Drawdown回復計算ツール

Drawdown回復の計算式

Drawdownは、基準残高に対して測った損失です。必要なリターンは、同じ損失をより少ない現在の残高に対して測ったものなので、常にDrawdownより大きくなります。

Drawdown = (基準残高 − 現在の残高) ÷ 基準残高

必要なリターン = (基準残高 − 現在の残高) ÷ 現在の残高

計算例

50,000の残高が40,000に減り、平均月次リターンが3%の場合です。これは計算ツールの初期値です。

1. Drawdown：(50,000 − 40,000) ÷ 50,000 = 20%。
2. 必要なリターン：10,000 ÷ 40,000 = 25%。損失はどちらで見ても10,000ですが、回復は40,000から稼ぐ必要があります。
3. 推定月数：ln(1.25) ÷ ln(1.03) ≈ 7.5。残高が毎月ちょうど3%ずつ増える場合です。

必要なリターンはどう増えるか

Drawdownが深くなるほど差は広がります。損失が重なるたびに、回復の元手となる残高が小さくなるためです。

• Drawdown 10%：必要なリターンは11.1%。
• Drawdown 20%：必要なリターンは25%。
• Drawdown 30%：必要なリターンは42.9%。
• Drawdown 50%：必要なリターンは100%。
• Drawdown 75%：必要なリターンは300%。

どの残高を入力するか

Drawdownは通常、口座の最高残高、つまりピークから測ります。高値からの下落を測るには、ピークを開始残高として入力します。開始時点からの損失を測るには、取引を始めたときの残高を入力します。計算式は同じですが、基準残高によって結果が変わります。

入金と出金は、Tradeなしで残高を変えます。計算の前に、基準残高以降の出金を現在の残高に足し戻し、入金を差し引いてください。そうしないと、結果に資金の移動と取引結果が混ざります。

期間の見積もりの前提

見積もりは、入力した平均月次リターンが毎月複利で続き、損失の月が一度もないことを前提にしています。実際の月次リターンは変動し、損失の月があれば回復は長引きます。結果は予測ではなく、この前提に基づく計算として扱ってください。見積もりが不要な場合は、入力欄を空のままにします。

TradewaysでDrawdownを追跡する

TradewaysのDashboardにある最大Drawdown Widgetは、対象のTradeにおけるピークから底までの最大の下落を表示します。その下には現在のDrawdownを表示し、Drawdownがない場合は「ピーク時」と表示します。

口座の目標には最大Drawdownの上限を設定できます。期間開始時点からの固定、ピークからのトレーリング、トレーリング後に固定の3種類です。上限は通貨額または割合で設定します。上限の75%に達すると目標は「リスクあり」、超えると「違反」と表示されます。