Ví dụ kế hoạch giao dịch: viết quy tắc có thể kiểm tra từng giao dịch
Kế hoạch giao dịch là danh sách ngắn các điều kiện mà mỗi giao dịch hoặc đáp ứng, hoặc vi phạm. Sao chép một ví dụ một trang, viết lại các dòng mơ hồ thành quy tắc kiểm tra được và đối chiếu các giao dịch đã đóng với kế hoạch.
·10 phút đọc·Dennis Jahn·#Playbook#Nhật ký giao dịch
Giao dịch có rủi ro. Tradeways cung cấp phần mềm nhật ký giao dịch và phân tích, không cung cấp lời khuyên đầu tư. Đọc công bố rủi ro.
Chúng tôi dùng cookie, bao gồm cookie phân tích, để cải thiện Tradeways. · Quyền riêng tư
Kế hoạch giao dịch là danh sách bằng văn bản các điều kiện để bạn vào lệnh, chọn khối lượng, quản lý lệnh và dừng giao dịch. Một kế hoạch hữu ích vừa một trang, và mỗi dòng là một điều kiện mà giao dịch đã kết thúc hoặc đáp ứng, hoặc vi phạm: "mọi giao dịch đều có stop-loss được ghi lại" thay vì "quản lý rủi ro". Hãy viết kế hoạch theo cách đó, đối chiếu từng giao dịch đã đóng với kế hoạch và mỗi lần chỉ đổi một quy tắc dựa trên kết quả kiểm tra.
Hướng dẫn này cung cấp một kế hoạch mẫu hoàn chỉnh, một bảng để viết lại các dòng mơ hồ và quy trình đối chiếu giao dịch với kế hoạch sau đó.
Một kế hoạch trả lời sáu câu hỏi. Bỏ mọi nội dung không thay đổi việc bạn làm trong một phiên.
Phần
Câu hỏi nó trả lời
Thị trường
Tôi giao dịch công cụ nào và theo hướng nào?
Phiên
Khi nào tôi được phép mở giao dịch?
Thiết lập
Điều gì phải đúng trước khi tôi vào lệnh?
Rủi ro mỗi giao dịch
Stop ở đâu, khối lượng bao nhiêu, R:R là bao nhiêu?
Giới hạn hằng ngày
Khi nào tôi dừng trong ngày, bất kể thiết lập tiếp theo là gì?
Rà soát
Khi nào và bằng cách nào tôi đối chiếu giao dịch với kế hoạch này?
Mô tả chiến lược như "tôi mua khi giá hồi về trong xu hướng tăng" thuộc phần thiết lập, nhưng tự nó chưa phải là kế hoạch. Kế hoạch còn nêu bạn chịu rủi ro bao nhiêu, khi nào dừng và bạn sẽ biết mình có tuân thủ hay không bằng cách nào.
Kế hoạch dưới đây chỉ mang tính minh họa. Công cụ, thời gian và số tiền là dữ liệu đầu vào giả định, không phải khuyến nghị. Hãy thay từng mục bằng số liệu của riêng bạn.
Mọi dòng trừ quy trình rà soát đều có thể trả lời có hoặc không cho một giao dịch đã kết thúc. Nhờ vậy kế hoạch dùng được về sau: bạn có thể đếm số lần mình đã tuân thủ.
Kế hoạch không qua được bước kiểm tra khi các dòng của nó mô tả một thái độ chứ không phải một điều kiện. Hãy viết lại từng dòng cho đến khi một bản ghi giao dịch, hoặc ghi chú bạn viết lúc vào lệnh, trả lời được.
Dòng mơ hồ
Quy tắc kiểm tra được
Kiểm tra từ
Quản lý rủi ro
Mọi giao dịch đều có stop-loss được ghi lại
Mức stop trên giao dịch
Chỉ vào lệnh tốt
Mục tiêu ít nhất gấp 2 lần khoảng cách stop (R:R ≥ 2:1)
Stop, mục tiêu và điểm vào
Đừng giao dịch quá mức
Tối đa 4 giao dịch mỗi ngày
Số giao dịch trong ngày
Đừng giao dịch trả đũa
Dừng sau 2 giao dịch thua liên tiếp
Kết quả theo thứ tự
Giao dịch lúc mở cửa
Chỉ mở giao dịch trong khoảng 09:30 đến 11:30 giờ New York
Thời điểm mở giao dịch
Tôn trọng mức lỗ trong ngày
Dừng khi lỗ 400 USD trong ngày
P&L của ngày
Chờ đúng thiết lập
Phá vỡ vùng giá, hồi về mép, xu hướng cùng hướng: ghi chú khi vào lệnh
Ghi chú của bạn, kiểm tra thủ công
Bản ghi giao dịch cho biết mức stop có tồn tại hay không, không cho biết nó được đặt lúc nào. Nếu việc đặt stop ngay khi vào lệnh quan trọng với bạn, hãy thêm một mục kiểm tra thủ công cho việc đó.
Dòng cuối không thể đọc từ bản ghi giao dịch. Điều kiện thiết lập phụ thuộc vào những gì bạn thấy trên biểu đồ, nên nó vẫn là kiểm tra thủ công. Hãy ghi lại lúc vào lệnh, không phải sau khi đã biết kết quả, nếu không phần kiểm tra sẽ dần nghiêng theo những gì kết quả gợi ý.
Với dòng R:R, hãy đặt mức tối thiểu dựa trên tỷ lệ thắng của chính bạn thay vì sao chép 2:1. Hướng dẫn tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận cho thấy cách tìm tỷ lệ thấp nhất để hòa vốn ở tỷ lệ thắng của bạn, và cách kiểm tra tỷ lệ mà các lệnh thoát thực sự đạt được.
Kiểm tra một giao dịch nghĩa là đi qua từng quy tắc và đánh dấu là đạt, không đạt hoặc không áp dụng. Một quy tắc là không áp dụng khi giao dịch không thể trả lời nó: không thể kiểm tra quy tắc R:R trên giao dịch không ghi mục tiêu.
Tóm tắt kết quả thành mức tuân thủ:
Một giao dịch minh họa, được kiểm tra theo năm quy tắc của kế hoạch mẫu:
Quy tắc
Kết quả
Lý do
Có ghi stop-loss
Đạt
Mức stop trên giao dịch
R:R ≥ 2:1
Không áp dụng
Không ghi mục tiêu
Mở trong khoảng 09:30 đến 11:30
Không đạt
Mở lúc 11:42
Tối đa 4 giao dịch mỗi ngày
Đạt
Giao dịch thứ ba trong ngày
Đã ghi chú điều kiện thiết lập (thủ công)
Đạt
Ghi chú viết trước khi vào lệnh
Ba quy tắc đạt và một không đạt trong bốn quy tắc được đánh giá, nên mức tuân thủ của giao dịch này là 3 ÷ 4 = 75%. Việc thiếu mục tiêu là khoảng trống trong bản ghi, không phải một lần đạt: hãy quyết định kế hoạch của bạn có yêu cầu mục tiêu hay không và thêm quy tắc cho nó nếu có.
Hãy đọc mức tuân thủ và P&L riêng với nhau. Một giao dịch thắng mở lúc 11:42 vẫn vi phạm quy tắc về phiên, còn một giao dịch thua đáp ứng mọi quy tắc là đã theo đúng kế hoạch. Mức tuân thủ cho biết bạn có thực hiện đúng kế hoạch đã viết hay không. Nó không cho biết kế hoạch có hiệu quả hay không; để biết điều đó cần đủ nhiều giao dịch đã tuân thủ kế hoạch để đo kết quả của nó.
Hãy xem các quy tắc không đạt trong một tuần hoặc một tháng giao dịch, không phải một phiên.
Một quy tắc thường xuyên không đạt. Tìm hiểu lý do trước khi thay đổi. Nếu bạn vi phạm quy tắc về phiên vì các thiết lập tốt nhất của bạn xuất hiện muộn hơn, đó là lý do để thử một khung giờ khác. Nếu bạn vi phạm sau các khoản lỗ, quy tắc đang làm đúng nhiệm vụ của nó.
Một quy tắc không bao giờ không đạt. Hãy kiểm tra xem nó có thể không đạt hay không. Một quy tắc mà giao dịch của bạn không bao giờ vi phạm được, chẳng hạn giới hạn vị thế cao hơn nhiều so với khối lượng thực tế, không bổ sung gì cho việc kiểm tra.
Bạn muốn thử một thay đổi. Đổi một quy tắc, ghi lại ngày và so sánh các giao dịch trước và sau. Đổi nhiều quy tắc cùng lúc khiến bạn không thể biết thay đổi nào có tác dụng.
Trong Tradeways, mỗi chiến lược lưu kế hoạch của nó thành hai phần. Ghi chú chứa kế hoạch bằng văn bản dưới dạng văn bản có định dạng hoặc tệp PDF tải lên, tối đa 20 ghi chú mỗi chiến lược, mỗi ghi chú nằm trong một tab riêng: ví dụ một tab cho kế hoạch và một tab cho các ví dụ thiết lập. Quy tắc chứa các dòng kiểm tra được: tối đa 50 quy tắc mỗi chiến lược, thuộc năm danh mục (thời gian và phiên, quản lý rủi ro, công cụ, hiệu suất và kiểm tra thủ công).
Quy tắc của một chiến lược demo. Mỗi quy tắc hiển thị phạm vi (theo giao dịch hoặc hằng ngày) và danh mục. Hai mục kiểm tra thủ công do nhà giao dịch xác nhận; các quy tắc còn lại được kiểm tra từ bản ghi giao dịch. Dữ liệu demo.
Hầu hết các dòng của kế hoạch mẫu ứng với một loại quy tắc trực tiếp: phải có stop-loss, tỷ lệ R:R tối thiểu, kích thước vị thế tối đa, giờ giao dịch, số giao dịch tối đa mỗi ngày, dừng sau chuỗi lỗ và mức lỗ tối đa mỗi ngày. Các điều kiện thiết lập trở thành một mục kiểm tra thủ công với nhãn do bạn đặt.
Quy tắc chỉ được đánh giá cho các giao dịch đã liên kết với chiến lược. Hãy liên kết giao dịch từ nhật ký giao dịch hoặc trang chi tiết giao dịch, gán chiến lược cho nhiều giao dịch hiện có cùng lúc, hoặc đặt nó làm mặc định của tài khoản để các giao dịch nhập vào tự động nhận chiến lược. Quy tắc tự động đọc bản ghi giao dịch, nên quy tắc stop-loss không đạt khi giao dịch không ghi mức stop, còn quy tắc R:R là không áp dụng khi không có mục tiêu. Mức stop-loss và take-profit được ghi trên trang chi tiết giao dịch, và thay đổi ở đó sẽ làm mới danh sách kiểm tra trong trang Rà soát.
Trên trang Rà soát, mỗi giao dịch có một danh sách kiểm tra gồm kết quả tự động và các mục kiểm tra thủ công, còn phần tổng quan hiển thị mức tuân thủ của từng chiến lược được chọn. Khi giao dịch chưa được review, quy tắc thủ công chưa đánh dấu vẫn ở trạng thái mở; khi bạn đánh dấu giao dịch đã review, mọi quy tắc thủ công chưa đánh dấu được tính là không đạt. Trước phiên, widget Kiểm tra trước giao dịch hiển thị các quy tắc về thời gian và phiên cho phiên hiện tại và cho phép bạn đánh dấu các mục kiểm tra thủ công của ngày.
Để thử thay đổi một quy tắc, hãy đặt quy tắc đó ở trạng thái không hoạt động thay vì xóa. Quy tắc không hoạt động bị bỏ qua khi kiểm tra và giữ nguyên cài đặt, nên bạn có thể bật lại. Tài liệu về chiến lược liệt kê mọi loại và phạm vi quy tắc.
Kế hoạch và mức tuân thủ của nó mô tả cách bạn đã giao dịch. Chúng không dự đoán kết quả và không làm cho một chiến lược có lợi nhuận. Hãy đọc công bố rủi ro của Tradeways trước khi dùng lịch sử giao dịch của bạn để hỗ trợ một quyết định.
