Пример торгового плана: правила, которые можно проверить по каждой сделке
Торговый план — это короткий список условий, которые каждая сделка либо выполняет, либо нарушает. Возьмите пример плана на одну страницу, перепишите расплывчатые строки в проверяемые правила и сверьте с ними закрытые сделки.
Торговля связана с риском. Tradeways предоставляет программное обеспечение для ведения торгового журнала и аналитики, а не инвестиционные рекомендации. Ознакомиться с информацией о рисках.
Мы используем файлы cookie, включая аналитические, для улучшения Tradeways. · Конфиденциальность
Торговый план — это письменный список условий, при которых вы открываете сделки, определяете размер позиции, сопровождаете ее и прекращаете торговлю. Полезный план умещается на одной странице, а каждая его строка — это условие, которое завершенная сделка либо выполнила, либо нарушила: «в каждой сделке записан стоп-лосс» вместо «управляй риском». Составьте план так, сверяйте с ним каждую закрытую сделку и меняйте по одному правилу, опираясь на результаты проверок.
В этом руководстве приведен полный пример плана, таблица для переписывания расплывчатых строк и порядок проверки сделок по плану после их закрытия.
План отвечает на шесть вопросов. Не включайте то, что не влияет на ваши действия в течение сессии.
Раздел
На какой вопрос отвечает
Рынки
Какими инструментами и в каких направлениях я торгую?
Сессия
Когда мне разрешено открывать сделку?
Сетап
Что должно быть выполнено до входа?
Риск на сделку
Где стоп, каков размер позиции, какое R:R?
Дневные лимиты
Когда я прекращаю торговлю на день независимо от следующего сетапа?
Разбор
Когда и как я сверяю сделки с этим планом?
Описание стратегии вроде «покупаю откаты в восходящем тренде» относится к разделу о сетапе, но планом само по себе не является. В плане также указано, сколько вы рискуете, когда останавливаетесь и как узнаете, соблюдали ли вы его.
Приведенный ниже план носит иллюстративный характер. Инструмент, время и суммы — условные данные, а не рекомендации. Замените их своими значениями.
На каждую строку, кроме порядка разбора, для завершенной сделки можно ответить «да» или «нет». Поэтому планом можно пользоваться и потом: вы можете посчитать, как часто его соблюдали.
План не проходит проверку, если его строки описывают отношение, а не условие. Переписывайте каждую строку, пока ответ на нее не сможет дать запись о сделке или ваша собственная заметка, сделанная при входе.
Расплывчатая строка
Проверяемое правило
Откуда проверяется
Управляй риском
В каждой сделке записан стоп-лосс
Уровень стопа в сделке
Бери только хорошие сделки
Цель не менее чем вдвое дальше стопа (R:R ≥ 2:1)
Стоп, цель и вход
Не торгуй слишком много
Не более 4 сделок в день
Число сделок за день
Не мсти рынку
Остановиться после 2 убыточных сделок подряд
Результаты по порядку
Торгуй открытие
Открывать сделки только с 09:30 до 11:30 по нью-йоркскому времени
Время открытия сделки
Соблюдай дневной убыток
Остановиться при убытке 400 USD за день
P&L за день
Дождись сетапа
Пробой диапазона, откат к границе, тренд совпадает: отмечено при входе
Ваша заметка, ручная проверка
Запись о сделке показывает, есть ли уровень стопа, но не когда он был выставлен. Если для вас важно, чтобы стоп стоял уже при входе, добавьте для этого ручную проверку.
Последнюю строку по записи о сделке прочитать нельзя. Условие сетапа зависит от того, что вы увидели на графике, поэтому остается ручной проверкой. Отмечайте его при входе, а не после того, как стал известен результат, иначе проверка начнет подстраиваться под исход.
Для строки о R:R задайте минимум исходя из собственной доли прибыльных сделок, а не копируйте 2:1. В руководстве по соотношению риска и прибыли показано, как найти наименьшее соотношение, дающее безубыточность при вашей доле прибыльных сделок, и как проверить, какое соотношение дали ваши выходы на деле.
Проверить сделку — значит пройти по каждому правилу и отметить его как выполненное, нарушенное или неприменимое. Правило неприменимо, если сделка не позволяет дать на него ответ: правило о R:R нельзя проверить для сделки, в которой не записана цель.
Подведите итог в виде показателя соблюдения плана:
Пример сделки, проверенной по пяти правилам из примера плана:
Правило
Результат
Почему
Стоп-лосс записан
Выполнено
Уровень стопа в сделке
R:R ≥ 2:1
Неприменимо
Цель не записана
Открытие с 09:30 до 11:30
Нарушено
Открыта в 11:42
Не более 4 сделок в день
Выполнено
Третья сделка за день
Условия сетапа отмечены (вручную)
Выполнено
Заметка сделана до входа
Из четырех проверенных правил три выполнены и одно нарушено, поэтому соблюдение для этой сделки составляет 3 ÷ 4 = 75%. Отсутствие цели — пробел в записи, а не выполненное правило: решите, требует ли ваш план указывать цель, и если да, добавьте для этого правило.
Оценивайте соблюдение и P&L по отдельности. Прибыльная сделка, открытая в 11:42, все равно нарушила правило сессии, а убыточная сделка, выполнившая все правила, соответствовала плану. Соблюдение показывает, выполнили ли вы тот план, который написали. Оно не показывает, работает ли сам план: для этого нужно достаточно сделок, совершенных по плану, чтобы оценить их результаты.
Смотрите на нарушенные правила за неделю или месяц сделок, а не за одну сессию.
Правило часто нарушается. Прежде чем менять его, выясните причину. Если вы нарушаете правило сессии, потому что лучшие сетапы появляются позже, это повод проверить другое временное окно. Если вы нарушаете его после убытков, правило выполняет свою задачу.
Правило не нарушается никогда. Проверьте, можно ли его вообще нарушить. Правило, которое ваши сделки не могут нарушить, например лимит позиции намного выше реального размера, ничего не добавляет к проверке.
Вы хотите попробовать изменение. Измените одно правило, запишите дату и сравните сделки до и после. Если изменить сразу несколько правил, нельзя понять, какое изменение сыграло роль.
В Tradeways каждая стратегия хранит план в двух частях. В заметках находится письменный план в виде форматированного текста или загруженного PDF: до 20 заметок на стратегию, каждая на отдельной вкладке, например одна для плана и одна для примеров сетапов. В правилах находятся проверяемые строки: до 50 на стратегию в пяти категориях (время и сессия, управление рисками, инструменты, производительность и ручные проверки).
Правила демонстрационной стратегии. У каждого правила указаны область действия (на сделку или на день) и категория. Две ручные проверки подтверждает трейдер, остальные проверяются по записи о сделке. Демонстрационные данные.
Большинство строк примера плана напрямую соответствуют типам правил: обязательный стоп-лосс, минимальное соотношение R:R, максимальный размер позиции, торговые часы, максимальное количество сделок в день, остановка после убыточных сделок подряд и максимальный дневной убыток. Условия сетапа становятся ручной проверкой с вашей собственной подписью.
Правила проверяются только для сделок, связанных со стратегией. Свяжите сделки со стратегией в журнале сделок или на странице сделки, назначьте стратегию существующим сделкам массово либо задайте ее стратегией счета по умолчанию, чтобы импортированные сделки получали ее автоматически. Автоматические правила читают запись о сделке: правило стоп-лосса не выполняется, если в сделке не записан уровень стопа, а правило R:R неприменимо без цели. Уровни стоп-лосса и тейк-профита записываются на странице сделки, и после изменения там чек-лист на странице «Обзор» обновляется.
На странице «Обзор» для каждой сделки отображается чек-лист из автоматических результатов и ручных проверок, а сводка показывает соблюдение для каждой выбранной стратегии. Пока сделка не разобрана, непроверенное ручное правило остается открытым; когда вы отмечаете сделку как разобранную, каждое непроверенное ручное правило засчитывается как нарушенное. Перед сессией виджет «Проверка перед торговлей» показывает ваши правила времени и сессии на текущую сессию и позволяет отметить ручные проверки на день.
Чтобы протестировать изменение правила, сделайте правило неактивным, а не удаляйте его. Неактивные правила пропускаются при проверках и сохраняют свои настройки, поэтому их можно включить снова. В документации по стратегиям перечислены все типы правил и области их действия.
План и соблюдение плана описывают, как вы торговали. Они не прогнозируют результаты и не делают стратегию прибыльной. Прочитайте предупреждение о рисках Tradeways, прежде чем использовать историю своих сделок для принятия решения.
