We gebruiken cookies, waaronder analytische cookies, om Tradeways te verbeteren. · Privacyinstellingen
Bij positiegrootte bepaal je hoeveel aandelen, contracten of Lots je koopt, zodat een geraakt Stop Loss een vast en gepland deel van je account kost. Dezelfde Setup kan verantwoord of roekeloos zijn, afhankelijk van de grootte. Een goede positiegrootte maakt een verliesreeks beheersbaar. Een te grote positie kan je account met één trade beëindigen. Besteed daarom evenveel aandacht aan de grootte als aan de entry.
Een veelgebruikte methode is een vast percentage van je account. Je kiest welk percentage je op de trade mag verliezen en laat de afstand tot je Stop Loss de hoeveelheid bepalen.
Voorbeeld. Je account is $50.000 en je riskeert 1%, dus $500. Je gaat Long in futures op ruwe olie (CL). Elk contract beweegt $10 per Tick van $0,01, oftewel $1.000 per volledig punt. Je koopt op $78,40 met een Stop Loss op $77,90. De afstand van $0,50 is $500 per contract waard.
Positiegrootte = $500 ÷ $500 = 1 contract.
Verplaats je Stop Loss naar $78,15, dan is de afstand $0,25 en het risico $250 per contract. Hetzelfde budget van $500 ondersteunt dan 2 contracten. De grootte verandert, maar het bedrag dat je riskeert niet. Je Stop Loss bepaalt dus de hoeveelheid, niet je overtuiging. De positiegroottecalculator berekent dit voor elk instrument op basis van je entry, Stop Loss en accountrisico.
Positiegrootte bepaalt of een account een slechte reeks overleeft. Je kunt meestal de juiste richting kiezen en toch grote schade oplopen als enkele te grote verliezers achter elkaar vallen. Verliezen werken door op een kleinere basis. Na een Drawdown van 50% is 100% winst nodig om quitte te spelen. Je positiegrootte beïnvloedt daarom direct je ruïnerisico en de diepte van je Drawdowns.
Een vast percentage heeft een ingebouwde rem. Als je account krimpt, daalt ook het bedrag dat je riskeert. Met een vast aantal aandelen ontbreekt die rem.
Te veel leverage is een klassieke valkuil. Een risico van 5 tot 10% per trade lijkt houdbaar tijdens een goede reeks. Zes verliezers achter elkaar, wat over honderden trades normaal kan zijn, halen dan 30 tot 60% van je account af. Leverage versterkt dit doordat je meer kunt aanhouden dan je kapitaal doet vermoeden. Modellen zoals het Kelly-criterium maximaliseren op papier de groei, maar veroorzaken grote schommelingen. Daarom gebruiken traders vaak maar een deel van de volledige Kelly-fractie. Welke methode je ook gebruikt, beperk eerst het neerwaartse risico.
Druk je resultaten uit in R-multiples, zodat je elke trade in risico-eenheden meet in plaats van ruwe bedragen. Begrijp leverage en Lotgrootte om je risicobudget om te zetten in de hoeveelheid die je broker verwacht. Controleer je ruïnerisico voordat je grotere posities neemt.
Leg het geplande risico en het gerealiseerde resultaat van elke trade vast in het Tradeways-journaal. Zo zie je of je werkelijke dollarbedrag overeenkomt met het bedoelde percentage.
