Công cụ tính kỳ vọng giao dịch

Cách tính kỳ vọng giao dịch

Chuyển tỷ lệ thắng và tỷ lệ thua thành số thập phân. Nhân từng tỷ lệ với kết quả trung bình tương ứng, lấy mức thắng kỳ vọng trừ mức thua kỳ vọng, rồi trừ chi phí mỗi giao dịch.

Kỳ vọng = (tỷ lệ thắng × lãi trung bình) − (tỷ lệ thua × lỗ trung bình) − chi phí mỗi giao dịch

Ví dụ tính bằng R

Lấy 100 giao dịch đã đóng có thể so sánh, với tỷ lệ thắng 45%, lãi trung bình 1.8R, lỗ trung bình 1R và chi phí 0.05R mỗi giao dịch.

1. Mức thắng kỳ vọng: 0.45 × 1.8R = 0.81R.
2. Mức thua kỳ vọng và chi phí: (0.55 × 1R) + 0.05R = 0.60R.
3. Kỳ vọng: 0.81R − 0.60R = 0.21R mỗi giao dịch. Với 100 giao dịch, kỳ vọng dự phóng là 21R.

Nên đưa giao dịch nào vào mẫu?

Dùng các giao dịch đã đóng thuộc một chiến lược hoặc mô hình xác định. Với công cụ này, xếp giao dịch hòa vốn vào nhóm giao dịch không thắng và tính kết quả 0R của chúng khi tính lỗ trung bình. Giữ chi phí trong trường chi phí riêng và dùng cùng cách phân loại mỗi khi cập nhật mẫu.

Kết quả dương nghĩa là lãi trung bình của mẫu lớn hơn tổng lỗ trung bình và chi phí đã tính. Kết quả này không đảm bảo các giao dịch sau sẽ giống vậy. Cập nhật đầu vào khi mẫu thay đổi và so sánh ước tính với kỳ vọng được tính từ lịch sử giao dịch đã ghi nhận.

Trước khi dùng số liệu từ nhật ký ở đây, hãy kiểm tra tài khoản, chiến lược, khoảng ngày, cách tính chi phí và cách phân loại giao dịch hòa vốn. Nhật ký có thể chỉ tính lỗ trung bình từ các giao dịch thua; công cụ này cần mức trung bình của tất cả giao dịch không thắng, kể cả các giao dịch bằng 0. Lưu định nghĩa mẫu và các đầu vào trong một ghi chú nhật ký để bạn có thể tái lập kết quả.