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トレードプランの例：Tradeごとに確認できるルールを書く
トレードプランは、すべてのTradeが守るか破るかのどちらかになる条件を短くまとめた一覧です。1ページの例をコピーし、あいまいな行を確認できるルールに書き換え、決済済みTradeをプランと照らし合わせて点検します。
読了 14 分Dennis Jahn#Playbook#トレード日誌
トレードにはリスクが伴います。Tradewaysはトレード日誌と分析ソフトウェアを提供しており、投資助言は行いません。 リスク開示を読む.
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トレードプランは、Tradeを行う条件、サイズ、管理方法、取引を止める条件を書き出した一覧です。役に立つプランは1ページに収まり、すべての行が、終了したTradeが満たしたか破ったかを確認できる条件になっています。「リスクを管理する」ではなく「すべてのTradeにStop Lossを記録する」のように書きます。このようにプランを書き、決済済みのTradeを1件ずつ照らし合わせ、確認結果をもとにルールを1つずつ変更してください。
このガイドでは、完全なプランの例、あいまいな行を書き換えるための表、Tradeをあとからプランと照らし合わせる手順を紹介します。
トレードプランに入れる内容
プランは6つの問いに答えます。セッション中の行動を変えない項目は省いてください。
| セクション | 答える問い |
|---|---|
| 市場 | どの商品と売買方向を取引するか |
| セッション | いつTradeを開始してよいか |
| セットアップ | エントリーの前に何が成立している必要があるか |
| Tradeごとのリスク | Stop Lossはどこに置くか、ポジションの大きさは、R:Rは |
| 1日の上限 | 次のセットアップに関係なく、その日の取引をいつ止めるか |
| レビュー | このプランに照らしたTradeの確認をいつ、どう行うか |
「上昇トレンドの押し目を買う」といった手法の説明はセットアップの項目に入りますが、それだけではプランになりません。プランには、どれだけのリスクを取るか、いつ止めるか、守れたかをどう確かめるかも含まれます。
1ページのトレードプランの例
以下のプランは例です。商品、時間、金額は仮の入力値であり、推奨ではありません。それぞれを自分の数値に置き換えてください。
レビューの手順を除くすべての行は、終了したTradeについて「はい」か「いいえ」で答えられます。だからこのプランはあとから使えます。プランを守った回数を数えられるからです。
あいまいな行を確認できるルールに書き換える
行が条件ではなく心構えを述べているだけだと、プランは点検に耐えません。Tradeの記録、またはエントリー時に残した自分のメモで答えが出るまで、各行を書き換えてください。
| あいまいな行 | 確認できるルール | 確認の元 |
|---|---|---|
| リスクを管理する | すべてのTradeにStop Lossが記録されている | Tradeに記録されたStop Lossの水準 |
| 良いTradeだけ行う | 目標がStop Lossまでの距離の2倍以上（R:R ≥ 2:1） | Stop Loss、目標、エントリー |
| Tradeしすぎない | 1日の最大Trade数は4件 | その日のTrade数 |
| リベンジトレードをしない | 2連敗したら止める | 時系列順の結果 |
| 寄り付きを狙う | ニューヨーク時間の09:30から11:30の間だけTradeを開始する | Tradeの開始時刻 |
| 1日の損失を守る | その日の損失が400 USDに達したら止める | その日の損益 |
| セットアップを待つ | レンジブレイク、端への押し、トレンド一致：エントリー時に記録 | 自分のメモ、手動チェック |
Tradeの記録からわかるのはStop Lossの水準があるかどうかで、それをいつ設定したかはわかりません。エントリー時にStop Lossを置くことが重要なら、そのための手動チェックを追加してください。
最後の行は、Tradeの記録からは読み取れません。セットアップの条件はチャートで何を見たかによって決まるため、手動チェックのままにします。結果がわかったあとではなく、エントリー時に記録してください。そうしないと、チェックが結果に引きずられていきます。
R:Rの行では、2:1をそのまま写さず、自分の勝率から最低ラインを決めてください。リスクリワードのガイドでは、自分の勝率で損益分岐となる最低の比率の求め方と、エグジットが実際に実現した比率の確認方法を説明しています。
決済済みTradeをプランと照らし合わせる
Tradeを点検するとは、各ルールを確認し、達成、違反、対象外のいずれかを付けることです。Tradeがルールに答えられない場合、そのルールは対象外です。目標が記録されていないTradeでは、R:Rのルールを確認できません。
結果は遵守率としてまとめます。
例のプランの5つのルールに照らした、仮のTradeです。
| ルール | 結果 | 理由 |
|---|---|---|
| Stop Lossの記録 | 達成 | TradeにStop Lossの水準がある |
| R:R ≥ 2:1 | 対象外 | 目標が記録されていない |
| 09:30から11:30の間に開始 | 違反 | 11:42に開始 |
| 1日の最大Trade数は4件 | 達成 | その日の3件目のTrade |
| セットアップ条件の記録（手動） | 達成 | エントリー前にメモを記入 |
評価した4つのルールのうち3つを達成し1つに違反したので、このTradeの遵守率は3 ÷ 4 = 75%です。目標がないのは記録の欠落であり、達成ではありません。プランで目標を必須とするかを決め、必須ならそのためのルールを追加してください。
遵守率と損益は別々に読みます。11:42に開始した勝ちTradeは、セッションのルールを破っています。すべてのルールを満たした負けTradeは、プランどおりです。遵守率からわかるのは、書いたプランを実行できたかどうかです。プランが機能するかどうかはわかりません。それを知るには、プランに従ったTradeが結果を測れるだけ必要です。
ルールは1つずつ見直す
見るのは1回のセッションではなく、1週間または1か月分のTradeで違反したルールです。
- よく違反するルール。 変更する前に理由を調べます。最良のセットアップがもっと遅い時間に出るためにセッションのルールを破っているなら、別の時間帯を試す理由になります。損失のあとに破っているなら、そのルールは役割を果たしています。
- まったく違反しないルール。 違反しうるルールか確認します。実際のサイズよりはるかに大きいポジション上限のように、Tradeが破りようのないルールは、点検に何も加えません。
- 変更を試したいとき。 ルールを1つだけ変更し、日付を記録して、前後のTradeを比べます。複数のルールを同時に変えると、どの変更が効いたのか判断できません。
Tradewaysでプランと点検を1か所にまとめる
Tradewaysでは、各手法がプランを2つの部分で保持します。ノートには、書いたプランをリッチテキストまたはアップロードしたPDFで保存します。1つの手法につき最大20件で、それぞれ別のタブになります。たとえば、プラン用とセットアップ例用です。ルールには、確認できる行を保存します。1つの手法につき最大50件で、時間とセッション、リスク管理、商品、パフォーマンス、手動チェックの5つのカテゴリに分かれます。
例のプランのほとんどの行は、ルールの種類にそのまま対応します。Stop Loss必須、最小R:R、最大ポジションサイズ、取引時間、1日の最大Trade数、連敗後に停止、最大日次損失です。セットアップの条件は、自分で付けたラベルの手動チェックになります。
ルールは、手法にリンクしたTradeに対してのみ評価されます。TradeはTradeログまたはTrade詳細ページからリンクできます。既存のTradeに手法をまとめて割り当てることも、口座のデフォルトに設定してインポートしたTradeに自動で適用することもできます。自動ルールはTradeの記録を読み取るため、Stop Lossの水準が記録されていないTradeではStop Lossのルールが違反となり、目標がなければR:Rのルールは対象外になります。Stop Lossと利確の水準はTrade詳細ページで記録でき、そこで変更するとレビューのチェックリストも更新されます。
Review画面では、各Tradeに自動判定の結果と手動チェックのチェックリストが表示され、概要には選択した手法ごとの遵守率が表示されます。Tradeが未レビューの間は、未チェックの手動ルールは未確定のままです。Tradeをレビュー済みにすると、未チェックの手動ルールはすべて違反として扱われます。セッションの前には、Trade前チェックのWidgetに現在のセッションの時間とセッションのルールが表示され、その日の手動チェックにチェックを付けられます。
ルールの変更を試すときは、削除せずにルールを無効にしてください。無効にしたルールは点検の対象外になりますが、設定は残るので、あとで有効に戻せます。すべてのルールの種類とスコープは、手法のドキュメントにまとめています。
プランとその遵守率が示すのは、どのようにTradeしたかです。結果を予測するものではなく、手法を利益の出るものにするものでもありません。Tradeの履歴をもとに判断する前に、Tradewaysのリスク開示をお読みください。
Tradewaysで手法とルールがどう機能するかを見る。そのうえで、プランをルールとして書き、直近1週間のTradeをそれに照らして点検してください。