حاسبة تعافي تراجع

معادلة التعافي من Drawdown

Drawdown هو الخسارة مقيسةً إلى الرصيد المرجعي. أما الربح المطلوب فهو الخسارة نفسها مقيسةً إلى الرصيد الحالي الأدنى، لذلك يكون دائمًا أكبر من Drawdown.

Drawdown = (الرصيد المرجعي − الرصيد الحالي) ÷ الرصيد المرجعي

الربح المطلوب = (الرصيد المرجعي − الرصيد الحالي) ÷ الرصيد الحالي

مثال محلول

ينخفض رصيد قدره 50,000 إلى 40,000، بمتوسط عائد شهري 3%. هذه هي القيم الابتدائية في الحاسبة.

1. نسبة Drawdown: (50,000 − 40,000) ÷ 50,000 = 20%.
2. الربح المطلوب: 10,000 ÷ 40,000 = 25%. الخسارة 10,000 في الحالتين، لكن التعافي يجب أن يتحقق على رصيد 40,000.
3. عدد الأشهر التقديري: ln(1.25) ÷ ln(1.03) ≈ 7.5، إذا نما الرصيد بنسبة 3% بالضبط كل شهر.

كيف يزداد الربح المطلوب

تتسع الفجوة كلما تعمّق Drawdown، لأن كل خسارة إضافية تترك رصيدًا أصغر يجب التعافي منه.

• Drawdown بنسبة 10%: يتطلب ربحًا بنسبة 11.1%.
• Drawdown بنسبة 20%: يتطلب ربحًا بنسبة 25%.
• Drawdown بنسبة 30%: يتطلب ربحًا بنسبة 42.9%.
• Drawdown بنسبة 50%: يتطلب ربحًا بنسبة 100%.
• Drawdown بنسبة 75%: يتطلب ربحًا بنسبة 300%.

أي رصيد تُدخل

يُقاس Drawdown عادةً من أعلى رصيد بلغه الحساب، أي ذروته. أدخل الذروة كرصيد بداية لقياس الهبوط من القمة، أو أدخل الرصيد الذي بدأت به لقياس الخسارة مقارنةً بالبداية. المعادلة واحدة، لكن الرصيد المرجعي يغيّر النتيجة.

تغيّر الإيداعات والسحوبات الرصيد من دون أي Trade. قبل الحساب، أضف إلى الرصيد الحالي السحوبات التي تمت منذ الرصيد المرجعي، واطرح منه الإيداعات. وإلا فستخلط النتيجة بين حركات النقد ونتائج التداول.

ما يفترضه تقدير المدة

يطبّق التقدير متوسط العائد الشهري الذي تدخله بشكل مركّب كل شهر، دون أي شهر خاسر. تتفاوت العوائد الشهرية الفعلية، والشهر الخاسر يطيل مدة التعافي. اقرأ النتيجة على أنها حساب رياضي لهذا الافتراض، لا توقّعًا. اترك الحقل فارغًا لتخطي التقدير.

تتبّع Drawdown في Tradeways

يعرض Widget أقصى Drawdown في Dashboard لدى Tradeways أكبر انخفاض من الذروة إلى القاع لـ Trades ضمن النطاق. وأسفل ذلك، يعرض الـ Widget قيمة Drawdown الحالية، أو «في الذروة» عند عدم وجودها.

يمكن أن يتضمن هدف الحساب حدًا أقصى لـ Drawdown: ثابتًا من بداية الفترة، أو متحركًا من الذروة، أو متحركًا ثم مثبّتًا. حدّده بالعملة أو كنسبة مئوية. يعرض الهدف الحد بحالة «في خطر» عند استخدام 75% منه، و«مخترق» عند تجاوزه.