Przykład planu tradingowego: zasady, które sprawdzisz Trade po Trade
Plan tradingowy to krótka lista warunków, które każdy Trade spełnia albo łamie. Skopiuj jednostronicowy przykład, przepisz ogólnikowe punkty na sprawdzalne zasady i oceń swoje zamknięte Trade pod kątem planu.
·7 min czytania·Dennis Jahn·#Playbook#Dziennik tradingowy
Trading wiąże się z ryzykiem. Tradeways udostępnia oprogramowanie do prowadzenia dziennika i analizy danych, nie świadczy natomiast doradztwa inwestycyjnego. Przeczytaj ujawnienie ryzyka.
Używamy plików cookie, w tym analitycznych, aby ulepszyć Tradeways. · Prywatność
Plan tradingowy to spisana lista warunków, w których otwierasz Trade, ustalasz wielkość pozycji, zarządzasz nią i przestajesz handlować. Dobry plan mieści się na jednej stronie, a każdy jego punkt to warunek, który zamknięty Trade albo spełnił, albo złamał: „każdy Trade ma zapisany Stop Loss” zamiast „zarządzaj ryzykiem”. Napisz plan w ten sposób, sprawdzaj z nim każdy zamknięty Trade i zmieniaj jedną zasadę naraz, na podstawie tego, co pokazują kontrole.
Ten poradnik zawiera kompletny przykład planu, tabelę do przepisywania ogólnikowych punktów oraz rutynę sprawdzania Trade z planem po zamknięciu.
Plan odpowiada na sześć pytań. Pomiń wszystko, co nie zmienia tego, co robisz podczas sesji.
Sekcja
Na jakie pytanie odpowiada
Rynki
Jakimi instrumentami i w jakich kierunkach handluję?
Sesja
Kiedy wolno mi otworzyć Trade?
Setup
Co musi być prawdą, zanim wejdę?
Ryzyko na Trade
Gdzie jest stop, jak duża jest pozycja, jaki stosunek zysku do ryzyka (R:R)?
Limity dzienne
Kiedy kończę dzień, niezależnie od kolejnego Setup?
Przegląd
Kiedy i jak sprawdzam Trade z tym planem?
Opis strategii, na przykład „kupuję korekty w trendzie wzrostowym”, należy do sekcji Setup, ale sam nie jest planem. Plan określa też, ile ryzykujesz, kiedy przestajesz handlować i jak sprawdzisz, czy go przestrzegałeś.
Poniższy plan ma charakter poglądowy. Instrument, godziny i kwoty są założeniami, a nie rekomendacjami. Zastąp każdą z nich własnymi wartościami.
Na każdy punkt poza rutyną przeglądu da się odpowiedzieć „tak” lub „nie” dla zamkniętego Trade. Dzięki temu plan nadaje się do późniejszego użycia: możesz policzyć, jak często go przestrzegałeś.
Plan nie przechodzi kontroli, gdy jego punkty opisują postawę, a nie warunek. Przepisuj każdy punkt, aż zapis Trade albo Twoja notatka zrobiona przy wejściu pozwoli na niego odpowiedzieć.
Ogólnikowy punkt
Sprawdzalna zasada
Sprawdzane na podstawie
Zarządzaj ryzykiem
Każdy Trade ma zapisany Stop Loss
Poziom stopu w Trade
Wybieraj tylko dobre Trade
Cel co najmniej 2× dalej niż stop (R:R ≥ 2:1)
Stop, cel i wejście
Nie handluj za dużo
Maksymalnie 4 Trade dziennie
Liczba Trade w danym dniu
Nie odgrywaj się
Koniec handlu po 2 stratnych Trade z rzędu
Wyniki w kolejności
Handluj otwarciem
Otwieraj Trade tylko między 09:30 a 11:30 czasu nowojorskiego
Czas otwarcia Trade
Szanuj dzienny limit straty
Koniec handlu przy stracie 400 USD w ciągu dnia
P&L z danego dnia
Czekaj na Setup
Wybicie zakresu, korekta do krawędzi, zgodny trend: odnotowane przy wejściu
Twoja notatka, kontrola ręczna
Zapis Trade pokazuje, czy poziom stopu istnieje, ale nie kiedy go ustawiono. Jeśli ważne jest dla Ciebie ustawienie stopu przy wejściu, dodaj do tego kontrolę ręczną.
Ostatniego wiersza nie da się odczytać z zapisu Trade. Warunek Setup zależy od tego, co widziałeś na wykresie, więc pozostaje kontrolą ręczną. Zapisz go przy wejściu, a nie po poznaniu wyniku, bo inaczej kontrola zacznie dopasowywać się do tego, co sugeruje rezultat.
W punkcie o R:R ustal minimum na podstawie własnej skuteczności, zamiast kopiować 2:1. Poradnik o stosunku zysku do ryzyka pokazuje, jak znaleźć najniższy stosunek, który przy Twojej skuteczności daje wynik na zero, oraz jak sprawdzić stosunek faktycznie uzyskany z wyjść.
Sprawdzenie Trade polega na przejściu przez każdą zasadę i oznaczeniu jej jako zaliczonej, niezaliczonej albo nie dotyczącej. Zasada nie dotyczy Trade, gdy Trade nie pozwala na nią odpowiedzieć: zasady R:R nie sprawdzisz w Trade bez zapisanego celu.
Wynik podsumuj jako zgodność:
Poglądowy Trade sprawdzony pod kątem pięciu zasad z przykładowego planu:
Zasada
Wynik
Powód
Zapisany Stop Loss
Zaliczona
Poziom stopu w Trade
R:R ≥ 2:1
Nie dotyczy
Brak zapisanego celu
Otwarcie między 09:30 a 11:30
Niezaliczona
Otwarto o 11:42
Maksymalnie 4 Trade dziennie
Zaliczona
Trzeci Trade tego dnia
Warunki Setup odnotowane (ręcznie)
Zaliczona
Notatka sprzed wejścia
Trzy zasady zaliczone i jedna niezaliczona z czterech ocenionych dają zgodność tego Trade równą 3 ÷ 4 = 75%. Brakujący cel to luka w zapisie, a nie zaliczenie: zdecyduj, czy Twój plan wymaga celu, i jeśli tak, dodaj na niego zasadę.
Czytaj zgodność i P&L osobno. Wygrany Trade otwarty o 11:42 nadal złamał zasadę sesji, a stratny Trade, który spełnił wszystkie zasady, był zgodny z planem. Zgodność mówi, czy wykonałeś plan, który napisałeś. Nie mówi, czy plan działa; do tego potrzeba wystarczająco wielu Trade zgodnych z planem, aby zmierzyć ich wyniki.
Patrz na niezaliczone zasady z całego tygodnia lub miesiąca Trade, a nie z jednej sesji.
Zasada często nie jest spełniana. Zanim ją zmienisz, ustal dlaczego. Jeśli łamiesz zasadę sesji, bo Twoje najlepsze Setup pojawiają się później, to powód, by przetestować inne okno czasowe. Jeśli łamiesz ją po stratach, zasada wykonuje swoje zadanie.
Zasada nigdy nie jest łamana. Sprawdź, czy w ogóle może zostać złamana. Zasada, której Twoje Trade nie mogą naruszyć, na przykład limit pozycji znacznie powyżej realnej wielkości, nic nie wnosi do kontroli.
Chcesz wypróbować zmianę. Zmień jedną zasadę, zapisz datę i porównaj Trade sprzed zmiany i po niej. Zmiana kilku zasad naraz uniemożliwia ustalenie, która z nich miała znaczenie.
W Tradeways każda strategia przechowuje plan w dwóch częściach. Notatki zawierają spisany plan jako tekst sformatowany albo przesłany plik PDF, do 20 notatek na strategię, każda na osobnej karcie: na przykład jedna na plan i jedna na przykłady Setup. Zasady zawierają sprawdzalne punkty: do 50 na strategię, w pięciu kategoriach (czas i sesja, zarządzanie ryzykiem, instrumenty, wydajność oraz kontrole ręczne).
Zasady demonstracyjnej strategii. Każda zasada pokazuje swój zakres (na Trade lub dzienny) i kategorię. Dwie kontrole ręczne potwierdza trader, pozostałe są sprawdzane na podstawie zapisu Trade. Dane demonstracyjne.
Większość punktów przykładowego planu odpowiada bezpośrednio typowi zasady: wymagany Stop Loss, minimalny stosunek R:R, maksymalny rozmiar pozycji, godziny handlu, maksymalna liczba Trade dziennie, zatrzymanie po kolejnych stratach i maksymalna dzienna strata. Warunki Setup stają się kontrolą ręczną z Twoją własną etykietą.
Zasady są oceniane tylko dla Trade powiązanych ze strategią. Powiąż Trade z poziomu dziennika Trade lub strony szczegółów Trade, przypisz strategię do istniejących Trade zbiorczo albo ustaw ją jako domyślną dla konta, aby importowane Trade otrzymywały ją automatycznie. Zasady automatyczne odczytują zapis Trade, więc zasada Stop Loss nie jest zaliczona, gdy Trade nie ma zapisanego poziomu stopu, a zasada R:R nie dotyczy Trade bez celu. Poziomy Stop Loss i Take Profit zapisuje się na stronie szczegółów Trade, a zmiana tam odświeża listę kontrolną na stronie Przegląd.
Na stronie Przegląd każdy Trade ma listę kontrolną z wynikami automatycznymi i kontrolami ręcznymi, a podsumowanie pokazuje zgodność dla każdej wybranej strategii. Dopóki Trade nie jest przejrzany, niezaznaczona zasada ręczna pozostaje otwarta; gdy oznaczysz Trade jako przejrzany, każda niezaznaczona zasada ręczna liczy się jako niezaliczona. Przed sesją widżet Kontrola przed wejściem pokazuje Twoje zasady czasu i sesji dla bieżącej sesji i pozwala zaznaczyć kontrole ręczne na dany dzień.
Aby wypróbować zmianę zasady, ustaw ją jako nieaktywną zamiast ją usuwać. Nieaktywne zasady są pomijane w kontrolach i zachowują swoje ustawienia, więc możesz je ponownie włączyć. Dokumentacja strategii zawiera listę wszystkich typów i zakresów zasad.
Plan i jego zgodność opisują, jak handlowałeś. Nie przewidują wyników i nie sprawiają, że strategia staje się zyskowna. Przeczytaj ostrzeżenie o ryzyku Tradeways, zanim oprzesz decyzję na historii swoich transakcji.
