Je equity curve toont de ene volgorde die zich heeft voorgedaan. Monte Carlo-analyse draait veel geloofwaardige volgordes op dezelfde handelshistorie, zodat de bandbreedte van eindresultaten, drawdowns en verliesreeksen zichtbaar wordt.
Start de demoSimulatie op basis van trades uit het verleden, geen voorspelling
Voorbeeldreeks120 trades in R-multiples
Wat er gebeurde
+18,7R over 120 trades, met een maximale drawdown van 9,7R.
Dezelfde trades, andere volgorde
Alleen de volgorde brengt de drawdown op 18,2R bij het 95e percentiel. Het totaal verandert nooit. 72 van de 2.000 herschikkingen getekend.
Dezelfde verdeling, 80 trades vooruit
De middelste 90 procent van de gesimuleerde paden eindigt tussen -8,7R en +35,1R. 120 van de 2.000 projecties getekend.
Twee verschillende vragen
Scheid de edge van de volgorde waarin die binnenkwam.
Beide modi lezen dezelfde gefilterde trades. Ze verschillen in wat ze vastzetten, en aan de vorm van het resultaat zie je welke van de twee je voor je hebt.
Wordt breder met de horizon
Projectie
Wat kan deze historie nog opleveren?
Trek trades met teruglegging uit de historie. Dat schat de bandbreedte die dezelfde verdeling van trades kan opleveren over het gekozen aantal volgende trades.
Loopt samen naar hetzelfde totaal
Herschikken
Was die drawdown normaal voor deze historie?
Zet dezelfde gefilterde trades in een andere volgorde zonder één resultaat te wijzigen. Elk pad eindigt op hetzelfde totaal, terwijl de drawdowns en verliesreeksen laten zien hoeveel de volgorde de beleving veranderde.
Interactief model
Verander de reeks. Zie de bandbreedte meebewegen.
Stel hieronder een eenvoudige voorbeeldstrategie in. De demo bouwt een vaste reeks van 180 trades en geeft die door aan dezelfde begrensde simulatie-engine die in Tradeways draait. In het product komen je geïmporteerde trades en actieve filters in de plaats van deze aannames.
De grafiek lezen
Vier aflezingen uit één figuur.
Een waaiergrafiek is geen voorspelling en geen enkel getal. Elke markering in het diagram wijst op iets wat het lezen waard is, in volgorde van belang.
Projectie over 120 trades vanuit de voorbeeldreeks, met de eigen curve van die reeks getekend binnen de gesimuleerde bandbreedte.
1
Mediaanlijn
Mediaan
Het 50e percentiel. De helft van de gesimuleerde runs eindigde erboven, de helft eronder.
2
Bandbreedte
5e tot 95e
De afstand tussen het 5e en het 95e percentiel op één moment. Breder betekent dat dezelfde edge sterker uiteenlopende uitkomsten geeft.
3
Je gerealiseerde curve
Gerealiseerd
De volgorde die zich werkelijk heeft voorgedaan, in inkt over de gesimuleerde bandbreedte getekend, zodat je ziet waar die daarbinnen ligt.
4
Onderste staart
Onderste staart
De slechtste gesimuleerde paden. Lees die vóór de mediaan, want die bepaalt de drawdown die je positiegrootte moet kunnen doorstaan.