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MFE, MAE और MCE को पढ़ना
हर बंद Trade को तीन नंबर बयां करते हैं: यह सबसे अच्छा कहां तक गया, सबसे बुरा कहां तक जाने की धमकी दी, और आपके निकलने के बाद इसने क्या किया। मिलकर ये बताते हैं कि आपका एग्ज़िट structural था या किस्मत का।
3 मिनट पढ़ेंTradeways#मेट्रिक्स#बुनियादी बातें
हर बंद Trade के साथ तीन नंबर जुड़े होते हैं जो आपके एग्ज़िट के इर्द-गिर्द हुई हर बात को बयां करते हैं। MFE वह है जो आपके होल्ड के दौरान Trade सबसे अच्छा कहां तक गया। MAE वह है जो होल्ड के दौरान सबसे बुरा कहां तक जाने की धमकी दी। MCE वह है जो आपके निकलने के बाद इसने किया। Realized P&L किसी वितरण का बस एक बिंदु है। ये तीन नंबर ही पूरा वितरण हैं।
MFE और MAE इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड metrics हैं, जो 1980 के दशक से इस्तेमाल होते आ रहे हैं। MCE इस तिकड़ी में हमारा जोड़ है, क्योंकि एग्ज़िट के बाद होने वाली चाल उस एग्ज़िट के बारे में जो आपको जानना ज़रूरी है, उसी का हिस्सा है।
MFE किस सवाल का जवाब देता है
MFE इस सवाल का जवाब देता है, "जब तक मैंने इसे होल्ड किया, मेज़ पर कितना रखा था?"। यह एंट्री और एग्ज़िट के बीच आपके open P&L कर्व का सबसे ऊंचा बिंदु है। MFE और realized P&L के बीच का फ़र्क उस चाल का वह हिस्सा है जो आपने देखा तो, पर घर नहीं ले जा पाए।
realized / MFE अनुपात का इस्तेमाल करके ऐसे setups ढूंढने के लिए जहां आपके targets गलत जगह बैठे हैं, पूरा MFE गहन विश्लेषण पढ़ें।
MAE किस सवाल का जवाब देता है
MAE इस सवाल का जवाब देता है, "यह नतीजा पाने के लिए मैंने कितनी तपिश झेली?"। यह एंट्री और एग्ज़िट के बीच unrealized नुकसान का सबसे गहरा बिंदु है, जिसे bar दर bar स्कैन किया जाता है। गहरे MAE वाला एक हरा Trade उस हरे Trade जैसा नहीं है जो कभी offside गया ही नहीं।
MAE का वितरण आपको कैसे बताता है कि आपके Stop Loss सचमुच काम कर रहे हैं या बस वहां पड़े हैं जहां मार्केट ने उन्हें कभी आज़माया ही नहीं — यह समझने के लिए पूरा MAE गहन विश्लेषण पढ़ें।
MCE किस सवाल का जवाब देता है
MCE इस सवाल का जवाब देता है, "मैं बहुत जल्दी निकला या सही समय पर?"। यह आपके एग्ज़िट के बाद चाल का अधिकतम continuation है, जिसे एक तय window में मापा जाता है (हम वही instrument-विशिष्ट होल्डिंग window इस्तेमाल करते हैं जो मूल Trade का था)। किसी जीतने वाले Trade पर ऊंचा MCE मतलब चाल आपके बिना भी चलती रही। किसी Stop Loss पर बंद हुए हारने वाले Trade पर ऊंचा MCE मतलब मूल थीसिस सही थी और आपका stop गलत था।
ऐसे एग्ज़िट को, जो structurally सही थे, उन एग्ज़िट से अलग करने के लिए जो बस संयोग से किसी top के पास जा गिरे — पूरा MCE गहन विश्लेषण पढ़ें।
इन्हें मिलकर इस्तेमाल करना
अकेला realized P&L बस एक किस्सा है। एक नंबर आपको नतीजा बताता है, पर यह नहीं कि नतीजा कमाया गया था या किस्मत का था। यह तिकड़ी हर Trade को चार-निर्देशांक वाले बिंदु में बदल देती है: एंट्री, एग्ज़िट, होल्ड के दौरान का range, और होल्ड के बाद का range। जब आपके पास एक ही setup के 50 trades के लिए यह आ जाए, तो ऐसे पैटर्न उभरते हैं जो कोई अकेला metric आपको नहीं दिखा सकता।
ऊंचा MFE और नीचा MCE मतलब चाल आपके होल्ड के दौरान मौजूद थी और आपने उसे साफ-सुथरे ढंग से भुना लिया। नीचा MFE और ऊंचा MCE मतलब असली चाल शुरू होने से पहले ही आप निकल गए। ऊंचा MFE और ऊंचा MCE मतलब आपने होल्ड के दौरान मेज़ पर पैसा छोड़ा और Trade उसके बाद भी चलता रहा। MAE फिर बताता है कि इनमें से कौन-सी सेल साफ थीं और कौन-सी किस्मत की।
अपने पिछले 20 बंद trades खोलें और हर एक के बगल में तीनों नंबर लिखें। जिन setups पर काम चाहिए, वे खुद ही सामने आ जाएंगे।
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