Máy tính Position Size

Công thức tính khối lượng vị thế

Nhân số dư tài khoản với phần trăm rủi ro. Đó là số tiền bạn dự kiến mất nếu stop khớp. Chia số đó cho mức lỗ mỗi đơn vị: khoảng cách từ giá vào đến stop nhân với hệ số nhân.

Khối lượng vị thế = (số dư tài khoản × % rủi ro) ÷ (|giá vào − stop| × hệ số nhân)

Ví dụ minh họa

Tài khoản 50.000 chịu rủi ro 1% cho lệnh long vào ở 100, stop ở 98 và hệ số nhân 1. Đây là các giá trị mặc định của máy tính.

1. Vốn chịu rủi ro: 50.000 × 0,01 = 500.
2. Rủi ro mỗi đơn vị: (100 − 98) × 1 = 2.
3. Khối lượng vị thế: 500 ÷ 2 = 250 đơn vị. Nếu stop khớp ở 98, khoản lỗ là 250 × 2 = 500 trước chi phí.

Nhập gì cho hệ số nhân

Hệ số nhân quy đổi biến động giá thành tiền tệ tài khoản. Lấy giá trị này từ đặc tả công cụ của nhà môi giới hoặc sàn giao dịch.

• Cổ phiếu và coin được định giá bằng tiền tệ tài khoản của bạn: 1. Kết quả là số cổ phiếu hoặc coin.
• Futures, options và CFD: giá trị của một biến động giá 1,00 cho một hợp đồng. Kết quả là số hợp đồng.
• Forex: 1 khi đồng tiền định giá là tiền tệ tài khoản của bạn. Kết quả là số đơn vị đồng tiền cơ sở. Chia cho số đơn vị mỗi lot của nhà môi giới để ra số lot.

Máy tính không quy đổi tiền tệ. Khi công cụ được báo giá bằng tiền tệ khác, hãy quy đổi hệ số nhân sang tiền tệ tài khoản trước.

Làm tròn xuống khối lượng có thể giao dịch

Kết quả là con số chính xác, chưa phải khối lượng giao dịch được. Làm tròn xuống tới khối lượng gần nhất mà nhà môi giới chấp nhận: số cổ phiếu nguyên, số hợp đồng nguyên hoặc bước lot. Làm tròn lên sẽ khiến số tiền chịu rủi ro vượt mức dự kiến.

Ví dụ: rủi ro 500, giá vào 5.000, stop 4.988, hệ số nhân 50. Rủi ro mỗi hợp đồng là 12 × 50 = 600, nên kết quả là 0,83 hợp đồng và làm tròn xuống thành 0. Một hợp đồng sẽ chịu rủi ro 600, tức 1,2% của tài khoản 50.000 thay vì 1%. Với mức stop đó, các lựa chọn là bỏ qua giao dịch, dùng hợp đồng nhỏ hơn nếu thị trường có, hoặc chấp nhận 1,2% như một thay đổi có chủ đích trong kế hoạch.

Những gì kết quả chưa tính

Vốn chịu rủi ro giả định stop được khớp đúng giá. Hoa hồng, phí, trượt giá và gap giá vượt qua stop có thể làm khoản lỗ thực tế lớn hơn. Máy tính không tính các khoản này.

Đối chiếu kế hoạch với giao dịch

Khi thêm giao dịch thủ công trong Tradeways, hãy nhập cả mức stop-loss. Giao dịch sẽ hiển thị rủi ro và lợi nhuận tiềm năng bằng tiền tệ tài khoản, tính từ các lần khớp lệnh, các mức giá và thiết lập công cụ. Nếu stop được dời hoặc gỡ bỏ sau đó, lịch sử mức giá sẽ lưu lại thay đổi.

Một chiến lược có thể bắt buộc stop-loss và đặt khối lượng vị thế tối đa. Mỗi giao dịch gắn với chiến lược đó được kiểm tra theo cả hai quy tắc, nên giao dịch quá khối lượng hoặc không có stop sẽ hiện ra khi review.