Калькулятор математического ожидания

Как рассчитать математическое ожидание сделки

Переведите доли прибыльных и убыточных сделок в десятичные дроби. Умножьте каждую долю на соответствующий средний результат, вычтите ожидаемый убыток из ожидаемой прибыли, затем вычтите издержки на сделку.

Математическое ожидание = (доля прибыльных сделок × средняя прибыль) − (доля убыточных сделок × средний убыток) − издержки на сделку

Пример расчёта в R

Возьмём 100 сопоставимых закрытых сделок: доля прибыльных сделок 45%, средняя прибыль 1.8R, средний убыток 1R, издержки на сделку 0.05R.

1. Ожидаемая прибыль: 0.45 × 1.8R = 0.81R.
2. Ожидаемый убыток и издержки: (0.55 × 1R) + 0.05R = 0.60R.
3. Математическое ожидание: 0.81R − 0.60R = 0.21R на сделку. Для 100 сделок прогнозируемое математическое ожидание составляет 21R.

Какие сделки включать в выборку?

Используйте закрытые сделки по одной определённой стратегии или сетапу. В этом калькуляторе относите безубыточные сделки к неприбыльным и учитывайте их результат 0R при расчёте среднего убытка. Указывайте издержки в отдельном поле и применяйте одну и ту же классификацию при каждом обновлении выборки.

Положительный результат означает, что средняя прибыль в выборке превысила средний убыток и учтённые издержки. Это не гарантирует такой же результат в будущих сделках. Обновляйте исходные данные при изменении выборки и сравнивайте оценку с математическим ожиданием, рассчитанным по истории записанных сделок.

Прежде чем использовать здесь данные из журнала, проверьте счёт, стратегию, даты, учёт издержек и классификацию безубыточных сделок. Журнал может рассчитывать средний убыток только по убыточным сделкам; этому калькулятору нужно среднее по всем неприбыльным сделкам, включая нулевые. Сохраните определение выборки и исходные данные в заметке журнала, чтобы можно было воспроизвести результат.