Các trường nhật ký giao dịch thực sự được rà soát

Phần lớn nhật ký thất bại vì các trường ghi lại thứ dễ nhập, không phải thứ hữu ích để rà soát. Một dòng yêu cầu điểm tâm trạng từ 1 đến 10 và một đoạn văn tự do sẽ được điền trong hai tuần rồi âm thầm dừng lại. Những nhật ký sống sót là những nhật ký nơi dữ liệu khớp lệnh được ghi tự động, ý định được viết trong một câu, và phần phản tư là hai checkbox. Mọi thứ khác là ma sát cạnh tranh với giao dịch kế tiếp.

Những trường quan trọng

Một nhật ký đáng dùng chỉ cần khoảng một tá trường, không hơn. Hãy nhóm chúng theo người điền: hệ thống, bạn trước giao dịch, bạn sau giao dịch.

Dữ liệu khớp lệnh được ghi tự động. Các trường này đến từ dữ liệu fill của broker và nguồn giá. Bạn không bao giờ phải nhập chúng.

• Giá và thời điểm vào lệnh
• Giá và thời điểm thoát lệnh
• Công cụ và tháng hợp đồng
• Kích thước vị thế và chiều giao dịch
• Phí và commissions
• P&L đã thực hiện (bằng tiền và bằng ticks)
• MFE, MAE, MCE (bằng tiền)
• Thời gian giữ lệnh

Ý định trước giao dịch. Được điền ngay khi lệnh đi live, trong chưa tới ba mươi giây. Nếu lâu hơn, bạn sẽ bỏ qua khi tape chạy nhanh.

• Tên thiết lập từ playbook của bạn
• Luận điểm một câu (vì sao là lệnh này, vì sao là lúc này)
• Stop dự kiến và target dự kiến (các mức giá)
• Bội số R dự kiến

Phản tư sau giao dịch. Được điền khi đóng lệnh, cũng trong chưa tới ba mươi giây. Hai checkbox và một dòng.

• Tuân thủ quy tắc: có hoặc không
• Lý do lệch quy tắc (chỉ khi không): một mục từ danh sách cố định (đuổi giá, dời stop, tăng size, bấm nhầm, bỏ qua tin)
• Ảnh chụp biểu đồ có chú thích
• Ghi chú một dòng (bạn sẽ làm gì khác đi)

Mười hai đến mười lăm trường cho mỗi giao dịch. Mọi thứ ngoài danh sách này là trang trí.

Nên bỏ gì ra ngoài

Điểm tâm trạng từ 1 đến 10 không sống sót qua một buổi sáng năm lệnh. Bạn ngừng trung thực với chúng từ mục thứ ba trong ngày, và cột đó trở thành nhiễu làm bẩn mọi tương quan bạn cố chạy sau này. Nếu cảm xúc quan trọng, hãy ghi nó như một lệch quy tắc nhị phân ("giao dịch ngoài kế hoạch vì mất bình tĩnh") thay vì một con số.

Các thẻ chung chung như "giao dịch tốt" và "giao dịch xấu" nói lại điều bạn đã biết từ cột P&L. Chúng là một vốn từ che giấu nguyên nhân thật, thứ nằm trong lý do lệch quy tắc hoặc tên thiết lập.

Các bài luận nhiều đoạn cho từng giao dịch là một kiểu thất bại khác. Chúng tạo cảm giác năng suất, tốn mười lăm phút, và bạn dừng sau hai tuần. Ghi chú một dòng là đủ. Nếu một giao dịch thật sự cần thêm bối cảnh, nó thuộc về phần rà soát hằng tuần như một case study, không phải trong dòng dữ liệu.

Nguyên tắc rất đơn giản. Mọi trường hoặc phải được tự động điền, hoặc mất dưới mười giây để điền. Các trường cần một đoạn văn thuộc về phần rà soát, không thuộc về dòng giao dịch.

Ba nhịp rà soát

Nhật ký là hệ thống viết/đọc. Phần lớn nhà giao dịch chỉ xây phía viết. Phía đọc là nơi thay đổi quy tắc được sinh ra, và nó chạy theo ba nhịp.

Theo từng giao dịch, 60 giây. Ngay sau khi đóng lệnh, khi biểu đồ vẫn còn trên màn hình. Hai cú nhấp: tuân thủ quy tắc có hoặc không, lý do lệch nếu không. Một câu. Ảnh chụp được nền tảng tự động lưu hoặc bạn dán vào. Đó là toàn bộ mục ghi. Dài hơn vào thời điểm này và bạn sẽ dừng trong vòng một tháng.

Hằng tuần, 30 phút. Đóng cửa thứ Sáu hoặc tối Chủ nhật. Sắp xếp các giao dịch trong tuần theo tên thiết lập. Với từng thiết lập, nhìn P&L đã thực hiện cạnh MFE, và tính tỷ lệ realized / MFE trên cả nhóm (xem Maximum Favorable Excursion để biết vì sao tỷ lệ này là cách đọc sạch nhất về chất lượng thoát lệnh). Đánh dấu một điều cần thay đổi tuần tới. Một điều, không phải năm. Viết nó ở đầu kế hoạch tuần kế tiếp.

Hằng tháng, 2 giờ. Toàn bộ dữ liệu, tất cả giao dịch đã đóng. Tính hit rate, R trung bình, và trung vị realized / MFE theo từng thiết lập. Sắp xếp thiết lập theo expectancy. Loại hẳn thiết lập tệ nhất trong tháng tới. Tăng size trên thiết lập tốt nhất. Đây là nhịp nơi playbook thực sự đổi hình, và nó chỉ hoạt động nếu nhịp theo từng giao dịch và hằng tuần đã nạp cho nó các dòng dữ liệu sạch.

Vì sao ghi tự động quan trọng

Nếu phải nhập tay MFE, MAE và MCE, bạn sẽ không làm. Phép toán liên quan đến việc quét mọi thanh giữa fill và close, ở đúng phía của vị thế, rồi chuyển đổi sang tiền. Không ai làm việc đó bằng tay lúc 4pm ngày thứ Sáu. Trong vòng hai tuần, các cột trống, và nhật ký quay lại thành sổ ghi giao dịch.

Sự phân tách này mang tính cấu trúc. Hệ thống ghi dữ liệu khớp lệnh. Bạn ghi ý định và phản tư. Nhật ký Tradeways tính các trường khớp lệnh từ thanh OHLCV 1 giây khi đóng lệnh, nên vào lúc bạn điền tuân thủ quy tắc và ghi chú một dòng, MFE, MAE, MCE và realized / MFE đã nằm trên dòng đó.

Sự phân tách này cũng bảo vệ tính trung thực. Dữ liệu khớp lệnh không thể chỉnh sửa sau sự kiện, nghĩa là rà soát hằng tuần và hằng tháng nhìn vào cùng các con số mà broker của bạn có. Ý định và phản tư là phần bạn viết, nhưng chúng nằm cạnh dữ liệu khớp lệnh không thương lượng.

Điều giết chết nhật ký

Ba kiểu thất bại giải thích gần như mọi nhật ký đã chết.

Quá nhiều trường. Hơn hai mươi cột, một nửa là văn bản tự do. Trông kỹ lưỡng ngày đầu, không còn mục ghi nào tới ngày hai mươi. Cắt xuống bộ mười hai đến mười lăm trường và chống lại việc thêm nữa.

Không có nhịp rà soát. Các dòng tích lũy, không ai đọc. Phía viết tiếp tục chạy nhờ quán tính một hoặc hai tháng, rồi dừng vì viết mà không đọc không có phần thưởng. Lên lịch rà soát hằng tuần và hằng tháng như một phiên giao dịch, không phải như một mong muốn.

Không có liên kết từ rà soát tới tuần kế tiếp. Rà soát hằng tháng tạo ra các biểu đồ thú vị, nhà giao dịch gật đầu, không có gì thay đổi trong playbook. Vòng lặp bị gãy ở đoạn cuối. Một buổi rà soát không tạo ra một thay đổi quy tắc được viết vào kế hoạch tuần tới là một buổi rà soát chưa hề xảy ra.

Các trường thì dễ. Phần khó là vòng lặp. Giữ dòng đủ ngắn để bạn điền, giữ nhịp đủ ngắn để bạn đọc, và giữ liên kết thật rõ để những gì bạn đọc thay đổi những gì bạn giao dịch.