Exemplo de plano de trading: escreva regras que você possa verificar Trade a Trade
Um plano de trading é uma lista curta de condições que todo Trade cumpre ou descumpre. Copie um exemplo de uma página, reescreva linhas vagas como regras verificáveis e audite seus Trades encerrados com base nele.
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Um plano de trading é a lista escrita das condições em que você abre, dimensiona, gerencia e interrompe seus Trades. Um plano útil cabe em uma página, e cada linha é uma condição que um Trade encerrado cumpriu ou descumpriu: "todo Trade tem um Stop Loss registrado" em vez de "gerenciar o risco". Escreva o plano assim, verifique cada Trade encerrado com base nele e altere uma regra por vez de acordo com o que as verificações mostrarem.
Este guia traz um exemplo completo de plano, uma tabela para reescrever linhas vagas e uma rotina para verificar os Trades com base no plano depois da operação.
Um plano responde a seis perguntas. Deixe de fora tudo o que não muda o que você faz em uma sessão.
Seção
A pergunta que ela responde
Mercados
Quais instrumentos e direções eu opero?
Sessão
Quando posso abrir um Trade?
Setup
O que precisa ser verdade antes de eu entrar?
Risco por Trade
Onde fica o Stop, qual o tamanho da posição, qual o R:R?
Limites diários
Quando eu paro no dia, seja qual for o próximo Setup?
Avaliação
Quando e como verifico os Trades com base neste plano?
Uma descrição de estratégia como "compro correções em uma tendência de alta" pertence à seção de Setup, mas não é um plano por si só. O plano também diz quanto você arrisca, quando você para e como vai descobrir se o seguiu.
O plano abaixo é ilustrativo. O instrumento, os horários e os valores são entradas hipotéticas, não recomendações. Substitua cada um pelos seus próprios números.
Toda linha, exceto a rotina de avaliação, pode ser respondida com sim ou não para um Trade encerrado. É isso que torna o plano utilizável depois: você consegue contar quantas vezes o seguiu.
Um plano falha na verificação quando suas linhas descrevem uma atitude, não uma condição. Reescreva cada linha até que o registro do Trade, ou uma anotação sua feita na entrada, consiga respondê-la.
Linha vaga
Regra verificável
Verificada a partir de
Gerenciar o risco
Todo Trade tem um Stop Loss registrado
Nível do Stop no Trade
Fazer só bons Trades
Alvo de pelo menos 2× a distância do Stop (R:R ≥ 2:1)
Stop, alvo e entrada
Não operar em excesso
Máximo de 4 Trades por dia
Número de Trades do dia
Não fazer revenge trading
Parar após 2 Trades perdedores seguidos
Resultados em ordem
Operar a abertura
Abrir Trades somente entre 09:30 e 11:30, no horário de Nova York
Horário de abertura do Trade
Respeitar sua perda diária
Parar com uma perda de 400 USD no dia
P&L do dia
Esperar o Setup
Rompimento da faixa, correção até a borda, tendência a favor: anotado na entrada
Sua anotação, uma verificação manual
O registro de um Trade mostra se existe um nível de Stop, não quando ele foi definido. Se colocar o Stop na entrada é importante para você, adicione uma verificação manual para isso.
A última linha não pode ser lida a partir do registro do Trade. Uma condição de Setup depende do que você viu no gráfico, por isso continua sendo uma verificação manual. Registre-a na entrada, não depois de saber o resultado, ou a verificação vai tender ao que o desfecho sugerir.
Para a linha do R:R, defina o mínimo a partir da sua própria taxa de acerto em vez de copiar 2:1. O guia da relação risco/retorno mostra como encontrar a menor relação que atinge o Breakeven na sua taxa de acerto e como conferir a relação que suas saídas realmente entregaram.
Verificar um Trade significa percorrer cada regra e marcá-la como cumprida, descumprida ou não aplicável. Uma regra não é aplicável quando o Trade não consegue respondê-la: uma regra de R:R não pode ser verificada em um Trade sem alvo registrado.
Resuma o resultado como conformidade:
Um Trade ilustrativo, verificado com base em cinco regras do plano de exemplo:
Regra
Resultado
Motivo
Stop Loss registrado
Cumprida
Nível do Stop no Trade
R:R ≥ 2:1
Não aplicável
Nenhum alvo registrado
Abrir entre 09:30 e 11:30
Descumprida
Aberto às 11:42
Máximo de 4 Trades por dia
Cumprida
Terceiro Trade do dia
Condições do Setup anotadas (manual)
Cumprida
Anotação escrita antes da entrada
Três regras foram cumpridas e uma foi descumprida entre as quatro avaliadas, então a conformidade deste Trade é 3 ÷ 4 = 75%. O alvo ausente é uma lacuna no registro, não um acerto: decida se o seu plano exige um alvo e, se exigir, adicione uma regra para isso.
Leia a conformidade e o P&L separadamente. Um Trade vencedor aberto às 11:42 ainda descumpriu a regra de sessão, e um Trade perdedor que cumpriu todas as regras seguiu o plano. A conformidade mostra se você executou o plano que escreveu. Ela não mostra se o plano funciona; isso exige Trades suficientes que o tenham seguido para medir seus resultados.
Observe as regras descumpridas ao longo de uma semana ou de um mês de Trades, não de uma única sessão.
Uma regra falha com frequência. Descubra o motivo antes de alterá-la. Se você descumpre a regra de sessão porque seus melhores Setups aparecem mais tarde, há um motivo para testar outra janela. Se você a descumpre depois de perdas, a regra está cumprindo seu papel.
Uma regra nunca falha. Confirme que ela pode falhar. Uma regra que seus Trades nunca conseguem descumprir, como um limite de posição muito acima do seu tamanho real, não acrescenta nada à verificação.
Você quer testar uma mudança. Altere uma regra, anote a data e compare os Trades antes e depois. Alterar várias regras de uma vez impede que você saiba qual mudança fez diferença.
No Tradeways, cada estratégia guarda seu plano em duas partes. As notas guardam o plano escrito como texto formatado ou PDF enviado, em até 20 notas por estratégia, cada uma em sua própria aba: por exemplo, uma para o plano e outra para exemplos de Setup. As regras guardam as linhas verificáveis: até 50 por estratégia, em cinco categorias (horário e sessão, gestão de risco, instrumentos, desempenho e verificações manuais).
Regras de uma estratégia de demonstração. Cada regra mostra seu escopo (por trade ou diário) e sua categoria. As duas verificações manuais são confirmadas pelo trader; as demais são verificadas a partir do registro do Trade. Dados de demonstração.
A maioria das linhas do plano de exemplo corresponde diretamente a um tipo de regra: Stop Loss obrigatório, R:R mínimo, tamanho máximo de posição, horário de operação, máximo de Trades por dia, parar após perdas consecutivas e perda diária máxima. As condições do Setup se tornam uma verificação manual com o seu próprio rótulo.
As regras são avaliadas apenas para os Trades vinculados à estratégia. Vincule Trades a partir do registro de trades ou da página de detalhes do Trade, atribua a estratégia a Trades existentes em lote ou defina-a como padrão da conta para que os Trades importados a recebam automaticamente. As regras automáticas leem o registro do Trade, então uma regra de Stop Loss falha quando o Trade não tem nível de Stop registrado, e uma regra de R:R não é aplicável sem um alvo. Os níveis de Stop Loss e Take Profit são registrados na página de detalhes do Trade, e uma alteração ali atualiza o checklist da Avaliação.
Na página Avaliação, cada Trade recebe um checklist com resultados automáticos e verificações manuais, e a visão geral mostra a conformidade de cada estratégia selecionada. Enquanto um Trade não foi avaliado, uma regra manual não marcada continua em aberto; quando você marca o Trade como avaliado, toda regra manual não marcada conta como descumprida. Antes de uma sessão, o widget Verificação pré-trade mostra suas regras de horário e sessão para a sessão atual e permite marcar as verificações manuais do dia.
Para testar uma mudança de regra, defina a regra como inativa em vez de excluí-la. Regras inativas são ignoradas nas verificações e mantêm suas configurações, então você pode reativá-las. A documentação de estratégias lista todos os tipos e escopos de regra.
Um plano e a conformidade com ele descrevem como você operou. Eles não preveem resultados nem tornam uma estratégia lucrativa. Leia o aviso de risco do Tradeways antes de usar seu histórico de trading para apoiar uma decisão.
