Поля торгового журнала, которые действительно разбирают

Большинство журналов проваливаются, потому что поля фиксируют то, что легко набрать, а не то, что полезно разбирать. Строка с оценкой настроения от 1 до 10 и свободным текстовым абзацем заполняется две недели, а потом тихо останавливается. Выживают журналы, где данные исполнения захватываются автоматически, намерение занимает одно предложение, а рефлексия — два checkbox. Все остальное — трение, которое конкурирует со следующей сделкой.

Поля, которые важны

Журнал окупает себя примерно дюжиной полей, не больше. Сгруппируйте их по тому, кто их заполняет: система, Вы до сделки, Вы после сделки.

Автоматически захваченные данные исполнения. Они приходят из данных broker fill и price feed. Вы их не вводите.

• Цена и timestamp входа
• Цена и timestamp выхода
• Инструмент и contract month
• Размер и направление позиции
• Fees and commissions
• Реализованный P&L (в деньгах и в тиках)
• MFE, MAE, MCE (в деньгах)
• Длительность удержания

Намерение перед сделкой. Заполняется в момент, когда заявка становится активной, меньше чем за тридцать секунд. Если дольше, Вы пропустите это на быстрой ленте.

• Название сетапа из Вашего playbook
• Тезис в одно предложение (почему это, почему сейчас)
• Запланированный стоп и запланированная цель (ценовые уровни)
• Запланированный R-multiple

Рефлексия после сделки. Заполняется при закрытии, тоже меньше чем за тридцать секунд. Два checkbox и одна строка.

• Соблюдение правил: да или нет
• Причина отклонения (только если нет): одна из фиксированного списка (chased, moved stop, sized up, fat-fingered, ignored news)
• Аннотированный screenshot
• Заметка в одну строку (что бы Вы сделали иначе)

Двенадцать–пятнадцать полей на сделку. Все сверх этого списка — декорация.

Что оставить за пределами журнала

Оценки настроения от 1 до 10 не выдерживают утро из пяти сделок. К третьей записи дня Вы перестаете быть честными с ними, и колонка превращается в шум, который загрязняет любую корреляцию, которую Вы попробуете построить позже. Если эмоция важна, фиксируйте ее как бинарное отклонение от правила ("traded outside plan because tilted"), а не как число.

Общие теги вроде "хорошая сделка" и "плохая сделка" говорят то, что Вы уже знаете из колонки P&L. Это словарь, который прячет настоящую причину, находящуюся в причине отклонения или названии сетапа.

Многоабзацные эссе по каждой сделке — другой режим отказа. Они кажутся продуктивными, занимают пятнадцать минут, и через две недели Вы прекращаете. Одной строки достаточно. Если сделке действительно нужен контекст, ей место в недельном разборе как case study, а не в строке.

Принцип простой. Каждое поле должно либо заполняться автоматически, либо занимать меньше десяти секунд. Поля, которым нужен абзац, идут в разбор, а не в строку.

Три ритма разбора

Журнал — это система записи и чтения. Большинство трейдеров строят только сторону записи. Сторона чтения — место, где рождаются изменения правил, и она работает в трех ритмах.

По сделке, 60 секунд. Сразу после закрытия, пока график еще на экране. Два клика: соблюдение правил да или нет, причина отклонения, если нет. Одно предложение. Screenshot автоматически захватывается платформой или вставляется вручную. Это вся запись. Все более длинное на этом этапе — и через месяц Вы остановитесь.

Еженедельно, 30 минут. В пятницу после закрытия или в воскресенье вечером. Отсортируйте сделки недели по названию сетапа. По каждому сетапу посмотрите реализованный P&L рядом с MFE и посчитайте отношение realized / MFE по группе (см. Maximum Favorable Excursion, почему это отношение дает самый чистый взгляд на качество выхода). Отметьте одну вещь для изменения на следующей неделе. Одну, не пять. Запишите ее вверху плана следующей недели.

Ежемесячно, 2 часа. Полный набор данных, все закрытые сделки. Посчитайте hit rate, average R и медианный realized / MFE по сетапам. Отсортируйте сетапы по expectancy. Худший сетап полностью уберите на следующий месяц. На лучшем увеличьте размер. Это ритм, в котором playbook действительно меняет форму, и он работает только если ритмы по сделке и неделе поставляли чистые строки.

Почему автоматический захват важен

Если Вам придется вводить MFE, MAE и MCE, Вы не будете этого делать. Математика требует просканировать каждый бар между исполнением и закрытием, с правильной стороны позиции, и конвертировать в деньги. Никто не делает это вручную в 4pm в пятницу. Через две недели колонки пусты, и журнал снова становится trade log.

Разделение структурное. Система захватывает исполнение. Вы фиксируете намерение и рефлексию. Журнал Tradeways считает поля исполнения по 1-секундным OHLCV-барам на закрытии, поэтому к моменту, когда Вы заполняете соблюдение правил и заметку в одну строку, MFE, MAE, MCE и realized / MFE уже находятся в строке.

Это разделение также защищает честность. Данные исполнения нельзя отредактировать после факта, значит недельные и месячные разборы смотрят на те же числа, что и Ваш брокер. Намерение и рефлексия остаются Вашими, но они стоят рядом с данными исполнения, которые не торгуются.

Что убивает журналы

Три режима отказа объясняют почти каждый мертвый журнал.

Слишком много полей. Двадцать с лишним колонок, половина из них — свободный текст. В первый день выглядит тщательно, к двадцатому дню не видит записей. Сократите до набора из двенадцати–пятнадцати полей и сопротивляйтесь добавлениям.

Нет ритма разбора. Строки копятся, их никто не читает. Сторона записи держится на инерции месяц или два, затем останавливается, потому что запись без чтения не дает отдачи. Планируйте недельные и месячные разборы как сессию, а не как пожелание.

Нет связи между разбором и следующей неделей. Месячный разбор производит интересные графики, трейдер кивает, но в playbook ничего не меняется. Цикл сломан на конце. Разбор, который не дает одного изменения правила, записанного в план следующей недели, не состоялся.

Поля — легкая часть. Сложная часть — цикл. Держите строку достаточно короткой, чтобы ее заполнять; держите ритм достаточно коротким, чтобы ее читать; держите связь явной, чтобы прочитанное меняло то, чем Вы торгуете.