เครื่องคิดเลขขนาดสถานะ

สูตรคำนวณขนาดสถานะ

คูณยอดบัญชีด้วยเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง ได้เป็นจำนวนเงินที่คุณยอมขาดทุนหากจุดหยุดถูกจับคู่ แล้วหารด้วยการขาดทุนต่อหน่วย คือระยะจากราคาเข้าถึงจุดหยุดคูณด้วยตัวคูณ

ขนาดสถานะ = (ยอดบัญชี × % ความเสี่ยง) ÷ (|ราคาเข้า − จุดหยุด| × ตัวคูณ)

ตัวอย่างการคำนวณ

บัญชี 50,000 เสี่ยง 1% กับการเข้า long ที่ 100 จุดหยุดที่ 98 และตัวคูณ 1 นี่คือค่าเริ่มต้นของเครื่องคิดเลข

1. เงินทุนที่เสี่ยง: 50,000 × 0.01 = 500
2. ความเสี่ยงต่อหน่วย: (100 − 98) × 1 = 2
3. ขนาดสถานะ: 500 ÷ 2 = 250 หน่วย หากจุดหยุดถูกจับคู่ที่ 98 จะขาดทุน 250 × 2 = 500 ก่อนหักต้นทุน

ควรใส่ตัวคูณเท่าไร

ตัวคูณแปลงการเคลื่อนไหวของราคาเป็นสกุลเงินบัญชี ดูค่านี้จากข้อมูลจำเพาะของตราสารที่โบรกเกอร์หรือตลาดกำหนด

• หุ้นและเหรียญที่มีราคาเป็นสกุลเงินบัญชีของคุณ: ใช้ 1 ผลลัพธ์เป็นจำนวนหุ้นหรือเหรียญ
• Futures options และ CFD: มูลค่าเมื่อราคาเคลื่อนไหว 1.00 สำหรับหนึ่งสัญญา ผลลัพธ์เป็นจำนวนสัญญา
• Forex: ใช้ 1 เมื่อสกุลเงินอ้างอิง (quote currency) เป็นสกุลเงินบัญชีของคุณ ผลลัพธ์เป็นหน่วยของสกุลเงินหลัก (base currency) หารด้วยจำนวนหน่วยต่อ lot ของโบรกเกอร์เพื่อแปลงเป็น lot

เครื่องคิดเลขไม่แปลงสกุลเงิน หากตราสารเสนอราคาเป็นสกุลเงินอื่น ให้แปลงตัวคูณเป็นสกุลเงินบัญชีของคุณก่อน

ปัดลงเป็นขนาดที่เทรดได้จริง

ผลลัพธ์เป็นค่าที่แม่นยำ แต่ยังเทรดจริงไม่ได้ ให้ปัดลงเป็นขนาดที่ใกล้ที่สุดที่โบรกเกอร์รับ: หุ้นเต็มจำนวน สัญญาเต็มจำนวน หรือขั้นของ lot การปัดขึ้นจะทำให้เสี่ยงมากกว่าจำนวนที่วางแผนไว้

ตัวอย่าง: เสี่ยง 500 ราคาเข้า 5,000 จุดหยุด 4,988 ตัวคูณ 50 ความเสี่ยงต่อสัญญาคือ 12 × 50 = 600 ผลลัพธ์จึงเป็น 0.83 สัญญา และปัดลงเป็น 0 หากเทรดหนึ่งสัญญาจะเสี่ยง 600 ซึ่งเท่ากับ 1.2% ของบัญชี 50,000 แทนที่จะเป็น 1% ที่จุดหยุดนี้ ทางเลือกคือข้ามเทรดนี้ ใช้สัญญาขนาดเล็กกว่าหากตลาดมีให้ หรือยอมรับ 1.2% โดยตั้งใจเปลี่ยนแผน

สิ่งที่ผลลัพธ์ไม่ได้รวมไว้

เงินทุนที่เสี่ยงคำนวณโดยสมมติว่าจุดหยุดถูกจับคู่ที่ราคานั้นพอดี ค่าคอมมิชชัน ค่าธรรมเนียม slippage และราคาที่กระโดดข้ามจุดหยุด อาจทำให้ขาดทุนจริงมากกว่านี้ เครื่องคิดเลขไม่ได้รวมรายการเหล่านี้

ตรวจแผนเทียบกับเทรดจริง

เมื่อคุณเพิ่มเทรดด้วยตนเองใน Tradeways ให้ใส่ระดับ Stop Loss ไปพร้อมกัน เทรดจะแสดงความเสี่ยงและผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบัญชี คำนวณจาก fills ระดับราคา และการตั้งค่าตราสาร หากย้ายหรือลบ stop ภายหลัง ประวัติระดับจะเก็บการเปลี่ยนแปลงไว้

กลยุทธ์สามารถกำหนดให้ต้องมี Stop Loss และกำหนดขนาดสถานะสูงสุดได้ ทุกเทรดที่ผูกกับกลยุทธ์นั้นจะถูกตรวจกับกฎทั้งสองข้อ เทรดที่ใหญ่เกินหรือไม่มีการป้องกันจึงปรากฏให้เห็นตอนรีวิว