Os campos do diário de trading que realmente são revisados

A maioria dos diários fracassa porque os campos capturam o que é fácil de digitar, não o que é útil de revisar. Uma linha que pede uma nota de humor de 1 a 10 e um parágrafo de texto livre se preenche por duas semanas e depois é abandonada em silêncio. Os diários que sobrevivem são aqueles em que os dados de execução são capturados automaticamente, a intenção cabe em uma frase e a reflexão são duas caixas de seleção. Todo o resto é atrito que compete com o próximo Trade.

Os campos que importam

Um diário se justifica com cerca de uma dúzia de campos, não mais. Agrupe-os por quem os preenche: o sistema, você antes do Trade, você depois do Trade.

Dados de execução capturados automaticamente. Vêm dos dados de fills do Broker e do Feed de preços. Você nunca digita nada disso.

• Preço e horário de entrada
• Preço e horário de saída
• Instrumento e mês do contrato
• Tamanho e direção da posição
• Taxas e comissões
• P&L realizado (em dinheiro e em Ticks)
• MFE, MAE, MCE (em dinheiro)
• Duração da posição

Intenção antes do Trade. Preenchida no momento em que a ordem entra no mercado, em menos de trinta segundos. Se demorar mais, você vai pular esse passo quando o tape estiver rápido.

• Nome do Setup do seu playbook
• Tese em uma frase (por que este, por que agora)
• Stop planejado e target planejado (níveis de preço)
• Múltiplo de R planejado

Reflexão depois do Trade. Preenchida no fechamento, também em menos de trinta segundos. Duas caixas de seleção e uma linha.

• Aderência à regra: sim ou não
• Motivo do desvio (somente se for não): um de uma lista fixa (correu atrás do preço, moveu o stop, aumentou o tamanho, errou ao digitar, ignorou notícias)
• Captura de tela anotada
• Nota de uma linha (o que você faria diferente)

De doze a quinze campos por Trade. Qualquer coisa além desta lista é enfeite.

O que deixar de fora

As notas de humor de 1 a 10 não sobrevivem a uma manhã de cinco trades. Você deixa de ser honesto com elas já no terceiro registro do dia, e a coluna vira ruído que contamina qualquer correlação que você tente calcular depois. Se a emoção importa, capture-a como um desvio de regra binário ("operei fora do plano porque estava em tilt") em vez de um número.

Etiquetas genéricas como "bom Trade" e "mau Trade" dizem o que você já sabe pela coluna de P&L. São um vocabulário que esconde a causa real, que mora no motivo do desvio ou no nome do Setup.

Textos de vários parágrafos por Trade são outra forma de fracasso. Parecem produtivos, levam quinze minutos e você desiste depois de duas semanas. A nota de uma linha basta. Se um Trade realmente precisa de mais contexto, o lugar dele é a revisão semanal como estudo de caso, não a linha.

O princípio é simples. Todo campo deve estar preenchido automaticamente ou levar menos de dez segundos para preencher. Os campos que precisam de um parágrafo vão na revisão, não na linha.

As três cadências de revisão

Um diário é um sistema de escrita e leitura. A maioria dos traders só constrói o lado da escrita. O lado da leitura é de onde saem as mudanças de regras, e ele funciona em três cadências.

Por Trade, 60 segundos. Logo após o fechamento, com o gráfico ainda na tela. Dois cliques: aderência à regra sim ou não, motivo do desvio se for não. Uma frase. A captura de tela é gerada automaticamente pela plataforma ou colada por você. Esse é o registro inteiro. Qualquer coisa mais longa nesse ponto e você desiste em menos de um mês.

Semanal, 30 minutos. Fechamento de sexta-feira ou noite de domingo. Ordene os trades da semana por nome de Setup. Para cada Setup, compare o P&L realizado com o MFE e calcule a razão realizado / MFE no grupo todo (veja Maximum Favorable Excursion para entender por que essa razão é a leitura mais limpa da qualidade das suas saídas). Marque uma coisa para mudar na semana seguinte. Uma, não cinco. Escreva-a no topo do plano da semana seguinte.

Mensal, 2 horas. Conjunto completo de dados, todos os trades fechados. Calcule a taxa de acerto, o R médio e a mediana de realizado / MFE por Setup. Ordene os setups por expectativa. Elimine de vez o pior Setup no mês seguinte. Aumente o tamanho no melhor. Essa é a cadência em que o playbook realmente muda de forma, e ela só funciona se as cadências por Trade e semanal vinham entregando linhas limpas.

Por que a captura automática importa

Se você tiver que digitar MFE, MAE e MCE, não vai digitar. O cálculo envolve percorrer cada barra entre o fill e o fechamento, do lado certo da posição, e converter para dinheiro. Ninguém faz isso na mão numa sexta-feira às 16h. Em duas semanas as colunas ficam vazias, e o diário volta a ser um simples registro de trades.

A divisão é estrutural. O sistema captura a execução. Você captura a intenção e a reflexão. O Diário da Tradeways calcula os campos de execução no fechamento a partir de barras OHLCV de 1 segundo, de modo que, quando você preenche a aderência à regra e a nota de uma linha, MFE, MAE, MCE e realizado / MFE já estão na linha.

Essa divisão também protege a honestidade. Os dados de execução não podem ser editados depois, o que significa que as revisões semanal e mensal olham para os mesmos números que o seu Broker tem. A intenção e a reflexão são suas para escrever, mas ficam ao lado de dados de execução que não negociam.

O que mata os diários

Três formas de fracasso explicam quase todo diário morto.

Campos demais. Vinte ou mais colunas, metade delas de texto livre. Parece completo no dia um, não vê um único registro no dia vinte. Reduza ao conjunto de doze a quinze campos e resista a acréscimos.

Sem cadência de revisão. As linhas se acumulam, ninguém as lê. O lado da escrita continua rodando por inércia por um mês ou dois, depois para porque escrever sem ler não tem recompensa. Agende as revisões semanal e mensal como uma sessão, não como uma boa intenção.

Sem ligação da revisão para a semana seguinte. A revisão mensal produz gráficos interessantes, o trader concorda com a cabeça, nada muda no playbook. O ciclo se rompe no final. Uma revisão que não produz nem uma mudança de regra escrita no plano da semana seguinte é uma revisão que não aconteceu.

Os campos são a parte fácil. A parte difícil é o ciclo. Mantenha a linha curta o bastante para você preencher, mantenha a cadência curta o bastante para você ler, e mantenha a ligação explícita para que o que você lê mude o que você tradeia.