Kalkulator wartości oczekiwanej
Oblicz oczekiwaną wartość R na Trade na podstawie skuteczności, średniego zysku, średniej straty i kosztów. Wynik opisuje wprowadzoną próbę, ale nie przewiduje wyniku następnego Trade.
Użyj jednej porównywalnej próby i uwzględnij koszty tradingu.
Oblicz wartość oczekiwaną
Wymodeluj średni wynik na Trade i przelicz go na wybraną wielkość próby.
Wartość oczekiwana wymaga próby, a nie przeczucia
Wartość oczekiwana w tradingu szacuje średnią wartość R na Trade w danej próbie. Łączy częstotliwość zysków z ich średnią wielkością i średnią wielkością strat, a następnie odejmuje koszt przypisany do każdego Trade.
Jak obliczyć wartość oczekiwaną w tradingu
Przelicz skuteczność i odsetek strat na wartości dziesiętne. Pomnóż każdy odsetek przez odpowiadający mu średni wynik, odejmij oczekiwaną stratę od oczekiwanego zysku, a następnie odejmij koszt na Trade.
Wartość oczekiwana = (skuteczność × średni zysk) − (odsetek strat × średnia strata) − koszt na Trade
Przykład obliczenia w R
Weź 100 porównywalnych zamkniętych Trade ze skutecznością 45%, średnim zyskiem 1.8R, średnią stratą 1R i kosztem 0.05R na Trade.
- Oczekiwany zysk: 0.45 × 1.8R = 0.81R.
- Oczekiwana strata i koszt: (0.55 × 1R) + 0.05R = 0.60R.
- Wartość oczekiwana: 0.81R − 0.60R = 0.21R na Trade. Dla 100 Trade prognozowana wartość oczekiwana wynosi 21R.
Które Trade należą do próby?
Użyj zamkniętych Trade z jednej określonej strategii lub jednej kategorii Setup. W tym kalkulatorze uwzględnij Trade Breakeven w grupie bez zysku, a ich wynik 0R w obliczeniu średniej straty. Koszty wpisuj w osobnym polu i stosuj tę samą klasyfikację przy każdej aktualizacji próby.
Wynik dodatni oznacza, że średnie zyski w próbie przewyższyły średnie straty i przypisane koszty. Nie gwarantuje to takiego samego wyniku przyszłych Trade. Aktualizuj dane wejściowe po zmianie próby i porównuj szacunek z wartością oczekiwaną obliczoną na podstawie zapisanej historii Trade.
Zanim użyjesz tu danych z dziennika, sprawdź konto, strategię, zakres dat, sposób uwzględnienia kosztów i klasyfikację Trade Breakeven. Dziennik może liczyć średnią stratę tylko z Trade stratnych; ten kalkulator potrzebuje średniej ze wszystkich Trade bez zysku, łącznie z zerowymi. Zapisz definicję próby i dane wejściowe w notatce w dzienniku, aby móc odtworzyć wynik.
Zobacz rozpisany przykład z Trade o zerowym wyniku i kompletną notatką w dzienniku.Przeczytaj informację o ryzyku związanym z tradingiem.Tradeways oblicza wartość oczekiwaną na podstawie zapisanej historii Trade, aby umożliwić porównanie szacunku kalkulatora z danymi z dziennika.
Zobacz na żywo w Dashboardach TradewaysPowiązane narzędzia
Dobierz wielkość transakcji na podstawie ryzyka konta i odległości zatrzymania.
Sprawdź ryzyko, nagrodę, wielokrotność R i próg rentowności.
Turn win rate and payoff ratio into a Kelly fraction.
Turn daily P&L into an annualized Sharpe ratio.
Ryzyko wypłaty w teście warunków skrajnych w przypadku powtarzających się transakcji.
Oblicz zwrot potrzebny do odzyskania wypłaty.
Prześlij eksport Brokera, aby od razu uzyskać prywatne statystyki tradingu.
Te kalkulatory to narzędzia do planowania edukacji. Nie zapewniają one doradztwa inwestycyjnego, sygnałów handlowych ani rekomendacji do zakupu lub sprzedaży żadnego instrumentu.