Calculadora de recuperación de Drawdown

Fórmula de recuperación del Drawdown

El Drawdown es la pérdida medida respecto al saldo de referencia. La ganancia necesaria es esa misma pérdida medida respecto al saldo actual, que es menor, por lo que siempre es mayor que el Drawdown.

Drawdown = (saldo de referencia − saldo actual) ÷ saldo de referencia

Ganancia necesaria = (saldo de referencia − saldo actual) ÷ saldo actual

Ejemplo práctico

Un saldo de 50,000 cae a 40,000, con un rendimiento mensual promedio del 3%. Estos son los valores iniciales de la calculadora.

1. Drawdown: (50,000 − 40,000) ÷ 50,000 = 20%.
2. Ganancia necesaria: 10,000 ÷ 40,000 = 25%. La pérdida es de 10,000 en ambos casos, pero la recuperación se tiene que lograr sobre 40,000.
3. Meses estimados: ln(1.25) ÷ ln(1.03) ≈ 7.5, si el saldo crece exactamente un 3% cada mes.

Cómo crece la ganancia necesaria

La diferencia se amplía a medida que el Drawdown se profundiza, porque cada pérdida adicional deja un saldo menor desde el cual recuperarse.

• Drawdown del 10%: se necesita una ganancia del 11.1%.
• Drawdown del 20%: se necesita una ganancia del 25%.
• Drawdown del 30%: se necesita una ganancia del 42.9%.
• Drawdown del 50%: se necesita una ganancia del 100%.
• Drawdown del 75%: se necesita una ganancia del 300%.

Qué saldo ingresar

El Drawdown suele medirse desde el saldo más alto de la cuenta, su máximo. Ingresa el máximo como saldo inicial para medir la caída desde ese punto. Ingresa el saldo con el que empezaste para medir la pérdida respecto al inicio. La fórmula es la misma; el saldo de referencia cambia el resultado.

Los depósitos y retiros cambian el saldo sin que haya un trade. Antes de calcular, suma al saldo actual los retiros hechos desde el saldo de referencia y resta los depósitos. De lo contrario, el resultado mezcla movimientos de efectivo con resultados de trading.

Qué supone la estimación de tiempo

La estimación capitaliza cada mes el rendimiento mensual promedio que ingresas, sin ningún mes con pérdidas. Los rendimientos mensuales reales varían, y un mes con pérdidas alarga la recuperación. Lee el resultado como la aritmética de ese supuesto, no como un pronóstico. Deja el campo vacío para omitir la estimación.

Sigue el Drawdown en Tradeways

El Widget de Drawdown máximo en un Dashboard de Tradeways muestra la mayor caída de pico a valle de los trades en el alcance. Debajo, el Widget muestra el Drawdown actual, o En el máximo si no hay ninguno.

Un objetivo de cuenta puede incluir un límite de Drawdown máximo: estático desde el inicio del periodo, móvil desde el pico o móvil y luego bloqueado. Defínelo en moneda o como porcentaje. El objetivo marca el límite como En riesgo cuando se ha usado el 75% y como Incumplido cuando se supera.