Calculateur de récupération de Drawdown

Formule de récupération d'un Drawdown

Le Drawdown est la perte mesurée par rapport au solde de référence. Le gain requis est la même perte mesurée par rapport au solde actuel, plus bas : il est donc toujours supérieur au Drawdown.

Drawdown = (solde de référence − solde actuel) ÷ solde de référence

Gain requis = (solde de référence − solde actuel) ÷ solde actuel

Exemple de calcul

Un solde de 50 000 tombe à 40 000, avec un rendement mensuel moyen de 3 %. Ce sont les valeurs de départ du calculateur.

1. Drawdown : (50 000 − 40 000) ÷ 50 000 = 20 %.
2. Gain requis : 10 000 ÷ 40 000 = 25 %. La perte est de 10 000 dans les deux cas, mais la récupération doit être réalisée sur 40 000.
3. Mois estimés : ln(1,25) ÷ ln(1,03) ≈ 7,5, si le solde progresse d'exactement 3 % chaque mois.

Comment le gain requis augmente

L'écart se creuse à mesure que le Drawdown s'approfondit, car chaque perte supplémentaire laisse un solde plus faible à partir duquel récupérer.

• Drawdown de 10 % : gain requis de 11,1 %.
• Drawdown de 20 % : gain requis de 25 %.
• Drawdown de 30 % : gain requis de 42,9 %.
• Drawdown de 50 % : gain requis de 100 %.
• Drawdown de 75 % : gain requis de 300 %.

Quel solde saisir

Le Drawdown se mesure généralement à partir du solde le plus élevé du compte, son sommet. Saisissez le sommet comme solde initial pour mesurer la baisse depuis le plus haut. Saisissez le solde de départ pour mesurer la perte par rapport au début. La formule est la même ; le solde de référence change le résultat.

Les dépôts et les retraits modifient le solde sans aucun trade. Avant de calculer, ajoutez au solde actuel les retraits effectués depuis le solde de référence et soustrayez les dépôts. Sinon, le résultat mélange mouvements de fonds et résultats de trading.

Ce que suppose l'estimation de durée

L'estimation capitalise chaque mois le rendement mensuel moyen saisi, sans aucun mois perdant. Les rendements mensuels réels varient, et un mois perdant allonge la récupération. Lisez le résultat comme le calcul découlant de cette hypothèse, pas comme une prévision. Laissez le champ vide pour ignorer l'estimation.

Suivre le Drawdown dans Tradeways

Le Widget Drawdown max. d'un Dashboard Tradeways affiche la plus forte baisse du sommet au creux pour les trades concernés. En dessous, le Widget affiche le Drawdown actuel, ou Au sommet s'il n'y en a pas.

Un objectif de compte peut inclure une limite de Drawdown max. : statique depuis le début de la période, suiveuse depuis le sommet, ou suiveuse puis verrouillée. Définissez-la en devise ou en pourcentage. L'objectif signale la limite À risque dès que 75 % en sont utilisés, et Enfreint lorsqu'elle est dépassée.