaga reguła, oraz tego, jak duży może być następny dzień, żeby nie pogorszyć sytuacji. Ten poradnik przechodzi przez wszystkie trzy na jednym koncie.
Cel zysku rośnie do wartości najlepszy dzień ÷ 0,55
Nie kwalifikujesz się jeszcze do wypłaty; handluj dalej, aż udział spadnie
Przykład ze strony
Najlepszy dzień 1800 USD podnosi cel 3000 USD do 3273 USD
Największy dzień 3600 USD ÷ łączny zysk netto 9500 USD = 37,9%, kwalifikujesz się
Inne warunki
Zysk potrzebny po podniesieniu celu trzeba zarobić w osobnym, późniejszym dniu handlowym
Co najmniej 3 dni handlowe; po wniosku o wypłatę obliczenie jest zerowane
W regule oceny potrzebny zysk to większa z wartości: cel zysku albo najlepszy dzień ÷ limit. Na tej samej stronie Topstep podaje, że najlepszy dzień poniżej 1650 USD nie podnosi celu 3000 USD, czyli 55% celu. Strona podaje też, że najlepszy dzień jest blokowany o 15:10 CT, więc dzień handlowy firmy nie jest Twoim dniem kalendarzowym.
Limit, definicja dnia i reguła zerowania w Twojej firmie mogą się różnić. Sprawdź je na stronie z regułami swojej firmy.
Poniższe konto jest hipotetyczne, z regułą wypłaty 40%. Wyniki dni są po opłatach, w USD.
Dzień
Wynik netto dnia
Łączny zysk netto
Najlepszy dzień
Udział najlepszego dnia
Łączna kwota wymagana przez regułę
Brakuje
1
+600
600
600
100,0%
1500
900
2
+1500
2100
1500
71,4%
3750
1650
3
−400
1700
1500
88,2%
3750
2050
4
+700
2400
1500
62,5%
3750
1350
5
+900
3300
1500
45,5%
3750
450
6
+800
4100
1500
36,6%
3750
0
Dzień 2 ustalił najlepszy dzień i od tej pory konto potrzebowało łącznie 3750 USD. Stratny dzień 3 nie zmienił najlepszego dnia; obniżył łączny wynik o 400 USD, podniósł udział z 71,4% do 88,2% i zwiększył brakujący zysk o 400 USD. Dzień 6 sprowadził udział do 36,6%, czyli w granice limitu 40%.
Konto hipotetyczne. Stratny dzień 3 podniósł udział; dopiero dzień 6 sprowadził go poniżej limitu 40%.
Nowy dzień pomaga tylko w pewnym przedziale. Zbyt mały, a łączny wynik nadal nie sięgnie tego, czego wymaga reguła. Zbyt duży, a dzień stanie się nowym najlepszym dniem i podniesie wymaganie.
Najmniejszy następny dzień = brakujący zysk
Największy następny dzień = limit × łączny zysk netto ÷ (1 − limit)
Przed dniem 5 w przykładzie łączny wynik wynosił 2400 USD, a brakowało 1350 USD. Największy następny dzień to 0,40 × 2400 ÷ 0,60 = 1600 USD. Każdy dzień od 1350 do 1600 USD sprowadziłby udział w granice limitu. Dzień 5 przyniósł 900 USD, więc potrzebny był jeszcze szósty dzień.
Przed dniem 3 konto potrzebowało jeszcze 1650 USD, czyli więcej niż najlepszy dzień 1500 USD. W takim przypadku żaden pojedynczy dzień nie naprawi udziału: dzień wystarczająco duży, by pokryć brakującą kwotę, staje się nowym najlepszym dniem i podnosi wymaganie. Pokazują to też wzory: największy następny dzień wynosił 0,40 × 2100 ÷ 0,60 = 1400 USD, poniżej brakujących 1650 USD, więc przedział był pusty. Konto potrzebowało co najmniej dwóch kolejnych dni na plusie.
To są granice wyniku, a nie cele, pod które trzeba handlować. Mówią, które wyniki spełniłyby regułę; nie mówią, jaką wielkość pozycji ani ile Trade przyjąć. W regule oceny takiej jak w Trading Combine największy dzień, który nie zmienia celu, to po prostu limit razy cel zysku.
Reguła: limit, to, czy podnosi cel, czy decyduje o prawie do wypłaty, jak Twoja firma definiuje dzień handlowy i kiedy następuje zerowanie.
Najlepszy dzień: Twój największy dzień pod względem zysku netto według tej definicji dnia.
Łączny wynik: łączny zysk netto od początku lub od ostatniego zerowania, łącznie z dniami stratnymi.
Udział i brakujący zysk: najlepszy dzień ÷ łączny wynik oraz najlepszy dzień ÷ limit − łączny wynik.
Przedział dla następnego dnia: od brakującego zysku do limit × łączny wynik ÷ (1 − limit). Jeśli brakujący zysk jest większy niż najlepszy dzień, zaplanuj co najmniej dwa kolejne dni.
W Tradeways cel może zawierać ograniczenie Spójność: żaden pojedynczy dzień nie może przekroczyć ustawionego udziału w łącznym zysku. Szablony prop firm w Zarządzaj celami tworzą je z procentem Twojej firmy. Karta ograniczenia pokazuje bieżący udział najlepszego dnia na tle limitu.
Cel opiera się na wyniku netto Twoich zamkniętych Trade, grupowanych według dni kalendarzowych w Twojej strefie czasowej w Tradeways. Dopóki łączny wynik nie jest dodatni, karta pokazuje N/A z komunikatem „Spójność ma zastosowanie tylko wtedy, gdy dany okres jest zyskowny.” Powyżej limitu ograniczenie pokazuje Naruszony. Gdy udział osiągnie 75% limitu lub więcej, pokazuje Ryzykowne: przy limicie 40% od udziału 30%. W dniu 6 przykładu udział 36,6% mieści się w limicie i nadal pokazuje Ryzykowne.
Reguła Twojej firmy
Czym może się różnić cel
Dzień handlowy
Cel używa dni kalendarzowych w Twojej strefie czasowej. Trade zamknięty po godzinie odcięcia sesji firmy może liczyć się do innego dnia. Szablon Topstep wymienia to jako regułę do ręcznego śledzenia.
Otwarte pozycje
Cel widzi tylko zamknięte Trade. Nie pokazuje najlepszego dnia, który nadal rośnie, gdy pozycja jest otwarta.
Powyżej limitu
Cel pokazuje Naruszony i wychodzi z tego statusu, gdy udział spada. Nie podnosi Twojego celu zysku; łączną kwotę wymaganą przez regułę musisz obliczyć sam.
Zerowanie po wypłacie
Cel nie jest zerowany. Utwórz cel z oknem Naprawiono, które zaczyna się pierwszego dnia nowego okna wypłaty.
O tym, czy przeszedłeś ocenę lub kwalifikujesz się do wypłaty, decyduje panel Twojej firmy. Traktuj cel jako drugi zapis zbudowany z Twoich zamkniętych Trade i porównuj jego udział z udziałem firmy przed każdą sesją.
Dokumentacja celów wyjaśnia każde ograniczenie i każdy status. Obliczenie spójności opisuje Twoje dotychczasowe wyniki; nie przewiduje następnej sesji. Przeczytaj ostrzeżenie o ryzyku Tradeways, zanim oprzesz decyzję na historii swoich transakcji. O limicie Drawdownu przeczytasz w poradniku o Trailing Drawdown.
