Kalkulator odbudowy po Drawdownie
Drawdown jest asymetryczny: strata 25% wymaga zysku większego niż 25%, aby ją odrobić. Oblicz zysk wymagany do odbudowy i kwotę potrzebną do powrotu do poprzedniego salda.
Tylko matematyka odbudowy. Bez obietnic dotyczących wyników.
Oblicz odbudowę
Wpisz saldo szczytowe lub początkowe, a następnie bieżące saldo albo Drawdown. Jeśli podasz oba, użyte zostanie bieżące saldo.
Matematyka odbudowy powinna kształtować kolejny przegląd
Gdy wymagany zysk do odbudowy jest już widoczny, kolejne pytanie dotyczy procesu: które Setupy spowodowały spadek, czy wielkość pozycji rosła w trakcie strat i gdzie łamano reguły. Kalkulator podaje cel odbudowy, a dziennik zapisuje przyczyny spadku.
Wzór na odbudowę po Drawdownie
Drawdown to strata mierzona względem salda odniesienia. Wymagany zysk to ta sama strata mierzona względem niższego bieżącego salda, dlatego zawsze jest większy niż Drawdown.
Drawdown = (saldo odniesienia − saldo bieżące) ÷ saldo odniesienia
Wymagany zysk = (saldo odniesienia − saldo bieżące) ÷ saldo bieżące
Przykład krok po kroku
Saldo 50 000 spada do 40 000, a średni miesięczny zwrot wynosi 3%. To wartości początkowe kalkulatora.
- Drawdown: (50 000 − 40 000) ÷ 50 000 = 20%.
- Wymagany zysk: 10 000 ÷ 40 000 = 25%. Strata w obu ujęciach wynosi 10 000, ale odbudowę trzeba wypracować na kwocie 40 000.
- Szacowana liczba miesięcy: ln(1,25) ÷ ln(1,03) ≈ 7,5, jeśli saldo rośnie dokładnie o 3% co miesiąc.
Jak rośnie wymagany zysk
Różnica rośnie wraz z głębokością Drawdownu, ponieważ każda kolejna strata zostawia mniejsze saldo, od którego trzeba odrabiać.
- Drawdown 10%: wymagany zysk 11,1%.
- Drawdown 20%: wymagany zysk 25%.
- Drawdown 30%: wymagany zysk 42,9%.
- Drawdown 50%: wymagany zysk 100%.
- Drawdown 75%: wymagany zysk 300%.
Które saldo wpisać
Drawdown mierzy się zwykle od najwyższego salda konta, czyli jego szczytu. Wpisz szczyt jako saldo początkowe, aby zmierzyć spadek od maksimum. Wpisz saldo, od którego zaczynałeś, aby zmierzyć stratę względem startu. Wzór jest ten sam, ale saldo odniesienia zmienia wynik.
Wpłaty i wypłaty zmieniają saldo bez żadnego Trade. Przed obliczeniem dodaj do bieżącego salda wypłaty dokonane od momentu salda odniesienia i odejmij wpłaty. W przeciwnym razie wynik miesza przepływy gotówki z wynikami tradingu.
Co zakłada szacunek czasu
Szacunek kapitalizuje wpisany średni miesięczny zwrot co miesiąc, bez żadnego stratnego miesiąca. Rzeczywiste miesięczne zwroty się wahają, a stratny miesiąc wydłuża odbudowę. Traktuj wynik jako arytmetykę tego założenia, a nie prognozę. Zostaw pole puste, aby pominąć szacunek.
Śledź Drawdown w Tradeways
Widget maksymalnego Drawdownu na Dashboardzie Tradeways pokazuje największy spadek od szczytu do dołka dla Trade w wybranym zakresie. Pod nim Widget pokazuje bieżący Drawdown albo W szczycie, gdy Drawdownu nie ma.
Cel konta może zawierać limit maksymalnego Drawdownu: statyczny od początku okresu, kroczący od szczytu albo kroczący, a potem zablokowany. Ustaw go w walucie lub procentowo. Cel oznacza limit jako Ryzykowne po wykorzystaniu 75% i jako Naruszony po jego przekroczeniu.
Ustaw limit Drawdownu w sekcji Cele.Przeczytaj poradnik o odbudowie po Drawdownie.Przeczytaj informację o ryzyku związanym z tradingiem.Tradeways pokazuje maksymalny i bieżący Drawdown na podstawie Twojej historii Trade, a cel konta może ustalić limit Drawdownu.
Zobacz na żywo w Dashboardach TradewaysPowiązane narzędzia
Dobierz wielkość transakcji na podstawie ryzyka konta i odległości zatrzymania.
Sprawdź ryzyko, nagrodę, wielokrotność R i próg rentowności.
Oszacuj, czy setup ma dodatnie oczekiwane R.
Turn win rate and payoff ratio into a Kelly fraction.
Turn daily P&L into an annualized Sharpe ratio.
Ryzyko wypłaty w teście warunków skrajnych w przypadku powtarzających się transakcji.
Prześlij eksport Brokera, aby od razu uzyskać prywatne statystyki tradingu.
Te kalkulatory to narzędzia do planowania edukacji. Nie zapewniają one doradztwa inwestycyjnego, sygnałów handlowych ani rekomendacji do zakupu lub sprzedaży żadnego instrumentu.