Калькулятор восстановления просадки

Формула восстановления просадки

Просадка — это убыток относительно опорного баланса. Требуемая прибыль — тот же убыток относительно более низкого текущего баланса, поэтому она всегда больше просадки.

Просадка = (опорный баланс − текущий баланс) ÷ опорный баланс

Требуемая прибыль = (опорный баланс − текущий баланс) ÷ текущий баланс

Пример расчёта

Баланс 50 000 снижается до 40 000, средняя месячная доходность — 3%. Это начальные значения калькулятора.

1. Просадка: (50 000 − 40 000) ÷ 50 000 = 20%.
2. Требуемая прибыль: 10 000 ÷ 40 000 = 25%. Убыток в обоих случаях составляет 10 000, но восстановить его нужно на базе 40 000.
3. Ожидаемое число месяцев: ln(1,25) ÷ ln(1,03) ≈ 7,5, если баланс растёт ровно на 3% каждый месяц.

Как растёт требуемая прибыль

Разрыв увеличивается по мере углубления просадки: каждый новый убыток оставляет меньший баланс для восстановления.

• Просадка 10%: требуется прибыль 11,1%.
• Просадка 20%: требуется прибыль 25%.
• Просадка 30%: требуется прибыль 42,9%.
• Просадка 50%: требуется прибыль 100%.
• Просадка 75%: требуется прибыль 300%.

Какой баланс вводить

Просадку обычно измеряют от максимального баланса счёта — его пика. Введите пик как начальный баланс, чтобы измерить падение от максимума. Введите баланс, с которого Вы начали, чтобы измерить убыток относительно старта. Формула та же; результат зависит от опорного баланса.

Пополнения и выводы средств меняют баланс без сделок. Перед расчётом прибавьте к текущему балансу выводы, сделанные после даты опорного баланса, и вычтите пополнения. Иначе результат смешает движение средств с результатами торговли.

На чём основана оценка срока

Оценка предполагает, что введённая средняя месячная доходность начисляется по сложному проценту каждый месяц, без убыточных месяцев. Реальная месячная доходность колеблется, а убыточный месяц удлиняет восстановление. Считайте результат арифметикой этого допущения, а не прогнозом. Оставьте поле пустым, чтобы пропустить оценку.

Отслеживайте просадку в Tradeways

Widget «Максимальная просадка» на Dashboard в Tradeways показывает наибольшее снижение от пика до минимума для сделок в выборке. Под ним Widget показывает текущую просадку или «На пике», если просадки нет.

Цель счёта может содержать лимит максимальной просадки: статический от начала периода, скользящий от пика или скользящий с последующей фиксацией. Задайте его в валюте или в процентах. Цель помечает лимит как «В зоне риска», когда использовано 75% лимита, и как «Нарушен», когда он превышен.