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如何用 Excel 建立交易日誌
用結構穩定的 Trade 表、複盤欄位與檢查機制建立 Excel 交易日誌，並明確判斷何時該改用專用軟體。
閱讀時間 15 分鐘Dennis Jahn#交易日誌#指標
交易涉及風險。Tradeways 提供交易日誌與分析軟體，不提供投資建議。 閱讀風險揭露.
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用結構穩定的 Trade 表、複盤欄位與檢查機制建立 Excel 交易日誌，並明確判斷何時該改用專用軟體。
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Excel 交易日誌需要 3 個部分：內容不變的匯入工作表、1 張結構化的 Trade 表，以及 1 張複盤工作表。Broker 資料應與筆記分開。請匯入淨損益，不要對所有標的套用同一個通用公式。只新增可以驗證的計算欄位，並在每週複盤時檢視同一組精簡問題。
本指南會從空白檔案開始建立這份活頁簿，也會提供判斷標準，協助你確認維護試算表的成本何時已超過專用交易日誌所節省的時間。
新增公式前，先建立以下工作表：
| 工作表 | 用途 | 編輯規則 |
|---|---|---|
Raw import | 保留 Broker 或交易日誌匯出的原始資料 | 不要改寫匯入的值 |
Trades | 每筆已平倉 Trade 各有 1 列標準化資料 | 在這裡對應來源欄位並新增複盤欄位 |
Review | 保留檢查項目、篩選條件和摘要表 | 從 Trades 讀取資料，不要在這裡輸入 Trade 結果 |
Lists | 保留 Setup、是否遵守計畫和標籤的允許值 | 只需在一處變更標籤 |
這樣分開處理可保留資料來源資訊。你能清楚辨別哪些值來自來源檔案、哪些由 Excel 計算，以及哪些是複盤時輸入的資料。
從 Broker 或目前使用的交易日誌匯出 CSV，並在活頁簿外另存一份。每個匯出檔案的檔名都要包含日期，日後才能從任一資料列追溯到來源。
Excel 可以直接開啟 CSV，也可以將文字或 CSV 檔案匯入現有工作表。Microsoft 目前的 CSV 匯入說明涵蓋這兩種方式。請將檔案匯入 Raw import。
匯入後，先檢查以下項目再繼續：
不要在這張工作表更正來源值。請在標準化表格中記錄修正，或更換來源匯出檔。如此一來，總額無法核對時仍可查看原始記錄。
在 Trades 建立 Excel 表格。每筆已平倉 Trade 使用 1 列。如果來源資料是每筆成交各占 1 列，請先將這些成交歸入各筆 Trade，再比較 Trade 層級的結果。
先建立以下欄位：
| 群組 | 欄位 | 來源 | 必要用途 |
|---|---|---|---|
| 識別 | Trade ID | 已匯入 | 避免資料列重複 |
| 識別 | 帳戶 | 已匯入 | 將不同帳戶分開 |
| 識別 | 代碼 | 已匯入 | 篩選可比較的 Trade |
| 成交 | 方向 | 已匯入 | 保留 Long 或 Short |
| 成交 | 數量 | 已匯入 | 保留交易數量 |
| 成交 | 進場值 | 已匯入 | 核對進場資料 |
| 成交 | 出場值 | 已匯入 | 核對出場資料 |
| 成交 | 進場時間戳記 | 已匯入 | 排序及歸類 Trade |
| 成交 | 出場時間戳記 | 已匯入 | 排序及歸類 Trade |
| 結果 | 毛損益 | 有資料時匯入 | 將市場結果與成本分開 |
| 結果 | 費用 | 有資料時匯入 | 核對交易成本 |
| 結果 | 淨損益 | 已匯入 | 複盤記錄的結果 |
| 結果 | 貨幣 | 已匯入 | 避免加總不同貨幣的金額 |
| 背景 | Setup | 使用者輸入清單 | 比較特定的 Setup |
| 背景 | 遵守計畫 | 使用者輸入是或否 | 將流程複盤與結果分開 |
| 背景 | 偏離 | 使用者輸入清單 | 記錄偏離的規則 |
| 背景 | 筆記 | 使用者輸入文字 | 記錄 1 項有用的觀察 |
| 複盤 | 已複盤 | 使用者輸入是或否 | 找出未完成的資料列 |
你的匯出資料可能使用不同標籤。請依照含義對應，不要依照欄位位置對應。不同 Broker 採用的正負號、費用、Trade 歸類方式或代碼規則不一定相同。
不要將不同貨幣的 P&L 加總在一起。沒有標示貨幣的數字並不完整。
請選擇以下其中一項活頁簿規則：
本指南不會指定貨幣換算方式。如果你要新增換算，請將來源金額、來源貨幣、匯率、匯率日期與換算後金額分別保留在不同欄位。
將複盤欄位可用的標籤放在 Lists，並在 Trades 的對應欄套用資料驗證。
簡短清單比自由輸入文字更容易複盤。可以先建立以下項目：
Setup：你目前使用的 Setup 名稱。遵守計畫：是或否。偏離：簡短列出實際的規則類別，並加上無。已複盤：是或否。筆記欄位可以維持自由輸入，但每次都要回答同一個問題：哪一項事實會影響下次複盤？ 虧損不需要帶有情緒的標籤。無論是獲利、虧損或 Breakeven Trade，都應接受相同的流程檢查。
Excel 表格可以將一個計算欄公式套用至目前與後續新增的所有資料列。Microsoft 目前的計算欄指南說明了這項表格功能。
實用且風險較低的計算欄位包括：
| 欄位 | 規則範例 | 使用前檢查 |
|---|---|---|
| 有來源 ID | =IF([@[Trade ID]]="","Missing","OK") | 每筆匯入的 Trade 都需要穩定的來源 ID |
| 有貨幣 | =IF([@Currency]="","Missing","OK") | 每項金額結果都需要標示貨幣 |
| 複盤完成 | =IF([@Reviewed]="Yes","Complete","Open") | 只能使用允許的複盤標籤 |
| 淨額核對 | =[@[Gross P&L]]-[@Fees] | 只有在來源以此正負號規則定義費用時才能使用 |
不要使用單一價差公式計算所有 P&L。不同標的的合約價值、費用、部分成交和 Broker 慣例各不相同。請優先使用匯入的淨結果，並在複盤前對照來源對帳單完成核對。
持有時間是選填欄位。先確認 Excel 每次都以相同方式讀取進場與出場時間戳記，再新增持有時間欄位。任何計算值旁邊都要保留原始時間戳記欄位。
匯入完整歷史記錄前，先用一小批資料核對。樣本 Trade 應涵蓋你資料中出現的情況，例如 Long 與 Short Trade、多筆成交、費用，以及多種帳戶貨幣。
逐筆比較樣本 Trade 與來源記錄：
如果活頁簿無法完成核對，請停止並修正對應規則。不要只覆寫單一資料列，因為相同的差異可能也會影響這批匯入資料中的其他記錄。
Review 工作表應回答一組固定問題。請使用讀取 Trades 表格的篩選條件、樞紐分析表或公式。
每次只複盤單一貨幣與明確期間，並依照以下順序檢視：
每個總額旁邊都要列出 Trade 筆數。小樣本的結果需要這項背景資訊。請將流程欄位放在 P&L 旁邊，但不要只依 P&L 判斷決定是否正確。
每一批新資料都使用相同順序：
Raw import 中的資料。Trades。Review 工作表。將這套順序寫在活頁簿頂端。如果你變更對應方式或公式，請記錄變更日期，並重新檢查受影響的歷史資料。
符合以下所有條件時，Excel 仍是實用的交易日誌：
手動操作不代表活頁簿失效。只有當手動操作改變資料、隱藏來源或妨礙複盤時，活頁簿才無法正常發揮作用。
如果以下一項或多項情況持續發生，可以考慮改用專用軟體：
這是一項營運成本的判斷。專用軟體應減少準備資料的時間，並讓複盤範圍保持一致。它無法保證改善交易績效或達成特定交易結果。使用交易日誌分析來輔助交易決策前，請先閱讀 Tradeways 風險揭露。
Tradeways 可以將 Trade 記錄匯出為 CSV，內容包括成交、價位、調整、標籤、策略與自訂欄位。連動篩選條件也可以套用至 Trade 記錄、複盤、Dashboard 和大多數 Widget。需要這套連動工作流程時，可以查看 Tradeways 交易日誌。請將試算表匯出檔保留為獨立記錄，並在採用新的總額前驗證所有移轉資料。
第一次進行每週複盤前，請確認以下項目：
如果 10 項檢查全部通過，這份活頁簿就能重複使用。如果未全部通過，請先修正資料流程，再新增更多指標。