Calculadora de recuperação de Drawdown

Fórmula de recuperação do Drawdown

O Drawdown é a perda medida em relação ao saldo de referência. O ganho necessário é a mesma perda medida em relação ao saldo atual, que é menor, por isso é sempre maior que o Drawdown.

Drawdown = (saldo de referência − saldo atual) ÷ saldo de referência

Ganho necessário = (saldo de referência − saldo atual) ÷ saldo atual

Exemplo prático

Um saldo de 50.000 cai para 40.000, com retorno mensal médio de 3%. Esses são os valores iniciais da calculadora.

1. Drawdown: (50.000 − 40.000) ÷ 50.000 = 20%.
2. Ganho necessário: 10.000 ÷ 40.000 = 25%. A perda é de 10.000 nos dois casos, mas a recuperação precisa ser obtida sobre 40.000.
3. Meses estimados: ln(1,25) ÷ ln(1,03) ≈ 7,5, se o saldo crescer exatamente 3% todo mês.

Como o ganho necessário cresce

A diferença aumenta à medida que o Drawdown se aprofunda, porque cada nova perda deixa um saldo menor a partir do qual recuperar.

• Drawdown de 10%: ganho necessário de 11,1%.
• Drawdown de 20%: ganho necessário de 25%.
• Drawdown de 30%: ganho necessário de 42,9%.
• Drawdown de 50%: ganho necessário de 100%.
• Drawdown de 75%: ganho necessário de 300%.

Qual saldo informar

O Drawdown costuma ser medido a partir do maior saldo da conta, o pico. Informe o pico como saldo inicial para medir a queda a partir da máxima. Informe o saldo com que você começou para medir a perda em relação ao início. A fórmula é a mesma; o saldo de referência muda o resultado.

Depósitos e saques alteram o saldo sem um trade. Antes de calcular, some ao saldo atual os saques feitos desde o saldo de referência e subtraia os depósitos. Caso contrário, o resultado mistura movimentações de caixa com resultados de trading.

O que a estimativa de tempo pressupõe

A estimativa capitaliza todo mês o retorno mensal médio que você informa, sem nenhum mês de perda. Os retornos mensais reais variam, e um mês de perda prolonga a recuperação. Leia o resultado como a aritmética dessa premissa, não como uma previsão. Deixe o campo vazio para pular a estimativa.

Acompanhe o Drawdown no Tradeways

O Widget de Drawdown máximo em um Dashboard do Tradeways mostra a maior queda do pico ao fundo nos trades do escopo. Abaixo dele, o Widget mostra o Drawdown atual, ou No pico quando não há nenhum.

Um objetivo da conta pode ter um limite de Drawdown máximo: estático desde o início da janela, móvel a partir do pico, ou móvel e depois travado. Defina-o em moeda ou como percentual. O objetivo marca o limite como Em risco quando 75% dele é usado, e como Violado quando é ultrapassado.