Trading Journal ใน Excel ต้องมีสามส่วน ได้แก่ Sheet นำเข้าที่ไม่แก้ไข ตารางเทรดแบบมีโครงสร้างหนึ่งชุด และ Sheet ทบทวนหนึ่งชุด แยกข้อมูล Broker ออกจากบันทึกของคุณ นำเข้า Net P&L แทนการใช้ Formula ทั่วไปสูตรเดียวกับทุกตราสาร เพิ่มเฉพาะ Field คำนวณที่ตรวจสอบได้ และทบทวนคำถามชุดเล็กเดิมทุกสัปดาห์
คู่มือนี้สร้าง Workbook ตั้งแต่ไฟล์ว่าง และให้เกณฑ์ทดสอบว่าการดูแล Spreadsheet ใช้ต้นทุนมากกว่าประโยชน์ของ Journal โดยเฉพาะเมื่อใด
สร้าง Sheet ต่อไปนี้ก่อนเพิ่ม Formula
| Sheet | วัตถุประสงค์ | กฎการแก้ไข |
|---|
Raw import | เก็บไฟล์ส่งออกต้นทางจาก Broker หรือ Journal | อย่าเขียนทับค่าที่นำเข้า |
Trades | เก็บหนึ่งแถวที่ปรับรูปแบบแล้วต่อเทรดที่ปิด | จับคู่ Field ต้นทางและเพิ่ม Field ทบทวนที่นี่ |
Review | เก็บการตรวจสอบ ตัวกรอง และตารางสรุป | อ่านจาก Trades อย่ากรอกผลลัพธ์เทรดที่นี่ |
Lists | เก็บค่าที่อนุญาตสำหรับ Setup, การทำตามแผน และ Tag | เปลี่ยนป้ายกำกับจากจุดเดียว |
การแยกส่วนช่วยรักษาที่มาของข้อมูล คุณจะเห็นได้ว่าค่าใดมาจากแหล่งต้นทาง ค่าใด Excel คำนวณ และค่าใดคุณกรอกระหว่างทบทวน
ส่งออก CSV จาก Broker หรือ Journal ปัจจุบัน เก็บสำเนาไฟล์ไว้นอก Workbook และใส่วันที่ในชื่อไฟล์ส่งออกแต่ละไฟล์เพื่อให้ติดตามแถวกลับไปยังต้นทางได้
Excel เปิด CSV ได้โดยตรงหรือนำเข้าไฟล์ Text หรือ CSV ลงใน Worksheet ที่มีอยู่ คำแนะนำการนำเข้า CSV ปัจจุบันของ Microsoft อธิบายทั้งสองวิธี ให้นำเข้าไฟล์ลงใน Raw import
หลังนำเข้า ให้ตรวจสอบรายการต่อไปนี้ก่อนดำเนินการต่อ
- จำนวนแถวตรงกับไฟล์ต้นทาง
- ค่า Entry และ Exit ยังคงแยกกัน
- Quantity รักษาเครื่องหมายหรือ Field Direction ไว้
- Fees และ Net P&L ยังแยกกันเมื่อแหล่งต้นทางให้มาทั้งสองค่า
- สกุลเงินของ P&L ยังคงอยู่กับแต่ละแถว
- ข้อความ Timestamp ยังไม่เปลี่ยนจนกว่าจะยืนยันว่า Excel อ่านค่าอย่างไร
อย่าแก้ค่าต้นทางใน Sheet นี้ ให้บันทึกการแก้ในตารางที่ปรับรูปแบบแล้วหรือแทนที่ไฟล์ส่งออกต้นทาง วิธีนี้รักษาระเบียนเดิมไว้เมื่อยอดรวมกระทบยอดไม่ตรง
สร้าง Excel Table ใน Trades ใช้หนึ่งแถวต่อเทรดที่ปิดแล้วหนึ่งรายการ หากแหล่งต้นทางให้หนึ่งแถวต่อ Execution ให้จัดกลุ่ม Execution เหล่านั้นเป็นเทรดก่อนเปรียบเทียบผลลัพธ์ระดับเทรด
เริ่มด้วยชุด Field นี้
| กลุ่ม | Field | แหล่งที่มา | การใช้งานที่จำเป็น |
|---|
| Identity | Trade ID | นำเข้า | ป้องกันแถวซ้ำ |
| Identity | Account | นำเข้า | แยกบัญชี |
| Identity | Symbol | นำเข้า | กรองเทรดที่เปรียบเทียบกันได้ |
| Execution | Direction | นำเข้า | เก็บ Long หรือ Short |
| Execution | Quantity | นำเข้า | เก็บขนาดที่เทรด |
| Execution | Entry value | นำเข้า | กระทบยอด Entry |
| Execution | Exit value | นำเข้า | กระทบยอด Exit |
| Execution | Entry timestamp | นำเข้า | เรียงและจัดกลุ่มเทรด |
| Execution | Exit timestamp | นำเข้า | เรียงและจัดกลุ่มเทรด |
| Result | Gross P&L | นำเข้าเมื่อมี | แยกผลจากตลาดออกจากต้นทุน |
| Result | Fees | นำเข้าเมื่อมี | กระทบยอดต้นทุนการเทรด |
| Result | Net P&L | นำเข้า | ทบทวนผลลัพธ์ที่บันทึกไว้ |
| Result | Currency | นำเข้า | ป้องกันยอดรวมต่างสกุลเงิน |
| Context | Setup | รายการที่ผู้ใช้กรอก | เปรียบเทียบ Setup ที่กำหนด |
| Context | Followed plan | Yes หรือ No ที่ผู้ใช้กรอก | แยกการทบทวนกระบวนการออกจากผลลัพธ์ |
| Context | Deviation | รายการที่ผู้ใช้กรอก | ระบุกฎที่เปลี่ยนไป |
| Context | Note | Text ที่ผู้ใช้กรอก | บันทึกข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์หนึ่งอย่าง |
| Review | Reviewed | Yes หรือ No ที่ผู้ใช้กรอก | ค้นหาแถวที่ยังไม่เสร็จ |
ไฟล์ส่งออกของคุณอาจใช้ป้ายกำกับต่างกัน ให้จับคู่ตามความหมาย ไม่ใช่ตำแหน่งคอลัมน์ อย่าถือว่า Broker สองรายใช้เครื่องหมาย ค่าธรรมเนียม การจัดกลุ่มเทรด หรือกฎ Symbol แบบเดียวกัน
อย่ารวมค่า P&L ต่างสกุลเงินเป็นยอดเดียว ตัวเลขที่ไม่มีสกุลเงินเป็นข้อมูลไม่ครบ
ใช้กฎ Workbook แบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้
- กรองการทบทวนให้เหลือสกุลเงินบัญชีเดียว
- สร้างตารางสรุปแยกต่อสกุลเงิน
- เพิ่มขั้นตอนแปลงสกุลเงินแยกต่างหาก พร้อมบันทึกแหล่งอัตราและวันที่ของอัตรา
คู่มือนี้ไม่ได้กำหนดวิธีแปลงสกุลเงิน หากเพิ่ม ให้เก็บจำนวนต้นทาง สกุลเงินต้นทาง อัตราแลกเปลี่ยน วันที่อัตรา และจำนวนหลังแปลงใน Field แยกกัน
ใส่ป้ายทบทวนที่อนุญาตไว้ใน Lists และใช้ Data Validation กับคอลัมน์ที่ตรงกันใน Trades
รายการขนาดเล็กทบทวนง่ายกว่า Free Text เริ่มด้วยรายการต่อไปนี้
Setup: ชื่อ Setup ที่ใช้อยู่Followed plan: Yes หรือ NoDeviation: รายการหมวดกฎจริงแบบสั้น พร้อม NoneReviewed: Yes หรือ No
ปล่อย Field บันทึกให้กรอกอิสระ แต่ใช้คำถามคงที่หนึ่งข้อว่า ข้อเท็จจริงใดควรส่งผลต่อการทบทวนครั้งถัดไป เทรดขาดทุนไม่ต้องมีป้ายอารมณ์ แต่ต้องผ่านการตรวจสอบกระบวนการแบบเดียวกับเทรดชนะหรือเทรดคุ้มทุน
Excel Table ใช้ Calculated-column Formula เดียวกับแถวปัจจุบันและแถวใหม่ทั้งหมดได้ คู่มือ Calculated Column ปัจจุบันของ Microsoft อธิบายการทำงานนี้
Field คำนวณความเสี่ยงต่ำที่มีประโยชน์ ได้แก่
| Field | ตัวอย่างกฎ | ตรวจสอบก่อนใช้ |
|---|
| Has source ID | =IF([@[Trade ID]]="","Missing","OK") | ทุกเทรดที่นำเข้าต้องมี Source ID ที่คงที่ |
| Has currency | =IF([@Currency]="","Missing","OK") | ผลลัพธ์ทางการเงินทุกค่าต้องมีสกุลเงิน |
| Review complete | =IF([@Reviewed]="Yes","Complete","Open") | ใช้เฉพาะป้ายทบทวนที่อนุญาต |
| Net reconciliation | =[@[Gross P&L]]-[@Fees] | ใช้เมื่อแหล่งต้นทางกำหนดเครื่องหมายค่าธรรมเนียมแบบนี้เท่านั้น |
อย่าใช้ Formula ส่วนต่างราคาเพียงสูตรเดียวเป็น P&L สากล ตราสาร Contract Value, Fees, Partial Fill และกฎของ Broker แตกต่างกัน เลือกใช้ผลลัพธ์สุทธิที่นำเข้าและกระทบยอดกับ Statement ต้นทางก่อนนำไปใช้ในการทบทวน
มองระยะเวลาที่ผ่านไปเป็น Field เสริม เพิ่มเฉพาะหลังยืนยันว่า Excel อ่าน Entry และ Exit Timestamp อย่างสม่ำเสมอ เก็บ Field Timestamp เดิมไว้ข้างค่าที่คำนวณ
ใช้ข้อมูลกระทบยอดชุดเล็กก่อนนำเข้าประวัติทั้งหมด เลือกเทรดที่ครอบคลุมเงื่อนไขในข้อมูลของคุณ เช่น Long และ Short, หลาย Execution, ค่าธรรมเนียม และมากกว่าหนึ่งสกุลเงินบัญชี
เปรียบเทียบ Workbook กับระเบียนต้นทางสำหรับเทรดตัวอย่างแต่ละรายการ
- ยืนยัน Trade ID และ Account
- ยืนยัน Symbol, Direction และ Quantity
- ยืนยันค่า Entry และ Exit
- ยืนยัน Gross P&L, Fees, Net P&L และ Currency
- ยืนยันว่าเทรดปรากฏเพียงครั้งเดียว
- ยืนยันว่าการทบทวนที่ยังไม่เสร็จยังแสดงว่าไม่สมบูรณ์
หยุดหาก Workbook กระทบยอดไม่ตรง แก้กฎ Mapping อย่าเขียนทับเพียงหนึ่งแถว เพราะความไม่ตรงเดียวกันอาจกระทบส่วนอื่นของการนำเข้า
Sheet Review ควรตอบคำถามชุดคงที่ ใช้ Filter, Pivot Table หรือ Formula ที่อ่านจากตาราง Trades
ทบทวนครั้งละหนึ่งสกุลเงินและหนึ่งช่วงเวลาที่กำหนด จากนั้นตรวจตามลำดับนี้
- ความครบถ้วน: แถวใดไม่มี ID, Currency, Setup หรือสถานะทบทวน
- กระบวนการ: แต่ละ Setup มีเทรดที่ทำตามแผนกี่รายการ
- การเบี่ยงเบน: หมวดกฎใดเกิดบ่อยที่สุด
- ผลลัพธ์: แต่ละ Setup และ Currency มีจำนวนเทรดและ Net P&L เท่าใด
- หลักฐาน: แถวต้นทางใดต้องกระทบยอดด้วยมือ
- การตัดสินใจ: ต้องเปลี่ยนกฎ คำจำกัดความ Setup หรือ Field ข้อมูลหนึ่งอย่างใดก่อนการทบทวนครั้งถัดไป
วางจำนวนเทรดไว้ข้างยอดรวมทุกค่า ผลลัพธ์จากกลุ่มเล็กต้องมีบริบทนี้ วาง Field กระบวนการไว้ข้าง P&L แต่อย่าใช้ P&L เพียงอย่างเดียวตัดสินว่าการตัดสินใจถูกหรือผิด
ใช้ลำดับเดิมกับข้อมูลชุดใหม่ทุกครั้ง
- บันทึกไฟล์ส่งออกต้นฉบับ
- ตรวจช่วงเวลาและขอบเขตบัญชีของไฟล์ส่งออก
- แทนที่หรือเพิ่มข้อมูลใน
Raw import ตามกฎที่เขียนไว้หนึ่งข้อ
- จับคู่แถวต้นทางเข้า
Trades
- ตรวจ Trade ID ซ้ำ
- กระทบยอดตัวอย่างกับต้นทาง
- กรอก Field ทบทวนโดยผู้ใช้
- Refresh Sheet
Review
เขียนลำดับนี้ไว้ด้านบนของ Workbook หากเปลี่ยน Mapping หรือ Formula ให้บันทึกวันที่เปลี่ยนและตรวจประวัติที่ได้รับผลกระทบอีกครั้ง
Excel ยังเป็น Journal ที่ใช้ได้เมื่อข้อความทั้งหมดต่อไปนี้เป็นจริง
- รูปแบบนำเข้าหนึ่งแบบครอบคลุมขั้นตอนปัจจุบัน
- กระทบยอดการนำเข้าแต่ละครั้งได้โดยไม่ต้องแก้ด้วยมือซ้ำ
- Formula ใช้ได้กับตราสารและบัญชีทั้งหมดในการทบทวน
- ขอบเขตสกุลเงินยังมองเห็นได้
- กรอก Field ทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
- Filter และตารางสรุปตอบคำถามรายสัปดาห์
- บุคคลอื่นเข้าใจกฎ Workbook ได้โดยไม่ต้องให้คุณรื้อฟื้นจากความจำ
Workbook ไม่ได้ล้มเหลวเพียงเพราะต้องทำด้วยมือ แต่ล้มเหลวเมื่องานด้วยมือเปลี่ยนข้อมูล ซ่อนที่มา หรือขัดขวางการทบทวน
พิจารณาซอฟต์แวร์โดยเฉพาะเมื่อเงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่งข้อต่อไปนี้เกิดซ้ำ
- การล้างข้อมูลนำเข้าใช้เวลานานกว่าการทบทวน
- รูปแบบของ Broker ต้องใช้กฎ Mapping ต่างกัน
- จัดกลุ่ม Partial Execution อย่างสม่ำเสมอได้ยาก
- การเปลี่ยน Formula ทำให้ต้องซ่อมแถวเก่าซ้ำ
- ใช้ตัวกรองบัญชีและสกุลเงินผิดได้ง่าย
- Field ทบทวนและการคำนวณอยู่ในไฟล์ที่ไม่เชื่อมกัน
- ติดตามผลลัพธ์ที่แสดงกลับไปยังข้อมูลนำเข้า ค่าคำนวณ หรือค่าที่ผู้ใช้กรอกไม่ได้
- ข้ามการทบทวนเพราะเตรียม Workbook นานเกินไป
นี่เป็นการตัดสินใจด้านต้นทุนการดำเนินงาน ซอฟต์แวร์โดยเฉพาะควรลดการเตรียมข้อมูลและรักษาขอบเขตการทบทวนให้สม่ำเสมอ แต่ไม่ได้รับประกันผลงานการเทรดที่ดีขึ้นหรือผลลัพธ์เฉพาะ อ่าน คำเตือนความเสี่ยงของ Tradeways ก่อนใช้การวิเคราะห์ Journal สนับสนุนการตัดสินใจเทรด
Tradeways ส่งออกระเบียนเทรดเป็น CSV พร้อม Execution, Level, Adjustment, Tag, Strategy และ Custom Field ได้ ตัวกรองที่เชื่อมกันยังใช้ร่วมกันใน Trade Log, Review, Dashboard และ Widget ส่วนใหญ่ได้ ดู Journal ของ Tradeways เมื่อคุณต้องการขั้นตอนที่เชื่อมต่อกัน เก็บไฟล์ส่งออก Spreadsheet เป็นระเบียนอิสระ และตรวจสอบการย้ายข้อมูลก่อนพึ่งพายอดรวมใหม่
ก่อนการทบทวนรายสัปดาห์ครั้งแรก ให้ยืนยันรายการต่อไปนี้
- Raw Import ยังไม่เปลี่ยนแปลง
- ทุกเทรดมี ID ที่คงที่
- ค่าเงินทุกค่ามีสกุลเงิน
- Field ที่นำเข้า คำนวณ และผู้ใช้กรอกแยกจากกัน
- Net P&L ของชุดตัวอย่างกระทบยอดตรงกับต้นทาง
- แถวซ้ำและแถวไม่สมบูรณ์ยังมองเห็นได้
- ป้าย Setup และ Deviation มาจากรายการควบคุม
- การทบทวนใช้หนึ่งช่วงเวลาและหนึ่งขอบเขตสกุลเงินต่อครั้ง
- ขั้นตอนนำเข้าถูกเขียนไว้ใน Workbook
- การเปลี่ยน Formula และ Mapping มีวันที่บันทึกไว้
หากการตรวจทั้งสิบข้อผ่าน Workbook พร้อมใช้งานซ้ำ หากไม่ผ่าน ให้แก้เส้นทางข้อมูลก่อนเพิ่ม Metric อื่น
