MFE बनाम MAE बनाम MCE: Trade की समीक्षा में हर एक को कैसे पढ़ें
MFE वह सबसे ऊंचा कीमत आधारित P&L है जहां Trade खुला रहने के दौरान पहुंचा; MAE सबसे नीचा। एक उदाहरण Trade पर दोनों पढ़ें, फिर एग्ज़िट के बाद की चाल के लिए MCE जोड़ें।
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Maximum favorable excursion (MFE) वह सबसे ऊंचा गणना किया गया कीमत आधारित P&L है, जहां Trade खुला रहने के दौरान पहुंचा। Maximum adverse excursion (MAE) सबसे नीचा है। Tradeways में Maximum continuation excursion (MCE) आख़िरी एग्ज़िट के बाद का काल्पनिक कुल नतीजा है: वास्तविक कीमत आधारित P&L और बंद हुई आख़िरी मात्रा की अतिरिक्त अनुकूल चाल। ये मेट्रिक दिखाते हैं कि दर्ज नतीजा Trade के दौरान और बंद होने के बाद की चाल से कैसे अलग है।
पहले एक Trade पर अंतर निकालें और उसे अपने एंट्री व एग्ज़िट नियमों से जोड़ें। फिर एक ही Setup वाले Trades की तुलना करके तय करें कि कौन-सा नियम जांचना है। एक बार में एक मेट्रिक समझने के लिए MFE गाइड या MAE गाइड पढ़ें।
Trade के दौरान सबसे ऊंचा गणना किया गया कीमत आधारित P&L। शुरुआत शून्य से होती है।
पोज़ीशन खुली रहने के दौरान सबसे अच्छे देखे गए नतीजे के मुकाबले दर्ज एग्ज़िट कैसी थी?
Maximum adverse excursion, MAE
Trade के दौरान सबसे नीचा गणना किया गया कीमत आधारित P&L। शुरुआत शून्य से होती है।
खुली पोज़ीशन उस शुरुआती स्तर से कितनी नीचे गई?
Maximum continuation excursion, MCE
आख़िरी एग्ज़िट के बाद सबसे ऊंचा काल्पनिक कीमत आधारित P&L। शुरुआत वास्तविक कीमत आधारित P&L से होती है।
निरीक्षण अवधि में और कितनी अनुकूल चाल आई?
ये कीमत आधारित गणनाएं हैं। शुल्क और दूसरे एडजस्टमेंट के कारण शुद्ध नतीजा इनकी शुरुआती वैल्यू से अलग हो सकता है। वैल्यू को एक ही इकाई में रखें और शुद्ध P&L से कोई excursion घटाने से पहले उसका स्रोत जांचें।
एक एंट्री और एक पूरी एग्ज़िट वाले Trade में MFE और MAE को कीमत के चार्ट पर देखना आसान है। अगर आप पोज़ीशन बढ़ाते या आंशिक रूप से बंद करते हैं, तो Tradeways फ़िल को क्रम में दोबारा गणना करता है। बंद लॉट का वास्तविक कीमत आधारित P&L और बाकी पोज़ीशन का बदलता P&L, दोनों शामिल होते हैं। ऐसे में केवल चार्ट की सबसे ऊंची या सबसे नीची कीमत से नतीजा नहीं निकलेगा।
यह काल्पनिक Long Trade देखें। इसमें एक इकाई है, Tick का आकार कीमत की एक इकाई है और कोई शुल्क, एडजस्टमेंट या मुद्रा परिवर्तन नहीं है।
एंट्री 100 पर।
खुली पोज़ीशन के दौरान सबसे नीची कीमत 98।
खुली पोज़ीशन के दौरान सबसे ऊंची कीमत 106।
दस मिनट बाद पूरी एग्ज़िट 104 पर।
बंद होने के बाद की अवधि में सबसे ऊंची कीमत 109।
एक इकाई वाला काल्पनिक Trade। डैश वाली रेखा एग्ज़िट दिखाती है। यहां MCE +9 है: वास्तविक कीमत आधारित नतीजा +4 और एग्ज़िट के बाद की अतिरिक्त अनुकूल चाल 5। क्षैतिज दूरी केवल उदाहरण के लिए है।
माप
गणना
इस उदाहरण में Tick में नतीजा
MFE
106 − 100
+6
MAE
98 − 100
−2
वास्तविक कीमत आधारित P&L
104 − 100
+4
एग्ज़िट के बाद की अनुकूल चाल
109 − 104
+5
MCE
4 + 5
+9
Trade खुला रहने के दौरान देखी गई सर्वोत्तम वैल्यू से दो Tick नीचे बंद हुआ। एग्ज़िट के बाद पांच Tick की और अनुकूल चाल आई। पहला अंतर खुली पोज़ीशन के प्रबंधन की समीक्षा में मदद करता है। दूसरा दिखाता है कि बंद होने के बाद क्या हुआ।
MCE में पहले से वास्तविक हो चुके चार Tick शामिल हैं। MCE से वे चार घटाने पर अतिरिक्त चाल के पांच Tick मिलते हैं: 9 − 4 = 5।
Tradeways होल्डिंग अवधि का पांच गुना इस्तेमाल करता है, जिसकी न्यूनतम सीमा पांच मिनट और अधिकतम सीमा चार घंटे है। अवधि आख़िरी एग्ज़िट पर शुरू होती है।
दस मिनट वाले उदाहरण में बंद होने के बाद की अवधि 50 मिनट है। उन 50 मिनट के बाद पहुंची कीमत MCE में शामिल नहीं होगी। एक मिनट के Trade को पांच मिनट की अवधि मिलेगी। दो घंटे का Trade चार घंटे की अधिकतम सीमा तक पहुंचेगा।
Trades की तुलना करते समय अवधि का यही नियम रखें। शुरुआती वैल्यू, आंशिक एग्ज़िट और ऋणात्मक नतीजों के बारे में MCE गणना गाइड पढ़ें।
एग्ज़िट की तुलना अपने टारगेट, ट्रेलिंग नियम या दर्ज दूसरी शर्त से करें। अनुकूल चरम और एग्ज़िट के बीच क्या हुआ, देखें।
नियोजित जोखिम के मुकाबले MAE बड़ा है।
एंट्री, पोज़ीशन का आकार और Stop Loss का इतिहास जांचें। देखें कि आपने तय जोखिम का पालन किया या पोज़ीशन खुली रहने पर उसे बदला।
MCE वास्तविक कीमत आधारित नतीजे से ऊपर है।
एग्ज़िट से बाद के अनुकूल चरम तक कीमत का रास्ता देखें। जांचें कि कोई वैकल्पिक नियम इस रास्ते में Trade खुला रखता या नहीं।
MCE वास्तविक कीमत आधारित नतीजे के बराबर है।
अगर गणना पूरी है, तो उसकी अवधि में कोई अतिरिक्त अनुकूल चाल नहीं आई। इसे उन Trades के साथ दर्ज करें जिनमें चाल जारी रही।
उदाहरण के लिए, बाद की ऊंची कीमत आकर्षक लग सकती है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले कीमत आपकी रणनीति का Stop Loss छू सकती थी। यह क्रम दर्ज करें। ऐसा एग्ज़िट नियम जांचें जिसका आप उस समय पालन कर सकते थे, बाद में दिखी सबसे ऊंची कीमत पर आधारित एग्ज़िट नहीं।
खाता, इंस्ट्रूमेंट, दिशा और एंट्री व एग्ज़िट के फ़िल की पुष्टि करें। आंशिक एग्ज़िट बाद की चाल के लिए खुली मात्रा बदलती है।
मेट्रिक का विवरण खोलकर उसकी अवधि और डेटा स्रोत जांचें। लंबित या अनुपलब्ध नतीजे को मापे गए शून्य से अलग रखें।
चार्ट पर स्रोत की सूचना जांचें। कुछ इंस्ट्रूमेंट रेफ़रेंस मार्केट का डेटा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी कीमतें Broker के Feed से अलग हो सकती हैं।
तुलना के सभी आंकड़ों को एक ही इकाई में रखें। अगर राशि दिखा रहे हैं, तो मुद्रा और बिना कन्वर्ट हुई वैल्यू की सूचना जांचें। शुद्ध नतीजे को केवल कीमत वाले उदाहरण से न मिलाएं।
Trade का नोट, Stop Loss और टारगेट का इतिहास और दर्ज एग्ज़िट कारण पढ़ें। अगर कारण बाद में दर्ज किया था, तो उसे बाद की याद के रूप में चिह्नित करें।
निष्कर्ष सहेजें और Trade लिंक करें। बाद की समीक्षाओं को समान Setup और नियम के संस्करण के अनुसार समूह में रखें, ताकि समान फैसलों की तुलना हो सके।
अगर मेट्रिक उपलब्ध नहीं है, तब भी आप फ़िल जांचकर एग्ज़िट का कारण दर्ज कर सकते हैं। ज़रूरी डेटा मिलने तक मेट्रिक खाली रखें।
एक इकाई वाला Long Trade, एंट्री 100, पूरी एग्ज़िट 104। खुला रहने के दौरान MFE +6 और MAE −2। बंद होने के बाद 50 मिनट की अवधि में MCE +9, जो वास्तविक कीमत आधारित नतीजे से 5 अधिक है।
मैंने तय टारगेट पर Trade बंद किया। अगली समीक्षा में समान Setup और टारगेट नियम वाले Trades लूंगा, उनकी अतिरिक्त चाल मापूंगा और हर एग्ज़िट से बाद के चरम तक कीमत का रास्ता देखूंगा। फिर जांचूंगा कि वैकल्पिक एग्ज़िट नियम किन Trades का नतीजा बदलता।
नोट अगली समीक्षा के लिए तय Trade सेट और तुलना देता है। किसी वैकल्पिक नियम के नतीजों के साथ मूल नतीजे भी रखें, ताकि बदलाव साफ़ दिखे।
एक बंद Trade चुनें और समीक्षा नोट लिखने से पहले Trade की जानकारी वाली गाइड की मदद से फ़िल, मेट्रिक की अवधि और डेटा स्रोत जांचें।
