Drawdown toparlanma hesaplayıcı
Drawdown asimetriktir: %25 kaybetmek, geri kazanmak için %25'ten fazlasını gerektirir. Toparlanma getirisini ve önceki bakiyeye dönmek için gereken tutarı hesapla.
Yalnızca toparlanma matematiği. Performans vaadi yok.
Toparlanmayı hesapla
Zirve veya başlangıç bakiyesini, ardından güncel bakiyeyi ya da Drawdown'ı gir. İkisi de girilmişse güncel bakiye kullanılır.
Toparlanma matematiği bir sonraki değerlendirmeye yön vermeli
Gereken toparlanma getirisi görünür olduğunda sıradaki soru süreçtir: düşüşe hangi Setup'lar yol açtı, zararlar sırasında büyüklük arttı mı ve kurallar nerede göz ardı edildi. Hesaplayıcı toparlanma hedefini verir; günlük, düşüşe neyin yol açtığını kaydeder.
Drawdown toparlanma formülü
Drawdown, referans bakiyeye göre ölçülen zarardır. Gereken kazanç ise aynı zararın daha düşük olan güncel bakiyeye göre ölçülmesidir; bu yüzden her zaman Drawdown'dan büyüktür.
Drawdown = (referans bakiye − güncel bakiye) ÷ referans bakiye
Gereken kazanç = (referans bakiye − güncel bakiye) ÷ güncel bakiye
Adım adım örnek
50.000'lik bir bakiye 40.000'e düşer; ortalama aylık getiri %3'tür. Bunlar hesaplayıcının başlangıç değerleridir.
- Drawdown: (50.000 − 40.000) ÷ 50.000 = %20.
- Gereken kazanç: 10.000 ÷ 40.000 = %25. Zarar her iki durumda da 10.000'dir, ancak toparlanma 40.000 üzerinden kazanılmalıdır.
- Tahmini ay sayısı: ln(1,25) ÷ ln(1,03) ≈ 7,5; bakiyenin her ay tam olarak %3 büyüdüğü varsayımıyla.
Gereken kazanç nasıl büyür
Drawdown derinleştikçe fark açılır, çünkü her ek zarar toparlanmanın başlayacağı bakiyeyi küçültür.
- %10 Drawdown: %11,1 kazanç gerekir.
- %20 Drawdown: %25 kazanç gerekir.
- %30 Drawdown: %42,9 kazanç gerekir.
- %50 Drawdown: %100 kazanç gerekir.
- %75 Drawdown: %300 kazanç gerekir.
Hangi bakiyeyi girmelisin
Drawdown genellikle hesabın en yüksek bakiyesinden, yani zirvesinden ölçülür. Zirveden düşüşü ölçmek için zirveyi başlangıç bakiyesi olarak gir. Başlangıca göre zararı ölçmek için başladığın bakiyeyi gir. Formül aynıdır; sonucu referans bakiye değiştirir.
Para yatırma ve para çekme işlemleri bakiyeyi bir Trade olmadan değiştirir. Hesaplamadan önce referans bakiyeden bu yana yapılan para çekme tutarlarını güncel bakiyeye geri ekle, para yatırma tutarlarını çıkar. Aksi hâlde sonuç, nakit hareketlerini trading sonuçlarıyla karıştırır.
Süre tahmininin varsayımları
Tahmin, girdiğin ortalama aylık getiriyi her ay, hiç zararlı ay olmadan bileşik olarak uygular. Gerçek aylık getiriler değişir ve zararlı bir ay toparlanmayı uzatır. Sonucu bir öngörü olarak değil, bu varsayımın aritmetiği olarak oku. Tahmini atlamak için alanı boş bırak.
Drawdown'ı Tradeways'te takip et
Tradeways Dashboard'undaki Maks. Drawdown Widget'ı, kapsamdaki Trade'ler için zirveden dibe en büyük düşüşü gösterir. Widget bunun altında güncel Drawdown'ı, Drawdown yoksa Tepede ifadesini gösterir.
Bir hesap hedefi maksimum Drawdown limiti içerebilir: dönem başlangıcından sabit, zirveden takip eden veya takip edip ardından kilitlenen. Limiti para birimi cinsinden veya yüzde olarak belirle. Hedef, limitin %75'i kullanıldığında limiti Risk altında, aşıldığında İhlal edildi olarak işaretler.
Hedefler bölümünde bir Drawdown limiti belirle.Drawdown toparlanma rehberini oku.Trading risk bildirimini oku.Tradeways, Trade geçmişinden maksimum ve güncel Drawdown'ını gösterir; bir hesap hedefiyle de Drawdown limiti belirleyebilirsin.
Tradeways Dashboard'larında canlı görİlgili araçlar
Hesap riskine ve stop mesafesine göre bir trade boyutlandır.
Riski, getiriyi, R katsayısını ve breakeven oranını kontrol et.
Bir setup'ın pozitif beklenen R'si olup olmadığını tahmin et.
Turn win rate and payoff ratio into a Kelly fraction.
Turn daily P&L into an annualized Sharpe ratio.
Tekrarlayan trade'ler boyunca drawdown riskini stres testine sok.
Anlık ve özel trading istatistikleri için bir broker dışa aktarması yükle.
Bu hesaplayıcılar eğitim amaçlı planlama araçlarıdır. Yatırım tavsiyesi, trading sinyali ya da herhangi bir enstrümanı alıp satma önerisi vermez.