Drawdown 回本計算工具

Drawdown 回本公式

Drawdown 是以基準餘額衡量的虧損。所需漲幅則是以較低的目前餘額衡量同一筆虧損，因此一定大於 Drawdown。

Drawdown = (基準餘額 − 目前餘額) ÷ 基準餘額

所需漲幅 = (基準餘額 − 目前餘額) ÷ 目前餘額

實作範例

餘額從 50,000 跌到 40,000，平均月報酬為 3%。這也是計算工具的初始值。

1. Drawdown：(50,000 − 40,000) ÷ 50,000 = 20%。
2. 所需漲幅：10,000 ÷ 40,000 = 25%。虧損同樣是 10,000，但回本必須在 40,000 的基礎上賺回來。
3. 預估月數：ln(1.25) ÷ ln(1.03) ≈ 7.5，前提是餘額每個月都剛好成長 3%。

所需漲幅如何增加

Drawdown 愈深，差距就愈大，因為每一筆額外虧損都會讓用來回本的餘額變得更少。

• Drawdown 10%：需要 11.1% 漲幅。
• Drawdown 20%：需要 25% 漲幅。
• Drawdown 30%：需要 42.9% 漲幅。
• Drawdown 50%：需要 100% 漲幅。
• Drawdown 75%：需要 300% 漲幅。

該輸入哪個餘額

Drawdown 通常從帳戶的最高餘額（也就是峰值）開始計算。將峰值填為初始餘額，可衡量從高點下跌的幅度；填入你一開始的餘額，則可衡量相對於起點的虧損。公式相同，但基準餘額會改變結果。

入金與出金會在沒有 Trade 的情況下改變餘額。計算前，請把基準餘額之後的出金加回目前餘額，並扣除入金。否則結果會把資金進出和交易結果混在一起。

時間估算的假設

此估算會以你輸入的平均月報酬每月複利計算，且假設沒有任何虧損月份。實際月報酬會有波動，虧損月份會拉長回本時間。請把結果視為這個假設下的計算，而不是預測。欄位留空即可略過估算。

在 Tradeways 中追蹤 Drawdown

Tradeways Dashboard 上的最大 Drawdown Widget 會顯示範圍內 Trade 從高點到低點的最大跌幅。其下方會顯示目前的 Drawdown；若沒有 Drawdown，則顯示「峰值時」。

帳戶目標可以設定最大 Drawdown 限制：以週期開始時為基準的固定限制、從高點移動的限制，或先移動後鎖定的限制。可用貨幣金額或百分比設定。用掉 75% 的限制時，目標會標示為「有風險」；超過限制時則標示為「已突破」。