Drawdown-herstelcalculator

Formule voor drawdown-herstel

Drawdown is het verlies gemeten ten opzichte van het referentiesaldo. De vereiste winst is hetzelfde verlies gemeten ten opzichte van het lagere huidige saldo, en is daarom altijd groter dan de drawdown.

Drawdown = (referentiesaldo − huidig saldo) ÷ referentiesaldo

Vereiste winst = (referentiesaldo − huidig saldo) ÷ huidig saldo

Uitgewerkt voorbeeld

Een saldo van 50.000 daalt naar 40.000, bij een gemiddeld maandrendement van 3%. Dit zijn de beginwaarden van de calculator.

1. Drawdown: (50.000 − 40.000) ÷ 50.000 = 20%.
2. Vereiste winst: 10.000 ÷ 40.000 = 25%. Het verlies is in beide gevallen 10.000, maar het herstel moet worden verdiend op 40.000.
3. Geschatte maanden: ln(1,25) ÷ ln(1,03) ≈ 7,5, als het saldo elke maand precies 3% groeit.

Hoe de vereiste winst toeneemt

Het verschil wordt groter naarmate de drawdown dieper wordt, omdat elk verder verlies een kleiner saldo overlaat om van te herstellen.

• 10% drawdown: 11,1% winst vereist.
• 20% drawdown: 25% winst vereist.
• 30% drawdown: 42,9% winst vereist.
• 50% drawdown: 100% winst vereist.
• 75% drawdown: 300% winst vereist.

Welk saldo je invoert

Drawdown wordt meestal gemeten vanaf het hoogste saldo van het account, de piek. Voer de piek in als beginsaldo om de daling vanaf de top te meten. Voer het saldo in waarmee je begon om het verlies ten opzichte van de start te meten. De formule is dezelfde; het referentiesaldo verandert het resultaat.

Stortingen en opnames veranderen het saldo zonder trade. Tel vóór het berekenen de opnames sinds het referentiesaldo weer op bij het huidige saldo en trek stortingen af. Anders vermengt het resultaat geldbewegingen met tradingresultaten.

Wat de tijdsschatting aanneemt

De schatting rekent elke maand met samengesteld rendement op basis van het gemiddelde maandrendement dat je invoert, zonder verliesmaand. Werkelijke maandrendementen variëren, en een verliesmaand verlengt het herstel. Lees het resultaat als de rekensom van die aanname, niet als voorspelling. Laat het veld leeg om de schatting over te slaan.

Volg drawdown in Tradeways

De widget voor maximale drawdown op een Tradeways-dashboard toont de grootste daling van piek tot dal voor de trades binnen het bereik. Daaronder toont de widget de huidige drawdown, of Op het hoogtepunt als er geen is.

Een accountdoel kan een maximale drawdown-limiet bevatten: statisch vanaf de start van het venster, trailing vanaf de piek, of trailing en daarna vergrendeld. Stel die in als bedrag in valuta of als percentage. Het doel markeert de limiet als Risico zodra 75% ervan is gebruikt, en als Inbreuken wanneer die wordt overschreden.