Etapy rynkowe jako filtr przedtransakcyjny

Ten sam układ wygrywa w jednym reżimie i przegrywa w innym, a większość konfiguracji postmortems są naprawdę reżimu po-mortems. Naprawiono to, aby klasyfikować reżim przed handlem, a nie po. Czysty zanikają z wysokiej-of-day jest pozytywna-oczekiwanej wymiany na jednej taśmie i strukturalnego przegranego na następnej, a jedyną rzeczą, która zmieniła się jest reżim wokół niego.

Trzy reżimy

Pracujemy z trzema. Są one zdefiniowane operacyjnie, na liczbach można odczytać z wykresu, nie na intuicji.

• • Trend. * * Drift kierunkowy dominuje hałas. Czytanie operacyjne: 20- okres ATR wzrasta lub stabilna, podczas gdy zbliżony do -blisko-blisko zakres w tym samym oknie przekracza 1,5 × ATR. Wyższe wzloty i wyższe niższe poziomy w czasie pracy. Pullbacks są płytkie i wykończenie powyżej poprzedniego huśtawki niskie. VWAP posiada wyraźny nachylenie i cena utrzymuje jedną stronę tego przez większość sesji.
• • Zakres. * * Cena oscyluje wewnątrz określonego pasma. ATR jest kontraktacji lub płaski. Blisko-blisko-blisko-zasięg znajduje się poniżej 1 × ATR, co oznacza, że ciało ruchu jest mniejsze niż przeciętny bar. Pęknięcia na ostatnich N barów (używamy N = 20 w czasie pracy) nie powiodło się i powróciło do zespołu w kilku barów. Cena wielokrotnie przecina VWAP.
• • Anomaly. * * ATR skacze nagle, często o 2 × lub więcej w kilku barów, zazwyczaj po wydruku wiadomości, otwarty, lub próżni płynności. Gaps poprzez strukturę poprzednią. Spreads rozszerza. Profil wolumenu fragmentów do cienkich klastrów bez spójnego punktu kontroli. Domyślne traktowanie: nie- system handlu, chyba, że konfiguracja jest wyraźnie zbudowany dla niego i rozmiar został wstępnie odcięty.

Progi nie są święte (1,5 ×, 1 ×, 20-krotny). Są to numery, których używamy na NQ w 5-minutowym czasie pracy. Przekalibrować je dla Twojego instrumentu i ram czasowych. Ważne jest, że reguła jest mechaniczna i ta sama liczba jest obliczana każdego dnia, więc klasyfikacja jest kontrolowana w dzienniku.

< Rysunek src = "/blog/market-phases/diagram.webp" alt = "Schematy Trend, Range i Anomaly pokazane jako schematyczne działanie cenowe z operacyjną zasadą ATR pod każdym" Podpis = "Trzy reżimy, trzy zasady operacyjne. Oblicz zasadę przed pierwszym handlem i dzień klasyfikuje się". />

Dlaczego ustawieniom zależy na reżimie

Ustalenia nie mają oczekiwanej średniej w abstrakcji, lecz oczekiwanej średniej w systemie.

Rewersja średnia blakną przeciwko high- of-day jest pozytywnym-oczekiwanym handlem w Range, rzut monetą w Trend, i stopu w Anomaly. Ten sam przycisk wejścia, ten sam przystanek, trzy różne wyniki, ponieważ aukcja, która łapie bbland istnieje tylko wtedy, gdy ATR jest kontraktacji i pęknięcie powyżej poprzedniego wysokiego nie powiodło się. W Trend, ten sam wyzwalacz podczas wybuchu jest prawdziwy i wyższy wysoki jest następny bar otwarty. W Anomalii, przystanek zostaje wysadzony przed zamówieniem wypełnia.

Rewers jest prawdziwy dla kontynuacji. Buhout-pullback długi jest chleb reżimu Trend i powolny wyciek z reżimu Range. W Range uruchamia dokładnie tam, gdzie nie powiodło się klaster pęknięć, i bierzesz małą stratę po małej stracie w miejscu, gdzie statystycznie jest najbardziej prawdopodobne, że się mylą. Ustawić nie złamał. Wziąłeś go w złym reżimie.

Kiedy system dochodowy przestaje działać, reżim zazwyczaj poruszał się przed systemem. Handlarz stwierdza, że krawędź jest martwa. Dziennik, jeśli oznaczony reżim na każdym handlu, pokazuje, że krawędź jest nienaruszona w jego rodzimym reżimie i niedawne straty wszystkie siedzą w obcej.

Jak system łączy się z MCE

Kontynuacja porusza klaster w reżimach trendów. To nie jest twierdzenie stylistyczne, to definicja reżimu. Jeśli znacznik transakcji zMCE, wysoki-MCE ogon koncentruje się na dniach trendu, ponieważ tam jest, gdzie po wyjściu dryf ma gdzieś iść.

Konsekwencją praktyczną jest to, że jeśli pokroisz MCE przez ustawienie i znajdziesz ustawienie z tłuszczem dodatnim ogonem, następny kawałek jest przez reżim. Jeśli handel wysoko- MCE są prawie wszystkie trendy-reżim handlu, zasada wyjścia nie zawodzi na losowo. Wyjście jest wielkości dla przeciętnego systemu i jest ściśnięte przez reżim trendów, który jest dokładnie tym, gdzie nadal trwa konfiguracja. Naprawianie jest regime- świadomy: dłuższy hold, śledzenie stop, lub po prostu inny wyjście na dni trendu. metryka już powiedział. Regime jest to, co sprawia, że sygnał czytelny.

Praktyczna kontrola przedtransakcyjna

Trzy pytania, w tej kolejności, przed każdym wpisem.

Jest to 30-sekundowa dyscyplina, a nie ćwiczenie analityczne. Numer systemu jest już obliczany do czasu zamknięcia paska. Liczba oczekujących-by- reżimu jest już w dzienniku. Krok (c) jest jedynym, który wymaga charakteru.

Czego nie można klasyfikować w czasie rzeczywistym

Reguła ATR jest opóźniona przez konstrukcję. Zobaczysz, że system trendów potwierdza się dwa bary po ruchu, który to ustanowił. Ta luka jest nieunikniona.

Kiedy 20-letni ATR zmienia kierunek (wzrasta po upadku, lub spada po upadku) i zbliżony-do-blisko-blisko zasięg znajduje się między 1 × i 1,5 × ATR, żadna zasada nie jest wypalanie czysto. To jest in- między. Reguła nie jest "wybrać reżim i commit", to jest "pół rozmiar, pół częstotliwość i czekać." Połowna pozycja przetrwa błędne wywołanie reżimu. Pełna-rozmiar pozycji podjęte na niejasną klasyfikację jest handel, który usuwa zyski tygodnia w miejscu, gdzie miałeś najmniej informacji.

Uczciwa wersja jest taka: reżim jest zawsze prawdopodobieństwem, nie faktem. Celem zasady operacyjnej nie jest to, aby to fakt, to jest, aby prawdopodobieństwo tego samego numeru każdego dnia, tak że transakcje z tego wtorku są porównywalne do transakcji z ubiegłego wtorku i dziennik może zrobić swoją pracę. Przedsiębiorca, który klasyfikuje każdego dnia z tą samą zasadą i stoi na niejasnych tych wychodzi przedsiębiorca, który czyta taśmę znakomicie w trzy dni w roku.