Calcolatrice di recupero del Drawdown

Formula di recupero del Drawdown

Il Drawdown è la perdita misurata rispetto al saldo di riferimento. Il guadagno richiesto è la stessa perdita misurata rispetto al saldo attuale, più basso, quindi è sempre maggiore del Drawdown.

Drawdown = (saldo di riferimento − saldo attuale) ÷ saldo di riferimento

Guadagno richiesto = (saldo di riferimento − saldo attuale) ÷ saldo attuale

Esempio svolto

Un saldo di 50.000 scende a 40.000, con un rendimento mensile medio del 3%. Sono i valori iniziali della calcolatrice.

1. Drawdown: (50.000 − 40.000) ÷ 50.000 = 20%.
2. Guadagno richiesto: 10.000 ÷ 40.000 = 25%. La perdita è comunque di 10.000, ma il recupero va ottenuto su 40.000.
3. Mesi stimati: ln(1,25) ÷ ln(1,03) ≈ 7,5, se il saldo cresce esattamente del 3% ogni mese.

Come cresce il guadagno richiesto

Il divario si allarga man mano che il Drawdown si approfondisce, perché ogni ulteriore perdita lascia un saldo più piccolo da cui recuperare.

• Drawdown del 10%: guadagno richiesto dell'11,1%.
• Drawdown del 20%: guadagno richiesto del 25%.
• Drawdown del 30%: guadagno richiesto del 42,9%.
• Drawdown del 50%: guadagno richiesto del 100%.
• Drawdown del 75%: guadagno richiesto del 300%.

Quale saldo inserire

Di solito il Drawdown si misura dal saldo più alto del conto, il suo picco. Inserisci il picco come saldo iniziale per misurare la discesa dal massimo. Inserisci il saldo con cui hai iniziato per misurare la perdita rispetto all'inizio. La formula è la stessa; il saldo di riferimento cambia il risultato.

Depositi e prelievi cambiano il saldo senza un Trade. Prima di calcolare, aggiungi al saldo attuale i prelievi effettuati dopo il saldo di riferimento e sottrai i depositi. Altrimenti il risultato mescola movimenti di denaro e risultati di trading.

Cosa presuppone la stima dei tempi

La stima capitalizza ogni mese il rendimento mensile medio che inserisci, senza alcun mese in perdita. I rendimenti mensili reali variano e un mese in perdita allunga il recupero. Leggi il risultato come l'aritmetica di questa ipotesi, non come una previsione. Lascia il campo vuoto per saltare la stima.

Monitora il Drawdown in Tradeways

Il widget Drawdown max. in una Dashboard di Tradeways mostra il calo più ampio dal picco al minimo per i Trade nel perimetro selezionato. Sotto, il widget mostra il Drawdown attuale, oppure Al picco quando non ce n'è.

Un obiettivo del conto può includere un limite di Drawdown massimo: statico dall'inizio del periodo, mobile dal picco, oppure mobile e poi bloccato. Impostalo in valuta o in percentuale. L'obiettivo segna il limite come A rischio quando ne è stato usato il 75% e come Violato quando viene superato.