트레이딩 기댓값 계산기

트레이딩 기댓값 계산 방법

승률과 손실률을 소수로 변환하세요. 각 비율에 해당 평균 결과를 곱하고, 예상 수익에서 예상 손실을 뺀 다음 Trade당 비용을 빼세요.

기댓값 = (승률 × 평균 수익) − (손실률 × 평균 손실) − Trade당 비용

R 단위 계산 예시

승률 45%, 평균 수익 1.8R, 평균 손실 1R, Trade당 비용 0.05R인 비교 가능한 종료된 Trade 100건을 사용해요.

1. 예상 수익: 0.45 × 1.8R = 0.81R.
2. 예상 손실 및 비용: (0.55 × 1R) + 0.05R = 0.60R.
3. 기댓값: 0.81R − 0.60R = Trade당 0.21R. Trade 100건으로 환산한 기댓값은 21R이에요.

표본에 어떤 Trade를 포함해야 하나요?

하나의 명확한 전략 또는 Setup에 따른 종료된 Trade를 사용하세요. 이 계산기에서는 Breakeven Trade를 수익이 나지 않은 Trade로 집계하고, 평균 손실을 계산할 때 0R 결과를 포함하세요. 비용은 별도 비용 필드에 입력하고 표본을 업데이트할 때마다 같은 분류 기준을 적용하세요.

양수 결과는 표본의 평균 수익이 평균 손실과 배정된 비용의 합보다 컸다는 뜻이에요. 향후 Trade에서도 같은 결과가 나온다는 보장은 없어요. 표본이 바뀌면 입력값을 업데이트하고, 기록된 Trade 내역에서 계산한 기댓값과 추정치를 비교하세요.

매매일지 수치를 여기에 사용하기 전에 계좌, 전략, 기간, 비용 처리 방식, Breakeven 분류를 확인하세요. 매매일지는 평균 손실을 손실 Trade만으로 계산할 수 있지만, 이 계산기에는 0R을 포함해 수익이 나지 않은 모든 Trade의 평균이 필요해요. 결과를 다시 만들 수 있도록 표본 정의와 입력값을 매매일지 노트에 저장하세요.