Một nhật ký giao dịch bằng Excel cần ba phần: một trang tính giữ nguyên dữ liệu nhập, một bảng giao dịch có cấu trúc và một trang tính để rà soát. Giữ dữ liệu của nhà môi giới tách biệt với ghi chú của bạn. Nhập P&L ròng thay vì áp dụng một công thức chung cho mọi công cụ. Chỉ thêm các trường tính toán mà bạn có thể xác minh. Mỗi tuần, hãy rà soát cùng một nhóm câu hỏi ngắn.
Hướng dẫn này trình bày cách tạo sổ làm việc đó từ một tệp trống. Bạn cũng sẽ có tiêu chí để xác định khi nào việc duy trì bảng tính tốn kém hơn lợi ích mà một nhật ký chuyên dụng mang lại.
Tạo các trang tính sau trước khi thêm công thức:
| Trang tính | Mục đích | Quy tắc chỉnh sửa |
|---|
Raw import | Chứa dữ liệu nguồn xuất từ nhà môi giới hoặc nhật ký | Không ghi đè giá trị đã nhập |
Trades | Chứa một hàng đã chuẩn hóa cho mỗi giao dịch đã đóng | Ánh xạ trường nguồn và thêm trường rà soát tại đây |
Review | Chứa bước kiểm tra, bộ lọc và bảng tóm tắt | Đọc dữ liệu từ Trades; không nhập kết quả giao dịch tại đây |
Lists | Chứa các giá trị được phép cho mô hình, mức tuân thủ và thẻ | Chỉ cần đổi nhãn tại một nơi |
Việc tách riêng này giúp bảo toàn nguồn gốc dữ liệu. Bạn có thể biết giá trị nào đến từ nguồn, giá trị nào do Excel tính và giá trị nào do bạn nhập trong lúc rà soát.
Xuất tệp CSV từ nhà môi giới hoặc nhật ký hiện tại. Giữ một bản sao của tệp đó bên ngoài sổ làm việc. Ghi ngày vào tên mỗi tệp xuất để có thể truy nguyên từng hàng về nguồn.
Excel có thể mở trực tiếp tệp CSV hoặc nhập tệp văn bản hay CSV vào một trang tính hiện có. Hướng dẫn nhập CSV hiện tại của Microsoft trình bày cả hai cách. Nhập tệp vào Raw import.
Sau khi nhập, hãy kiểm tra các mục sau trước khi tiếp tục:
- Số hàng khớp với tệp nguồn.
- Giá trị vào lệnh và thoát lệnh vẫn tách biệt.
- Số lượng vẫn giữ dấu hoặc trường hướng giao dịch.
- Phí và P&L ròng vẫn tách biệt nếu nguồn cung cấp cả hai.
- Tiền tệ của P&L vẫn gắn với từng hàng.
- Văn bản dấu thời gian không thay đổi cho đến khi bạn xác nhận Excel đã đọc dữ liệu đó như thế nào.
Không sửa giá trị nguồn trong trang tính này. Hãy ghi phần sửa trong bảng đã chuẩn hóa hoặc thay thế tệp xuất nguồn. Cách này giữ lại hồ sơ gốc để kiểm tra khi một tổng số không đối chiếu được.
Tạo một bảng Excel trong Trades. Mỗi giao dịch đã đóng dùng một hàng. Nếu nguồn cung cấp một hàng cho mỗi lần khớp lệnh, hãy nhóm các lần khớp đó thành giao dịch trước khi so sánh kết quả ở cấp giao dịch.
Bắt đầu với nhóm trường sau:
| Nhóm | Trường | Nguồn | Cách dùng bắt buộc |
|---|
| Nhận dạng | ID giao dịch | Được nhập | Ngăn hàng trùng lặp |
| Nhận dạng | Tài khoản | Được nhập | Giữ riêng từng tài khoản |
| Nhận dạng | Mã | Được nhập | Lọc các giao dịch có thể so sánh |
| Khớp lệnh | Hướng | Được nhập | Giữ hướng mua hoặc bán |
| Khớp lệnh | Số lượng | Được nhập | Giữ quy mô đã giao dịch |
| Khớp lệnh | Giá trị vào lệnh | Được nhập | Đối chiếu điểm vào |
| Khớp lệnh | Giá trị thoát lệnh | Được nhập | Đối chiếu điểm thoát |
| Khớp lệnh | Thời điểm vào lệnh | Được nhập | Sắp xếp và nhóm giao dịch |
| Khớp lệnh | Thời điểm thoát lệnh | Được nhập | Sắp xếp và nhóm giao dịch |
| Kết quả | P&L gộp | Được nhập khi có | Tách kết quả thị trường khỏi chi phí |
| Kết quả | Phí | Được nhập khi có | Đối chiếu chi phí giao dịch |
| Kết quả | P&L ròng | Được nhập | Rà soát kết quả đã ghi |
| Kết quả | Tiền tệ | Được nhập | Ngăn cộng lẫn nhiều tiền tệ |
| Bối cảnh | Mô hình | Danh sách do người dùng nhập | So sánh một mô hình đã xác định |
| Bối cảnh | Tuân theo kế hoạch | Có hoặc Không do người dùng nhập | Tách phần rà soát quy trình khỏi kết quả |
| Bối cảnh | Sai lệch | Danh sách do người dùng nhập | Nêu quy tắc đã thay đổi |
| Bối cảnh | Ghi chú | Văn bản do người dùng nhập | Ghi một nhận xét hữu ích |
| Rà soát | Đã rà soát | Có hoặc Không do người dùng nhập | Tìm các hàng chưa hoàn tất |
Tệp xuất của bạn có thể dùng nhãn khác. Hãy ánh xạ theo ý nghĩa, không theo vị trí cột. Không được giả định hai nhà môi giới dùng cùng quy ước về dấu, phí, cách nhóm giao dịch hoặc mã.
Không cộng các giá trị P&L bằng nhiều tiền tệ vào cùng một tổng. Một con số không có tiền tệ là chưa đầy đủ.
Áp dụng một trong các quy tắc sau cho sổ làm việc:
- Lọc phần rà soát theo một tiền tệ tài khoản.
- Tạo một bảng tóm tắt riêng cho mỗi tiền tệ.
- Thêm quy trình quy đổi riêng, có ghi nguồn tỷ giá và ngày tỷ giá.
Hướng dẫn này không quy định phương pháp quy đổi tiền tệ. Nếu thêm quy trình quy đổi, hãy giữ số tiền nguồn, tiền tệ nguồn, tỷ giá, ngày tỷ giá và số tiền đã quy đổi trong các trường riêng.
Đặt các nhãn rà soát được phép trong Lists. Dùng tính năng xác thực dữ liệu cho các cột tương ứng trong Trades.
Một danh sách ngắn dễ rà soát hơn văn bản tự do. Hãy bắt đầu với:
Setup: tên các mô hình hiện tại của bạn.Followed plan: Yes hoặc No.Deviation: danh sách ngắn gồm các nhóm quy tắc thực tế của bạn và None.Reviewed: Yes hoặc No.
Giữ trường ghi chú ở dạng tự do, nhưng luôn đặt cùng một câu hỏi: Dữ kiện nào cần được xem xét trong lần rà soát tiếp theo? Một khoản lỗ không cần nhãn cảm xúc. Nó cần được kiểm tra theo cùng một quy trình như giao dịch thắng hoặc hòa vốn.
Bảng Excel có thể áp dụng một công thức cột được tính cho mọi hàng hiện tại và hàng mới. Hướng dẫn về cột được tính hiện tại của Microsoft giải thích cách bảng xử lý việc này.
Các trường tính toán hữu ích và ít rủi ro gồm:
| Trường | Quy tắc ví dụ | Kiểm tra trước khi dùng |
|---|
| Có ID nguồn | =IF([@[Trade ID]]="","Missing","OK") | Mỗi giao dịch được nhập cần một ID nguồn ổn định |
| Có tiền tệ | =IF([@Currency]="","Missing","OK") | Mỗi kết quả bằng tiền cần có một tiền tệ |
| Rà soát hoàn tất | =IF([@Reviewed]="Yes","Complete","Open") | Chỉ dùng các nhãn rà soát được phép |
| Đối chiếu P&L ròng | =[@[Gross P&L]]-[@Fees] | Chỉ dùng khi nguồn quy định phí theo quy ước dấu này |
Không dùng một công thức chênh lệch giá làm công thức P&L chung. Công cụ, giá trị hợp đồng, phí, lần khớp một phần và quy ước của nhà môi giới có thể khác nhau. Ưu tiên kết quả ròng đã nhập. Hãy đối chiếu kết quả đó với sao kê nguồn trước khi dùng trong lần rà soát.
Trường thời gian đã trôi qua là tùy chọn. Chỉ thêm trường thời lượng sau khi xác nhận Excel đọc nhất quán thời điểm vào lệnh và thoát lệnh. Giữ các trường dấu thời gian gốc cạnh mọi giá trị được tính.
Dùng một lô đối chiếu nhỏ trước khi nhập toàn bộ lịch sử. Chọn các giao dịch bao quát điều kiện có trong dữ liệu của bạn, chẳng hạn giao dịch mua và bán, nhiều lần khớp lệnh, phí và nhiều tiền tệ tài khoản.
Với mỗi giao dịch mẫu, hãy so sánh sổ làm việc với hồ sơ nguồn:
- Xác nhận ID giao dịch và tài khoản.
- Xác nhận mã, hướng và số lượng.
- Xác nhận giá trị vào lệnh và thoát lệnh.
- Xác nhận P&L gộp, phí, P&L ròng và tiền tệ.
- Xác nhận giao dịch chỉ xuất hiện một lần.
- Xác nhận lần rà soát chưa hoàn tất vẫn hiển thị là chưa hoàn tất.
Hãy dừng nếu sổ làm việc không đối chiếu được. Sửa quy tắc ánh xạ. Không chỉ ghi đè một hàng vì cùng một sai lệch có thể ảnh hưởng đến phần còn lại của dữ liệu nhập.
Trang tính Review cần trả lời một nhóm câu hỏi cố định. Dùng bộ lọc, bảng tổng hợp hoặc công thức đọc dữ liệu từ bảng Trades.
Mỗi lần chỉ rà soát một tiền tệ và một giai đoạn đã xác định. Sau đó kiểm tra theo thứ tự sau:
- Tính đầy đủ: Hàng nào thiếu ID, tiền tệ, mô hình hoặc trạng thái rà soát?
- Quy trình: Có bao nhiêu giao dịch tuân theo kế hoạch trong từng mô hình?
- Sai lệch: Nhóm quy tắc nào xuất hiện thường xuyên nhất?
- Kết quả: Số giao dịch và P&L ròng của từng mô hình và tiền tệ là bao nhiêu?
- Bằng chứng: Hàng nguồn nào cần đối chiếu thủ công?
- Quyết định: Cần thay đổi một quy tắc, định nghĩa mô hình hoặc trường dữ liệu nào trước lần rà soát tiếp theo?
Luôn đặt số giao dịch cạnh mỗi tổng. Kết quả của một nhóm nhỏ cần có bối cảnh đó. Giữ các trường quy trình cạnh P&L, nhưng không chỉ dựa vào P&L để đánh giá một quyết định là đúng hay sai.
Dùng cùng một trình tự cho mỗi lô mới:
- Lưu tệp xuất gốc.
- Kiểm tra giai đoạn xuất và phạm vi tài khoản.
- Thay thế hoặc nối thêm dữ liệu trong
Raw import theo một quy tắc đã ghi.
- Ánh xạ các hàng nguồn vào
Trades.
- Kiểm tra ID giao dịch trùng lặp.
- Đối chiếu một mẫu với nguồn.
- Hoàn tất các trường rà soát do người dùng nhập.
- Làm mới trang tính
Review.
Ghi trình tự này ở đầu sổ làm việc. Nếu thay đổi cách ánh xạ hoặc công thức, hãy ghi ngày thay đổi và kiểm tra lại phần lịch sử bị ảnh hưởng.
Excel vẫn là một công cụ thực tế để ghi nhật ký khi tất cả nhận định sau đều đúng:
- Một định dạng nhập bao quát quy trình hiện tại của bạn.
- Bạn có thể đối chiếu mỗi lần nhập mà không phải sửa thủ công nhiều lần.
- Công thức hoạt động với mọi công cụ và tài khoản trong phạm vi rà soát.
- Ranh giới tiền tệ luôn hiển thị rõ.
- Bạn hoàn tất nhất quán các trường rà soát.
- Bộ lọc và bảng tóm tắt trả lời được các câu hỏi hằng tuần.
- Người khác có thể hiểu quy tắc của sổ làm việc mà không cần bạn dựng lại từ đầu.
Sổ làm việc không có vấn đề chỉ vì phải thao tác thủ công. Vấn đề xuất hiện khi công việc thủ công làm thay đổi dữ liệu, che khuất nguồn gốc hoặc cản trở việc rà soát.
Hãy cân nhắc phần mềm chuyên dụng khi một hoặc nhiều điều kiện sau kéo dài:
- Việc dọn dữ liệu nhập mất nhiều thời gian hơn việc rà soát.
- Định dạng của các nhà môi giới cần quy tắc ánh xạ khác nhau.
- Khó nhóm nhất quán các lần khớp một phần.
- Mỗi lần đổi công thức đều phải sửa lại nhiều hàng cũ.
- Bộ lọc tài khoản và tiền tệ dễ bị áp dụng sai.
- Trường rà soát và phép tính nằm trong các tệp tách rời.
- Bạn không thể truy nguyên một kết quả hiển thị về dữ liệu đã nhập, được tính hoặc do người dùng nhập.
- Bạn bỏ qua việc rà soát vì chuẩn bị sổ làm việc mất quá nhiều thời gian.
Đây là quyết định về chi phí vận hành. Phần mềm chuyên dụng nên giảm thời gian chuẩn bị dữ liệu và giữ phạm vi rà soát nhất quán. Phần mềm không bảo đảm hiệu suất giao dịch tốt hơn hoặc một kết quả giao dịch cụ thể. Hãy đọc công bố rủi ro của Tradeways trước khi dùng phân tích nhật ký để hỗ trợ quyết định giao dịch.
Tradeways có thể xuất hồ sơ giao dịch dưới dạng CSV, gồm lần khớp lệnh, mức giá, điều chỉnh, thẻ, chiến lược và trường tùy chỉnh. Các bộ lọc được liên kết cũng có thể áp dụng cho nhật ký giao dịch, lần rà soát, bảng điều khiển và hầu hết tiện ích. Hãy xem nhật ký Tradeways khi bạn cần quy trình liên kết này. Giữ bản xuất bảng tính làm hồ sơ độc lập và xác minh mọi lần di chuyển dữ liệu trước khi dựa vào các tổng số mới.
Trước lần rà soát hằng tuần đầu tiên, hãy xác nhận danh sách sau:
- Dữ liệu nhập thô không thay đổi.
- Mỗi giao dịch có một ID ổn định.
- Mỗi giá trị bằng tiền đều có tiền tệ.
- Có thể phân biệt các trường được nhập, được tính và do người dùng nhập.
- P&L ròng của lô mẫu đối chiếu được với nguồn.
- Các hàng trùng lặp và chưa hoàn tất vẫn hiển thị.
- Nhãn mô hình và sai lệch lấy từ danh sách được kiểm soát.
- Mỗi lần rà soát chỉ dùng một giai đoạn và một phạm vi tiền tệ.
- Quy trình nhập được ghi trong sổ làm việc.
- Ngày thay đổi công thức và cách ánh xạ được ghi lại.
Nếu vượt qua cả mười bước kiểm tra, sổ làm việc đã sẵn sàng để dùng nhiều lần. Nếu chưa, hãy sửa luồng dữ liệu trước khi thêm chỉ số.
