Ekspektasi trading: hitung dan periksa sampel Anda
Hitung ekspektasi trading dari sekumpulan transaksi yang terdefinisi. Tangani biaya, transaksi dengan hasil nol, dan masukan kalkulator, lalu simpan catatan jurnal yang dapat dihitung ulang.
Kami menggunakan cookie, termasuk analitik, untuk meningkatkan Tradeways. · Privasi
Ekspektasi trading historis adalah hasil rata-rata per transaksi dalam sampel yang terdefinisi. Jumlahkan hasil setelah biaya, lalu bagi dengan jumlah transaksi. Nilai positif menggambarkan rata-rata positif dalam sampel tersebut. Nilai itu tidak menentukan hasil transaksi berikutnya, atau sampel berikutnya.
Untuk memeriksa angka Anda, gunakan akun, strategi, periode, dan satuan yang sama secara konsisten. Contoh ini menunjukkan cara menangani biaya dan transaksi dengan hasil nol di kalkulator ekspektasi trading, lalu mencatat hasil perhitungan di jurnal Anda.
Gunakan transaksi yang sudah ditutup dan hasilnya dapat Anda verifikasi. Sertakan setiap transaksi yang memenuhi definisi sampel, termasuk transaksi dengan hasil nol.
Anda dapat menyatakan hasilnya dalam satu mata uang akun atau dalam R-multiple. Untuk perhitungan R per transaksi, bagi hasil setiap transaksi dengan risiko awalnya sendiri sebelum merata-ratakan. Jangan membagi total dalam mata uang dengan jumlah risiko sembarang lalu menyebutnya rata-rata R.
Berikut sampel hipotetis berisi 20 transaksi yang sudah ditutup. Setiap transaksi memiliki risiko awal yang sama, dan biaya masing-masing 0,05R. Jumlahnya dipilih agar perhitungannya mudah diperiksa; 20 transaksi bukan ambang validasi.
Hasil sebelum biaya
Jumlah transaksi
Gabungan hasil sebelum biaya
+1,50R
8
+12,00R
−0,75R
8
−6,00R
0R
4
0R
Total
20
+6,00R
Biayanya 20 × 0,05R = 1R. Kurangkan sekali saja: 6R − 1R = 5R setelah biaya. Bagi dengan seluruh 20 transaksi untuk mendapatkan 0,25R per transaksi.
Perhitungan hipotetis. Empat transaksi dengan hasil nol tidak menambah R kotor, tetapi tetap dihitung dan masing-masing dikenai biaya 0,05R dalam contoh ini.
Jika hasil transaksi yang tercatat sudah mencakup biaya, jumlahkan hasil bersih tersebut lalu bagi dengan 20. Mengurangi biaya yang sama sekali lagi akan membuat rata-ratanya terlalu rendah.
Kalkulator menggabungkan tingkat kemenangan, rata-rata keuntungan, rata-rata kerugian, dan biaya per transaksi. Kalkulator menetapkan tingkat kerugian sebagai 100% dikurangi tingkat kemenangan, sehingga kelompok keduanya berisi setiap transaksi yang tidak menang. Jika sampel Anda memiliki transaksi dengan hasil nol, sertakan transaksi tersebut dalam rata-rata kelompok itu.
Dalam contoh ini, delapan transaksi positif menghasilkan tingkat kemenangan 8 ÷ 20 = 40%. Dua belas transaksi lainnya terdiri dari delapan transaksi rugi dan empat transaksi bernilai nol. Gabungan kerugian kotornya 6R, sehingga masukan Rata-rata kerugian di kalkulator adalah 6R ÷ 12 = 0,50R. Rata-rata dari delapan transaksi rugi saja adalah 0,75R, tetapi angka itu bukan masukan yang tepat untuk kelompok 60% transaksi tidak menang di kalkulator ini.
Setiap transaksi tertutup dalam sampel yang terdefinisi
Perhitungannya adalah 0,40 × 1,50R − 0,60 × 0,50R − 0,05R = 0,25R per transaksi. Dikalikan 20, hasilnya sama dengan total 5R dari catatan di atas.
Contoh ini mengelompokkan transaksi berdasarkan hasil sebelum biaya karena biaya dikurangkan secara terpisah. Jika Anda menggunakan hasil setelah biaya, kelompokkan dan rata-ratakan hasil bersih tersebut, lalu isi masukan biaya terpisah dengan nol. Jangan menyalin tingkat kemenangan dari jurnal tanpa memeriksa cara jurnal itu mengklasifikasikan transaksi impas.
Pertahankan masukan hasil dan biaya di atas, tetapi ubah tingkat kemenangan menjadi 30%. Rata-rata yang dihitung menjadi 0,30 × 1,50R − 0,70 × 0,50R − 0,05R = 0,05R per transaksi. Perubahan sepuluh poin persentase menurunkan rata-rata yang dimodelkan sebesar 0,20R.
Itu adalah skenario hipotetis, bukan sampel kedua yang diamati. Catat masukan mana yang berasal dari catatan transaksi dan mana yang Anda ubah secara manual.
Proyeksi total di kalkulator mengalikan rata-rata dengan jumlah transaksi yang Anda masukkan. Mengubah jumlah dari 20 menjadi 200 menaikkan proyeksi dari 5R menjadi 50R. Hal ini tidak menambah catatan transaksi dan bukan bukti bahwa rata-ratanya akan bertahan. Baik proyeksi maupun rata-rata historis yang positif tidak menentukan ukuran posisi yang harus Anda gunakan.
Gunakan catatan di balik angka tersebut agar tinjauan dapat diulang:
Pilih akun, lalu atur filter global ke strategi, periode yang sudah selesai, dan transaksi yang sudah ditutup. Periksa zona waktu yang digunakan untuk periode tersebut.
Buka Log transaksi dan hapus filter lokal yang dapat menyembunyikan catatan yang cocok. Periksa hasil transaksi dan biaya sebelum menyalin masukan.
Jika Anda membandingkan komponen dasbor, periksa akun yang disematkan dan filternya. Lapisan menggabungkan filter komponen dengan filter global; Ganti memberi komponen filternya sendiri. Cakupan yang berbeda dapat menghasilkan angka yang berbeda dari akun yang sama.
Gunakan satuan tampilan yang sama secara konsisten. Saat menggunakan R, periksa dasar risiko yang dipakai untuk setiap angka sebelum membandingkannya dengan perhitungan per transaksi Anda. Label yang sama belum membuktikan bahwa perhitungannya menggunakan pembagi yang sama.
Simpan definisi sampel, perhitungan, dan pertanyaan yang belum terjawab di halaman jurnal atau entri mingguan yang relevan. Tautkan transaksi yang Anda periksa dan tunggu hingga status tersimpan muncul.
Nilai komponen yang kosong atau parsial bukan nol. Periksa masukan yang hilang sebelum menafsirkannya. Dokumentasi komponen menjelaskan status akun, filter, dan data.
Untuk sampel hipotetis di atas, catatan yang lengkap dapat berbunyi:
Akun latihan, Strategi A, 14–18 September 2026, Europe/Zurich. Saya menyertakan seluruh 20 transaksi tertutup yang sesuai dengan cakupan tersebut. Dalam contoh ini, semuanya memiliki risiko awal yang sama.
Sebelum biaya: delapan transaksi di +1,50R, delapan di −0,75R, dan empat di 0R. Total kotor 6R. Biaya 1R. Total bersih 5R, atau 0,25R per transaksi.
Masukan kalkulator: tingkat kemenangan 40%, rata-rata keuntungan 1,50R, rata-rata hasil tidak menang −0,50R yang dimasukkan sebagai kerugian 0,50R, biaya 0,05R, jumlah 20. Hasil kalkulator sesuai dengan total catatan. Label tingkat kerugian 60% mencakup empat transaksi dengan hasil nol.
Saya juga mencoba tingkat kemenangan hipotetis 30% dengan masukan hasil lainnya tidak berubah. Hasilnya 0,05R per transaksi. Saya belum mengamati skenario itu dan belum memastikan bahwa salah satu rata-rata tersebut akan bertahan.
Gunakan jurnal Tradeways untuk menyimpan sampel Anda sendiri beserta catatan di baliknya. Untuk batasan penggunaan hasil historis dalam keputusan trading, baca pengungkapan risiko.
