포지션 크기 계산기

포지션 크기 공식

계좌 잔고에 리스크 비율을 곱하세요. 이 값이 Stop Loss가 체결될 때 잃기로 계획한 금액이에요. 이 금액을 단위당 손실, 즉 진입가에서 Stop Loss까지의 거리에 승수를 곱한 값으로 나누세요.

포지션 크기 = (계좌 잔고 × 리스크 %) ÷ (|진입 − Stop Loss| × 승수)

계산 예시

잔고 50,000인 계좌에서 100에 Long 진입하고 Stop Loss 98, 승수 1로 1%를 리스크로 잡아요. 계산기의 초기값과 같아요.

1. 리스크 자본: 50,000 × 0.01 = 500.
2. 단위당 리스크: (100 − 98) × 1 = 2.
3. 포지션 크기: 500 ÷ 2 = 250단위. Stop Loss가 98에 체결되면 비용을 제외한 손실은 250 × 2 = 500이에요.

승수에 입력할 값

승수는 가격 변동을 계좌 통화로 환산해요. 해당 상품의 Broker 또는 거래소 명세에서 확인하세요.

• 계좌 통화로 가격이 매겨지는 주식과 코인: 1. 결과는 주식 수 또는 코인 수예요.
• 선물, 옵션, CFD: 1계약 기준으로 가격이 1.00 움직일 때의 가치예요. 결과는 계약 수예요.
• Forex: 상대 통화 1단위가 계좌 통화로 얼마인지예요. 결과는 기준 통화 단위 수예요. Broker의 랏당 단위를 입력하면 랏으로 볼 수 있어요.

계산기는 통화를 환산하지 않아요. 상품이 다른 통화로 호가되면 먼저 승수를 계좌 통화로 환산하세요.

Forex: 가격 손절에서 랏까지

Forex 가격은 호가 그대로 입력하세요. 그러면 손절 거리는 기준 통화 1단위당 상대 통화 금액이 되고, 승수는 상대 통화 1단위가 계좌 통화로 얼마인지가 돼요.

• 상대 통화가 계좌 통화인 경우예요. 예를 들어 USD 계좌의 EUR/USD는 1이에요.
• 기준 통화가 계좌 통화인 경우예요. 예를 들어 USD 계좌의 USD/JPY는 1 ÷ 손절 가격이에요. 손실은 상대 통화인 엔으로 기록되므로, 손절이 체결될 때의 환율 정도로 환산해요.
• 둘 다 계좌 통화가 아닌 경우예요. 예를 들어 USD 계좌의 EUR/GBP는 계좌 통화로 나타낸 상대 통화의 가격, 여기서는 GBP/USD 환율이에요. EUR/JPY 같은 엔 크로스는 1 ÷ USD/JPY예요.

10,000 USD 계좌가 1.1000에 EUR/USD Long 진입하고, 20 pip 낮은 1.0980에 손절을 걸어 1%를 리스크해요. 승수는 1이고 Broker의 1랏은 100,000단위예요.

1. 리스크 자본: 10,000 × 0.01 = 100 USD.
2. 단위당 리스크: (1.1000 − 1.0980) × 1 = 0.0020 USD.
3. 포지션 크기: 100 ÷ 0.0020 = 50,000단위이고, 50,000 ÷ 100,000 = 0.5랏이에요. 손절이 체결되면 비용 반영 전 손실은 50,000 × 0.0020 = 100 USD예요.

150.30에 USD/JPY Long 진입하고 150.00에 손절을 거는 같은 100 USD 예시예요. 승수는 1 ÷ 150.00 ≈ 0.0066667이므로 단위당 리스크는 0.30 × 0.0066667 ≈ 0.0020 USD예요. 크기는 마찬가지로 50,000단위, 즉 0.5랏이에요. 승수가 반올림되어 있어 계산기에는 49,999.75단위로 표시돼요. 소수 자릿수를 더 입력하면 이 차이가 줄어요.

거래 가능한 크기로 내림하기

결과는 정확한 값이지만 그대로 거래할 수 있는 크기는 아니에요. Broker가 허용하는 가장 가까운 크기로 내림하세요. 주식과 계약은 정수 단위로, 랏은 랏 단위에 맞춰요. 올림하면 계획한 금액보다 많은 금액이 리스크에 노출돼요.

예시: 승수 50인 선물 계약, 리스크 500, 진입 5,000, 손절 4,988. 계약당 리스크는 12 × 50 = 600이라 결과는 0.83계약이고 내림하면 0이에요. 1계약이면 600을 리스크하게 되며, 이는 50,000 계좌의 1%가 아니라 1.2%예요. 이 손절 기준에서는 Trade를 건너뛰거나, 시장에 더 작은 계약이 있으면 그것을 쓰거나, 1.2%를 의도적인 계획 변경으로 받아들이는 선택이 있어요.

결과에 포함되지 않는 것

리스크 자본은 Stop Loss가 설정한 가격에 체결된다고 가정해요. 수수료, 비용, 슬리피지, Stop Loss를 건너뛰는 가격 갭 때문에 실현 손실이 더 커질 수 있어요. 계산기는 이를 포함하지 않아요.

계획과 실제 Trade 비교하기

Tradeways에서 Trade를 수동으로 추가할 때 Stop Loss와 Take Profit 레벨도 함께 입력하세요. 폼이 체결, 레벨, 상품 설정으로 계산한 리스크와 보상을 계좌 통화로 보여 줘요. 나중에 손절을 옮기거나 제거해도 레벨 기록에 변경이 남아요.

전략에서 Stop Loss를 필수로 지정하고 최대 포지션 크기를 정할 수 있어요. 해당 전략에 연결된 각 Trade는 두 규칙으로 점검되므로, 크기를 초과했거나 Stop Loss가 없는 Trade가 리뷰에서 드러나요.