Fase pasar sebagai filter sebelum trade

Pengaturan yang sama menang dalam satu rezim dan kehilangan yang lain, dan kebanyakan postingan-mortems benar-benar post- rezim mortems. Perbaikan adalah untuk mengklasifikasikan rezim sebelum perdagangan, bukan setelah. Penurunan bersih terhadap tinggi-of-day adalah perdagangan harapan positif pada satu kaset dan sebuah struktur pecundang pada berikutnya, dan satu-satunya hal yang berubah adalah rezim di sekitarnya.

Tiga rezim

Kami bekerja dengan tiga. Mereka didefinisikan secara operasional, pada angka-angka Anda dapat membaca dari grafik, bukan pada intuisi.

Trend. Direktif drift mendominasi kebisingan. Pembacaan operasional: waktu 20- ATR meningkat atau stabil sementara jarak dekat dari jendela yang sama melebihi 1.5 × ATR. Tinggi dan rendah pada kerangka waktu kerja. Puslbacks dangkal dan selesai di atas ayunan rendah sebelumnya. VWAP membawa lereng yang jelas dan harga memegang satu sisi untuk sebagian besar sesi.

Jarak. Harga berosilasi dalam sebuah band didefinisikan. ATR adalah kontraksi atau datar. Jangkauan jarak dekat di bawah 1 × ATR, berarti tubuh dari gerakan lebih kecil daripada bar rata-rata. Breakout melalui N bar terakhir (kita gunakan N = 20 pada kerangka waktu kerja) gagal dan dikembalikan ke dalam band dalam segelintir batang. Harga melintasi VWAP berulang kali.

Anomali. ATR tiba-tiba melompat, sering oleh 2 × atau lebih dalam beberapa bar, biasanya setelah cetak berita, terbuka, atau kekosongan likuiditas. Melewati struktur sebelumnya. Spread widen. Fragmen profil volume menjadi cluster tipis tanpa titik koheren kontrol. Pengobatan baku: no- trade rezim, kecuali setup secara eksplisit dibangun untuk itu dan ukuran telah pre-cut.

Palet tidak suci (1.5 ×, 1 ×, 20- periode). Mereka adalah angka-angka yang kita gunakan pada NQ dalam jangka waktu 5 menit. Mengkalibrasi ulang mereka untuk instrumen Anda dan kerangka waktu. Yang penting adalah aturan mekanis dan angka yang sama akan dihitung setiap hari, jadi klasifikasi ini dapat diaudit dalam jurnal.

Mengapa setup peduli tentang rezim

Setup tidak memiliki harapan dalam abstrak. Mereka memiliki harapan dalam rezim.

Sebuah berarti-reversi memudar terhadap tinggi-of-hari Adalah perdagangan harapan positif di Range, sebuah flip koin di Trend, dan berhenti di Anomaly. Pemicu masuk yang sama, pemberhentian yang sama, tiga hasil yang berbeda, karena lelang yang menangkap memudar hanya ada ketika ATR mengalami kontraksi dan Breakout di atas tinggi sebelumnya gagal. Di Trend, pemicu yang sama menembak sementara Breakout adalah nyata dan tinggi adalah bar berikutnya terbuka. Dalam Anomali, berhenti akan ditiup melalui sebelum mengisi pesanan.

Kebalikan adalah benar untuk kelanjutan. Sebuah breakout-pullback panjang adalah roti dari rezim Trend dan kebocoran lambat rezim Range. Dalam Rentang itu memicu persis di mana kelompok breakout gagal, dan Anda mengambil kerugian kecil setelah kerugian kecil di tempat di mana Anda statistik paling mungkin salah. Setup tidak pecah. Anda mengambilnya di rezim yang salah.

Ketika sistem yang menguntungkan berhenti bekerja, rezim biasanya bergerak sebelum sistem melakukannya. Para pedagang menyimpulkan tepi sudah mati. Jurnal, jika tag rezim pada setiap perdagangan, menunjukkan tepi utuh di dalam rezim aslinya dan kerugian baru-baru ini semua duduk di asing.

Bagaimana rezim terhubung ke MCE

Melanjutkan bergerak cluster dalam rezim tren. Itu bukan klaim stylistik, itu adalah definisi rezim. Jika Anda tag perdagangan dengan MCE, High-MCE tail konsentrat pada hari tren, karena itu adalah di mana pergeseran post- keluar memiliki suatu tempat untuk pergi.

Konsekuensi praktis: ketika Anda memotong MCE dengan setup dan menemukan setup dengan ekor positif lemak, potongan berikutnya adalah oleh rezim. Jika perdagangan MCE yang tinggi hampir semua perdagangan trend-rezim, aturan keluar tidak gagal secara acak. Keluar berukuran untuk rezim rata-rata dan mendapat dipotong oleh rezim tren, yang persis rezim di mana setup 's kelanjutan hidup. Perbaikan diatur - sadar: tahan lagi, berhenti trailing, atau hanya keluar berbeda pada hari tren. metrik sudah memberitahu Anda. Rezim adalah apa yang membuat sinyal dapat dibaca.

Pemeriksaan pre-trade praktis

Tiga pertanyaan, dalam urutan ini, sebelum setiap entri.

Ini adalah disiplin 30 detik, bukan latihan analitis. Nomor rezim telah dihitung pada saat bar ditutup. Angka harapan-oleh-rezim sudah dalam jurnal. Langkah adalah satu-satunya yang membutuhkan karakter.

Apa yang Anda tidak dapat mengklasifikasikan secara real time

Perubahan rezim jelas dalam retrospeksi dan licin dalam waktu nyata. Aturan ATR dijalankan oleh konstruksi. Anda akan melihat rezim tren mengkonfirmasi sendiri dua bar setelah gerakan yang mendirikannya. Jarak itu tidak dapat dihindari. Apa yang dapat dihindari adalah berpura-pura kesenjangan tidak ada.

Kami membangun bendera transisi ke dalam perhitungan yang sama. Ketika arah perubahan ATR 20- periode (meningkat setelah jatuh, atau jatuh setelah naik) dan jangkauan dekat -to- duduk antara 1 × dan 1.5 × ATR, tidak ada aturan menembak bersih. Itulah di antara keduanya. Aturan kemudian tidak "memilih rezim dan berkomitmen", itu adalah "ukuran setengah, frekuensi setengah, dan menunggu." Sebuah posisi yang setengah bertahan dari panggilan rezim yang salah. Sebuah posisi ukuran penuh diambil pada klasifikasi yang tidak jelas adalah perdagangan yang menghapus keuntungan minggu di tempat di mana Anda memiliki setidaknya informasi.

Versi jujur adalah: rezim selalu probabilitas, bukan fakta. Inti dari aturan operasional adalah tidak untuk membuatnya fakta, itu adalah untuk membuat kemungkinan jumlah yang sama setiap hari, sehingga perdagangan dari Selasa ini sebanding dengan perdagangan dari Selasa lalu dan jurnal dapat melakukan pekerjaannya. Pedagang yang mengklasifikasi setiap hari dengan aturan yang sama dan berdiri di atas yang tidak jelas outplays pedagang yang membaca rekaman brilian pada tiga hari setahun.