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交易计划示例：写出可以逐笔检查的规则
交易计划是一份简短的条件清单，每笔 Trade 要么满足，要么违反。参考一页纸的示例，把含糊的条目改写成可检查的规则，再用它复核已平仓的 Trade。
12 分钟阅读Dennis Jahn#Playbook#交易日志
交易涉及风险。Tradeways 提供交易日志和分析软件，不提供投资建议。 阅读风险披露.
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交易计划是一份书面清单，写明你在什么条件下开仓、定仓位、管理持仓以及停止交易。有用的计划一页纸就能写完，每一条都是已结束的 Trade 要么满足、要么违反的条件：用“每笔 Trade 都有记录在案的 Stop Loss”，而不是“管理风险”。按这种方式写计划，逐笔对照检查每笔已平仓的 Trade，再根据检查结果一次只改一条规则。
本文给出一份完整的示例计划、一张改写含糊条目的对照表，以及事后对照计划检查 Trade 的流程。
交易计划包含什么
计划回答六个问题。凡是不会改变你当天操作的内容，都不用写。
| 部分 | 它回答的问题 |
|---|---|
| 市场 | 我交易哪些品种和方向？ |
| 时段 | 我什么时候可以开仓？ |
| Setup | 入场前必须满足什么条件？ |
| 单笔风险 | Stop 放在哪里，仓位多大，盈亏比多少？ |
| 每日限制 | 无论下一个 Setup 如何，什么时候收手？ |
| 复盘 | 我何时、如何对照计划检查 Trade？ |
“我在上升趋势中买入回调”这样的策略描述属于 Setup 部分，但它本身不是计划。计划还要写明你冒多大风险、何时停止，以及如何知道自己有没有照做。
一页纸的交易计划示例
下面的计划仅作说明。品种、时间和金额都是假设的输入，并非建议。请把每一项换成你自己的数字。
除复盘流程外，每一条对已结束的 Trade 都能用“是”或“否”回答。这正是计划日后可用的原因：你可以统计自己有多少次照做了。
把含糊的条目改写成可检查的规则
如果计划的条目描述的是态度而不是条件，就通不过检查。逐条改写，直到 Trade 记录或你入场时写下的笔记能回答它。
| 含糊的条目 | 可检查的规则 | 检查依据 |
|---|---|---|
| 管理风险 | 每笔 Trade 都有记录在案的 Stop Loss | Trade 上的 Stop 价位 |
| 只做好的 Trade | 目标至少是 Stop 距离的 2 倍（盈亏比 ≥ 2:1） | Stop、目标和入场价 |
| 不要过度交易 | 每天最多 4 笔 Trade | 当天的 Trade 数量 |
| 不要报复性交易 | 连续亏损 2 笔后停止 | 按顺序排列的结果 |
| 交易开盘 | 只在纽约时间 09:30 至 11:30 之间开仓 | Trade 的开仓时间 |
| 遵守每日亏损限制 | 当日亏损达到 400 USD 时停止 | 当天的 P&L |
| 等待 Setup | 区间突破、回调至边缘、趋势一致：入场时记录在案 | 你的笔记，手动检查 |
Trade 记录能显示是否存在 Stop 价位，但看不出它是何时设置的。如果入场时就设好 Stop 对你很重要，请为此添加一条手动检查。
最后一行无法从 Trade 记录中读出。Setup 条件取决于你在图表上看到了什么，所以它只能是手动检查。要在入场时记录，而不是在知道结果之后，否则检查会逐渐偏向结果所暗示的答案。
至于盈亏比这一条，请根据你自己的胜率设定最低值，而不是照搬 2:1。盈亏比指南介绍了如何找出在你的胜率下恰好 Breakeven 的最低比率，以及如何检查你的出场实际达成了多少。
对照计划检查已平仓的 Trade
检查一笔 Trade，就是逐条过一遍规则，并标记为通过、未通过或不适用。如果 Trade 无法回答某条规则，该规则就不适用：没有记录目标的 Trade，无法检查盈亏比规则。
把结果汇总为遵守度：
下面是一笔说明性的 Trade，按示例计划中的五条规则检查：
| 规则 | 结果 | 原因 |
|---|---|---|
| 已记录 Stop Loss | 通过 | Trade 上有 Stop 价位 |
| 盈亏比 ≥ 2:1 | 不适用 | 未记录目标 |
| 在 09:30 至 11:30 之间开仓 | 未通过 | 11:42 开仓 |
| 每天最多 4 笔 Trade | 通过 | 当天第 3 笔 Trade |
| 已记录 Setup 条件（手动） | 通过 | 入场前已写笔记 |
已评估的四条规则中，三条通过，一条未通过，因此这笔 Trade 的遵守度为 3 ÷ 4 = 75%。缺少目标是记录上的缺口，不算通过：请决定你的计划是否要求设定目标，如果要求，就为此添加一条规则。
遵守度和 P&L 要分开看。11:42 开仓的盈利 Trade 仍然违反了时段规则；满足每一条规则的亏损 Trade 则是按计划执行的。遵守度说明你有没有执行自己写下的计划，却不能说明计划本身是否有效；那需要足够多按计划执行的 Trade，才能衡量其结果。
一次只修改一条规则
要看一周或一个月的 Trade 中未通过的规则，而不是只看一个交易日。
- 某条规则经常未通过。 修改之前先弄清原因。如果你因为最好的 Setup 出现得更晚而违反时段规则，这就是测试另一个时间窗口的理由。如果你是在亏损之后违反它，说明这条规则正在发挥作用。
- 某条规则从未未通过。 检查它是否真有可能不通过。如果规则是你的 Trade 永远不会违反的，比如远高于你实际仓位的持仓上限，它对检查没有任何帮助。
- 你想尝试一项改动。 只改一条规则，记下日期，再比较改动前后的 Trade。同时改几条规则，你就无法分辨是哪一项改动起了作用。
在 Tradeways 中把计划和检查放在一起
在 Tradeways 中，每个策略的计划分为两部分。笔记保存书面计划，形式为富文本或上传的 PDF，每个策略最多 20 条笔记，各占一个标签页：例如一条放计划，一条放 Setup 示例。规则保存可检查的条目：每个策略最多 50 条，分为五个类别（时间与时段、风险管理、品种、表现和手动检查）。
示例计划中的大多数条目都能直接对应到一种规则类型：必须设置 Stop Loss、最小盈亏比、最大持仓、交易时段、每日最大 Trade 数、连亏后停止，以及每日最大亏损。Setup 条件则变成带有你自定义标签的手动检查。
规则只会对关联到该策略的 Trade 进行评估。你可以从 Trade 日志或 Trade 详情页关联 Trade，也可以批量把策略分配给已有的 Trade，或将其设为账户的默认策略，让导入的 Trade 自动获得该策略。自动规则读取 Trade 记录，因此当 Trade 没有记录 Stop 价位时，Stop Loss 规则会未通过；没有目标时，盈亏比规则为不适用。Stop Loss 和 Take Profit 价位在 Trade 详情页记录，在那里做的更改会刷新复盘检查清单。
在复盘页面上，每笔 Trade 都有一份检查清单，包含自动结果和手动检查，概览则显示每个所选策略的遵守度。Trade 处于未复盘状态时，未勾选的手动规则保持待处理；当你把 Trade 标记为已复盘，每条未勾选的手动规则都算作未通过。开盘前，Trade 前检查 Widget 会显示当前时段适用的时间与时段规则，并让你勾选当天的手动检查。
要尝试修改某条规则，请把它设为停用，而不是删除。已停用的规则在检查中会被跳过，并保留原有设置，之后可以重新启用。策略文档列出了每种规则类型和范围。
计划及其遵守度描述的是你过去的交易方式，并不能预测结果，也不会让某个策略盈利。在用你的交易历史支持决策之前，请阅读 Tradeways 风险披露。
了解策略和规则在 Tradeways 中如何运作，然后把你的计划写成规则，并对照它检查你上周的 Trade。