We gebruiken cookies, waaronder analytische cookies, om Tradeways te verbeteren. · Privacyinstellingen
Je historische vermogenscurve toont één volgorde van resultaten, namelijk de volgorde die werkelijk plaatsvond. Een Monte Carlo-simulatie laat zien hoe dezelfde gegevens eruitzien over veel alternatieve paden. De simulatie verbetert de trades niet en voorspelt de markt niet. Ze maakt zichtbaar hoeveel de volgorde en herhaling van eerdere resultaten kunnen veranderen aan het pad dat je moet doorlopen.
Daarmee kun je één concrete vraag onderzoeken: hangt de schijnbare stabiliteit van een strategie af van één gunstige volgorde? De uitkomst is een reeks voorwaardelijke resultaten, geen voorspelling.
Je kunt twee verschillende vragen aan een tradegeschiedenis stellen:
Projectie: welk bereik aan resultaten kan ontstaan als resultaten uit deze gefilterde steekproef zich in de volgende reeks trades herhalen?
Herschikking: hoe anders had het pad kunnen zijn als precies deze trades in een andere volgorde waren gekomen?
Beide modi gebruiken dezelfde brongegevens, maar beantwoorden een andere vraag. Behandel ze niet als uitwisselbaar.
Tradeways voert beide modi in je browser uit op je werkelijk geïmporteerde trades. De actieve accountcontext en live tradefilters bepalen de invoer. Je kunt dus een strategie, symbool, richting, periode of ander ondersteund filter isoleren zonder handmatig een winstpercentage of rendementsverhouding in te voeren. De Monte Carlo-analyse wordt bijgewerkt als die context verandert en noemt de uitkomst een simulatie op basis van eerdere trades, geen voorspelling.
De projectiemodus bouwt elk pad trade voor trade door resultaten uit de gefilterde geschiedenis te trekken. Eén resultaat kan in een run meerdere keren of helemaal niet voorkomen. Dit heet trekken met teruglegging.
Je kiest een horizon, bijvoorbeeld de volgende 100 trades, en de simulatie herhaalt het proces vaak. De uitkomst toont de spreiding in paden en eindresultaten onder één expliciete aanname: de geselecteerde geschiedenis is een bruikbaar model voor resultaten die zich kunnen herhalen.
Projectie is geschikt voor een toekomstgerichte, maar voorwaardelijke vraag. De modus kan aantonen dat een positief historisch gemiddelde nog steeds verliesgevende paden, diepe Drawdowns of lange herstelperioden toestaat. Ze kan niet aantonen dat de edge blijft bestaan, de marktomstandigheden gelijk blijven of toekomstige trades dezelfde verdeling volgen.
De herschikkingsmodus gebruikt elke trade uit de gefilterde steekproef precies één keer per pad en verandert alleen de volgorde. In een optellende P&L-weergave eindigt elk pad daarom op hetzelfde totaal. De route naar dat totaal verschilt wel: verliesreeksen, vermogenspieken, hersteltijd en maximale Drawdown veranderen.
Deze modus onderzoekt de oorzaak van het waargenomen pad. Als de historische curve gelijkmatig oogt, maar veel andere volgordes veel diepere Drawdowns hebben, kwam een deel van de gelijkmatigheid door een gunstige volgorde. Blijft de Drawdown-verdeling smal, dan hing het waargenomen pad minder sterk af van het tijdstip van winsten en verliezen.
Herschikking maakt geen nieuwe resultaten en schat de volgende trades niet. Ze doorbreekt ook verbanden tussen opeenvolgende uitkomsten. Als resultaten afhangen van marktregimes, overlappende posities of bewuste veranderingen in positiegrootte, behandel de uitkomst dan als test van de volgorde en niet als model van die afhankelijkheden.
Een waaiergrafiek toont het aantal trades op de horizontale as en het cumulatieve resultaat op de verticale as. Bij elke stap sorteert de simulatie alle padwaarden en markeert ze percentielen. De mediaanlijn is de middelste gesimuleerde waarde. Bredere banden, zoals het bereik van het 5e tot 95e percentiel, tonen meer van de spreiding.
Een voorbeeldprojectie: 4.000 runs van 100 trades uit een gefilterde geschiedenis van 80. De mediaan stijgt, het 5e percentiel niet, op basis van dezelfde gegevens.
Lees de grafiek in drie stappen:
Lees het midden. De mediaan toont bij elk aantal trades de middelste gesimuleerde uitkomst. Het is geen verwacht pad en geen belofte.
Lees de breedte. Een waaier die snel breder wordt, wijst op een brede reeks cumulatieve uitkomsten onder de gekozen aannames.
Vergelijk de werkelijke curve. Het historische pad laat zien waar de gerealiseerde volgorde binnen het gesimuleerde bereik valt. Een pad bij een buitenste band is ongebruikelijk binnen dit model, maar bewijst niet dat de strategie of uitvoering onder elk mogelijk model ongebruikelijk was.
De percentielgrenzen worden bij elke stap afzonderlijk berekend. De lijn van het 5e percentiel is dus niet per se één doorlopend gesimuleerd pad. Ze betekent ook niet dat de kans 95% is dat toekomstig vermogen erboven blijft. Het is per stap een samenvatting van alle runs.
De waaiergrafiek toont cumulatieve resultaten. De Drawdown-verdeling beantwoordt een andere vraag: hoe ver daalde elk gesimuleerd pad vanaf de eigen eerdere piek voordat het herstelde of eindigde?
Voor elke run legt de simulatie de grootste daling van piek tot dal vast. De verdeling groepeert deze maximale Drawdowns. Het midden beschrijft een gebruikelijke zwaarste gesimuleerde daling. De bovenste staart toont de diepere dalingen die in minder runs voorkwamen.
Dezelfde runs met een andere vraag. De mediane zwaarste daling is 11,4R. Eén op de twintig runs ging voorbij 23,3R.
Let vooral op de staart, niet alleen op het gemiddelde. Een verdraagbare mediane Drawdown kan samengaan met een veel grotere Drawdown bij het 95e percentiel. Dat verschil beschrijft het padrisico. Vergelijk het met je kapitaalgrenzen en het punt waarop je de strategie niet meer volgens plan kunt uitvoeren.
Dit hangt samen met ruïnerisico, maar is niet hetzelfde. Drawdown meet verlies van piek tot dal langs een pad. Voor ruïne is een kapitaalgrens nodig en meet je hoe vaak een gesimuleerd pad die raakt. De ruïnerisicosimulator is geschikt voor handmatig ingestelde aannames over winstpercentage, rendement, risico per trade en kapitaal. De Monte Carlo-analyse gebruikt de verdeling in je gefilterde geïmporteerde tradegeschiedenis.
Gebruik de simulatie als vergelijkingsmiddel, niet als één score.
Selecteer de accountcontext en filters die passen bij de strategie of beslissing die je onderzoekt.
Controleer de steekproef vóór je de uitkomst interpreteert. Kijk naar uitsluitingen, ontbrekende waarden en het aantal overeenkomende trades.
Voer eerst de herschikkingsmodus uit om totaalresultaat en geluk in de volgorde van elkaar te scheiden.
Lees de staart van de maximale Drawdown en het bereik van verliesreeksen vóór het mediane eindresultaat.
Schakel naar projectie, kies een horizon die bij de beslisperiode past en bekijk hoe snel de waaier breder wordt.
Wijzig steeds één verdedigbaar filter. Als het weglaten van een marktregime, Setup of account de verdeling sterk verandert, onderzoek dan waarom.
De simulatie toont hoe gevoelig de waargenomen resultaten zijn voor steekproef en volgorde. Ze kan de edge niet bevestigen, vertekende invoer niet herstellen en geen positiegrootte kiezen. Positiegrootte is een aparte beslissing. Het Kelly-criterium beschrijft onder sterke aannames een groeigeoptimaliseerde fractie, terwijl ruïnerisico kijkt naar de kans dat je een kapitaalgrens passeert.
Een Monte Carlo-uitkomst ondersteunt voorwaardelijke uitspraken. Onder deze gefilterde steekproef, modus, horizon en dit aantal runs verscheen een bepaald bereik. Ze ondersteunt niet dat toekomstig rendement of een toekomstige Drawdown vaststaat, dat uitkomsten onafhankelijk zijn of dat de steekproef representatief blijft.
Die beperking is geen reden om de analyse weg te laten. Benoem de herkomst, bekijk de staarten en voer de test opnieuw uit als de onderliggende trades veranderen. De waarde zit niet in een aantrekkelijkere vermogenscurve, maar in een duidelijker beeld van de onzekerheid die de bestaande tradegegevens al bevatten.
