เครื่องคิดเลขกู้คืน Drawdown

สูตรการกู้คืน Drawdown

Drawdown คือการขาดทุนที่วัดเทียบกับยอดอ้างอิง กำไรที่ต้องใช้คือการขาดทุนจำนวนเดียวกันที่วัดเทียบกับยอดปัจจุบันซึ่งต่ำกว่า จึงมากกว่า drawdown เสมอ

Drawdown = (ยอดอ้างอิง − ยอดปัจจุบัน) ÷ ยอดอ้างอิง

กำไรที่ต้องใช้ = (ยอดอ้างอิง − ยอดปัจจุบัน) ÷ ยอดปัจจุบัน

ตัวอย่างการคำนวณ

ยอด 50,000 ลดลงเหลือ 40,000 โดยมีผลตอบแทนเฉลี่ยรายเดือน 3% นี่คือค่าเริ่มต้นของเครื่องคิดเลข

1. Drawdown: (50,000 − 40,000) ÷ 50,000 = 20%
2. กำไรที่ต้องใช้: 10,000 ÷ 40,000 = 25% ขาดทุน 10,000 เท่ากันไม่ว่าวัดแบบใด แต่การกู้คืนต้องทำจากยอด 40,000
3. จำนวนเดือนโดยประมาณ: ln(1.25) ÷ ln(1.03) ≈ 7.5 หากยอดเติบโต 3% ทุกเดือนพอดี

กำไรที่ต้องใช้เพิ่มขึ้นอย่างไร

ช่องว่างกว้างขึ้นเมื่อ drawdown ลึกขึ้น เพราะการขาดทุนแต่ละครั้งทำให้เหลือยอดที่ต้องใช้กู้คืนน้อยลง

• Drawdown 10%: ต้องใช้กำไร 11.1%
• Drawdown 20%: ต้องใช้กำไร 25%
• Drawdown 30%: ต้องใช้กำไร 42.9%
• Drawdown 50%: ต้องใช้กำไร 100%
• Drawdown 75%: ต้องใช้กำไร 300%

ควรใส่ยอดใด

โดยทั่วไป drawdown วัดจากยอดสูงสุดของบัญชี หรือจุดสูงสุด ใส่จุดสูงสุดเป็นยอดเริ่มต้นเพื่อวัดการลดลงจากจุดสูงสุด ใส่ยอดที่คุณเริ่มต้นเพื่อวัดการขาดทุนเทียบกับจุดเริ่มต้น สูตรเหมือนเดิม แต่ยอดอ้างอิงทำให้ผลลัพธ์ต่างกัน

การฝากและถอนเงินเปลี่ยนยอดคงเหลือโดยไม่มีการเทรด ก่อนคำนวณ ให้บวกยอดถอนที่เกิดขึ้นหลังยอดอ้างอิงกลับเข้าไปในยอดปัจจุบัน และหักยอดฝากออก มิฉะนั้นผลลัพธ์จะปนการเคลื่อนไหวของเงินสดเข้ากับผลการเทรด

การประเมินเวลาตั้งอยู่บนสมมติฐานใด

การประเมินนำผลตอบแทนเฉลี่ยรายเดือนที่คุณใส่มาทบต้นทุกเดือน โดยไม่มีเดือนที่ขาดทุน ผลตอบแทนรายเดือนจริงไม่คงที่ และเดือนที่ขาดทุนทำให้การกู้คืนนานขึ้น ให้อ่านผลลัพธ์เป็นการคำนวณตามสมมติฐานนั้น ไม่ใช่การคาดการณ์ เว้นช่องนี้ว่างไว้หากไม่ต้องการประเมินเวลา

ติดตาม drawdown ใน Tradeways

วิดเจ็ต Drawdown สูงสุดบนแดชบอร์ด Tradeways แสดงการลดลงจากจุดสูงสุดถึงจุดต่ำสุดที่มากที่สุดของเทรดในขอบเขต ด้านล่างวิดเจ็ตแสดง drawdown ปัจจุบัน หรือแสดง “ที่จุดสูงสุด” เมื่อไม่มี drawdown

เป้าหมายของบัญชีกำหนดขีดจำกัด drawdown สูงสุดได้ ทั้งแบบคงที่จากจุดเริ่มช่วงเวลา แบบตามหลังจากจุดสูงสุด หรือแบบตามหลังแล้วล็อก ตั้งเป็นจำนวนเงินหรือเปอร์เซ็นต์ก็ได้ เป้าหมายจะระบุขีดจำกัดเป็น “มีความเสี่ยง” เมื่อใช้ไปแล้ว 75% และ “ละเมิดแล้ว” เมื่อเกินขีดจำกัด