Excelのトレード日誌には、変更しないインポートシート、構造化されたTradeテーブル1つ、レビューシート1つが必要です。Brokerのデータと自分のメモを分けます。すべての商品に共通の数式を適用せず、純損益をインポートしてください。検証できる計算項目だけを追加します。毎週、同じ少数の問いをレビューします。
このガイドでは、空のファイルからワークブックを作成します。また、表計算シートの維持にかかる手間が、専用の日誌の導入コストを上回る時期を判断する基準も示します。
数式を追加する前に、次のシートを作成します。
| シート | 目的 | 編集ルール |
|---|
Raw import | Brokerまたは日誌からの元エクスポートを保持する | インポートした値を書き換えない |
Trades | 決済済みTrade 1件につき正規化した1行を保持する | 元項目を対応付け、レビュー項目を追加する |
Review | 確認、フィルター、集計表を保持する | Tradesから読み込み、Trade結果を入力しない |
Lists | Setup、ルール遵守、タグに使える値を保持する | ラベルは1か所で変更する |
この分離により、データの出所を保護できます。元データに由来する値、Excelが計算した値、レビュー時に自分で入力した値を区別できます。
Brokerまたは現在の日誌からCSVをエクスポートします。そのファイルのコピーをワークブックの外に保管してください。各エクスポートのファイル名に日付を入れ、各行を元データまで追跡できるようにします。
Excelでは、CSVを直接開くか、テキストまたはCSVファイルを既存のワークシートへインポートできます。Microsoftの現在のCSVインポート手順では、両方の方法を説明しています。ファイルはRaw importへインポートします。
インポート後、次へ進む前に以下を確認します。
- 行数が元ファイルと一致している。
- エントリー値とエグジット値が分かれている。
- 数量の符号または方向項目が保持されている。
- 元データに手数料と純損益の両方がある場合、それぞれが分かれている。
- P&Lの通貨が各行に関連付けられている。
- Excelが日時をどのように読み取ったか確認するまで、タイムスタンプのテキストが変わっていない。
このシートで元の値を修正しないでください。正規化したテーブルに修正を記録するか、元のエクスポートを置き換えます。合計が照合できないときも、元の記録を確認できます。
TradesにExcelテーブルを作ります。決済済みTrade 1件につき1行を使います。元データが約定1件につき1行の場合、Trade単位の結果を比較する前に、それらの約定をTradeへまとめます。
最初に次の項目を設定します。
| グループ | 項目 | 出所 | 必要な用途 |
|---|
| 識別 | Trade ID | インポート | 行の重複を防ぐ |
| 識別 | 口座 | インポート | 口座を分ける |
| 識別 | 銘柄 | インポート | 比較可能なTradeを絞り込む |
| 執行 | 方向 | インポート | LongかShortかを保持する |
| 執行 | 数量 | インポート | 取引数量を保持する |
| 執行 | エントリー値 | インポート | エントリーを照合する |
| 執行 | エグジット値 | インポート | エグジットを照合する |
| 執行 | エントリー時刻 | インポート | Tradeを並べ、まとめる |
| 執行 | エグジット時刻 | インポート | Tradeを並べ、まとめる |
| 結果 | 総損益 | 利用可能な場合はインポート | 市場での結果と費用を分ける |
| 結果 | 手数料 | 利用可能な場合はインポート | 取引費用を照合する |
| 結果 | 純損益 | インポート | 記録された結果をレビューする |
| 結果 | 通貨 | インポート | 異なる通貨の合計を防ぐ |
| 背景 | Setup | ユーザー入力リスト | 定義したSetup単位で比較する |
| 背景 | プラン遵守 | ユーザー入力のはい／いいえ | プロセスのレビューと結果を分ける |
| 背景 | 逸脱 | ユーザー入力リスト | 変更されたルールを示す |
| 背景 | メモ | ユーザー入力テキスト | 有用な観察結果1つを記録する |
| レビュー | レビュー済み | ユーザー入力のはい／いいえ | 未完了の行を見つける |
エクスポートでは別のラベルが使われている場合があります。列の位置ではなく、意味に基づいて対応付けてください。2つのBrokerで、符号、手数料、Tradeのまとめ方、銘柄のルールが同じだと仮定しないでください。
異なる通貨のP&Lを1つの合計へ足さないでください。通貨のない数値は不完全です。
ワークブックでは、次のいずれかのルールを使います。
- レビューを1つの口座通貨に絞る。
- 通貨ごとに集計表を作る。
- レートの出所と日付を記録する、別の換算手順を追加する。
このガイドでは通貨換算方法を定義しません。換算を追加する場合は、元の金額、元の通貨、換算レート、レートの日付、換算後の金額を別々の項目に保持してください。
レビューで使えるラベルをListsへ配置します。Tradesの該当する列にはデータの入力規則を設定します。
自由入力より、少数の選択肢のほうがレビューしやすくなります。最初は次の項目を使います。
Setup：現在使っているSetup名。プラン遵守：はいまたはいいえ。逸脱：実際のルール区分をまとめた短いリストとなし。レビュー済み：はいまたはいいえ。
メモ項目は自由入力のままにしますが、安定した問いを1つ設定します。次のレビューに影響する事実は何か？ 損失に感情的なラベルを付ける必要はありません。勝ちTradeやBreakevenのTradeと同じプロセス確認が必要です。
Excelテーブルでは、現在の行と新しい行すべてに、計算列の数式1つを適用できます。Microsoftの現在の計算列ガイドで、このテーブルの動作を説明しています。
確認しやすく、リスクの低い計算項目には次のものがあります。
| 項目 | ルール例 | 使用前の確認 |
|---|
| 元IDあり | =IF([@[Trade ID]]="","Missing","OK") | インポートしたすべてのTradeに安定した元IDが必要 |
| 通貨あり | =IF([@Currency]="","Missing","OK") | すべての金額に通貨が必要 |
| レビュー完了 | =IF([@Reviewed]="Yes","Complete","Open") | 許可したレビューラベルだけを使う |
| 純損益の照合 | =[@[Gross P&L]]-[@Fees] | 元データがこの符号の規則で手数料を定義する場合だけ使う |
1つの値幅計算式を、すべてのP&Lに共通して使わないでください。商品、契約価値、手数料、部分約定、Brokerの慣行は異なります。インポートした純損益を優先し、レビューに使う前に元の明細と照合します。
経過時間は任意項目として扱います。Excelがエントリーとエグジットのタイムスタンプを一貫して読み取ることを確認してから、時間項目を追加してください。計算値の隣に元のタイムスタンプ項目を残します。
全履歴をインポートする前に、少量のデータで照合します。LongとShortのTrade、複数の約定、手数料、複数の口座通貨など、自分のデータに含まれる条件を網羅するTradeを選びます。
各サンプルTradeについて、ワークブックと元の記録を比較します。
- Trade IDと口座を確認します。
- 銘柄、方向、数量を確認します。
- エントリー値とエグジット値を確認します。
- 総損益、手数料、純損益、通貨を確認します。
- Tradeが1回だけ含まれていることを確認します。
- 未完了のレビューが未完了として表示されることを確認します。
ワークブックを照合できない場合は作業を止めます。対応付けルールを修正してください。1行だけを上書きしないでください。同じ不一致が残りのインポートにも影響する可能性があります。
Reviewシートでは、決まった一連の問いに答えます。Tradesテーブルから読み込むフィルター、ピボットテーブル、数式を使います。
1回のレビューでは、1つの通貨と特定の期間を対象にします。次の順序で確認してください。
- 完全性： ID、通貨、Setup、レビューステータスが不足している行はどれか？
- プロセス： Setupごとに、プランに従ったTradeは何件あるか？
- 逸脱： 最も多く現れるルール区分はどれか？
- 結果： Setupと通貨ごとのTrade数と純損益はいくらか？
- 証拠： 手作業での照合が必要な元データの行はどれか？
- 判断： 次のレビューまでに変更すべきルール、Setupの定義、データ項目のうち1つは何か？
各合計の横にTrade数を表示します。少数のグループから得た結果には、その情報が必要です。プロセス項目はP&Lと並べて表示しますが、判断の正誤をP&Lだけで評価しないでください。
新しいデータ群には、毎回同じ順序を使います。
- 元のエクスポートを保存します。
- エクスポート期間と対象口座を確認します。
- 文書化した1つのルールに従い、
Raw importのデータを置き換えるか追加します。
- 元データの行を
Tradesへ対応付けます。
- Trade IDの重複を確認します。
- サンプルを元データと照合します。
- ユーザー入力のレビュー項目を記入します。
Reviewシートを更新します。
この手順をワークブックの上部に記載します。対応付けや数式を変更した場合は変更日を記録し、影響する履歴を再度確認してください。
次の条件をすべて満たす場合、Excelは実用的な日誌です。
- 現在のワークフローに1つのインポート形式で対応できる。
- 修正作業を繰り返さず、各インポートを照合できる。
- レビュー対象の商品と口座で数式が正しく動作する。
- 通貨の境界を確認できる。
- レビュー項目を一貫して記入している。
- フィルターと集計表で週次の問いに答えられる。
- 別の人が、説明を一から聞かずにワークブックのルールを理解できる。
手作業であることが原因で、ワークブックが機能しないわけではありません。手作業がデータを変える、出所を隠す、またはレビューを妨げる場合に機能しなくなります。
次の条件が1つ以上続く場合は、専用ソフトウェアを検討します。
- インポートの整理にレビュー以上の時間がかかる。
- Brokerの形式ごとに異なる対応付けルールが必要になる。
- 部分約定を一貫してまとめるのが難しい。
- 数式の変更により、過去の行を繰り返し修正する必要がある。
- 口座と通貨のフィルターを誤って適用しやすい。
- レビュー項目と計算が別々のファイルに分散している。
- 表示された結果を、インポート値、計算値、ユーザー入力値まで追跡できない。
- ワークブックの準備に時間がかかるため、レビューを省略している。
これは運用コストに関する判断です。専用ソフトウェアは、データの準備を減らし、レビューの対象範囲を一貫させるものであるべきです。取引成績の改善や特定の取引結果を保証するものではありません。日誌分析を取引判断に使う前に、Tradewaysのリスク開示をお読みください。
Tradewaysでは、約定、水準、調整、タグ、手法、カスタム項目を含むTrade記録をCSVとしてエクスポートできます。連動するフィルターは、Tradeログ、レビュー、Dashboard、ほとんどのWidgetへ共通して適用できます。この一連のワークフローが必要な場合は、Tradewaysの日誌をご確認ください。表計算シートのエクスポートは独立した記録として保持し、移行後の新しい合計を信頼する前に検証してください。
最初の週次レビュー前に、次の項目を確認します。
- 元のインポートが変更されていない。
- すべてのTradeに安定したIDがある。
- すべての金額に通貨がある。
- インポート項目、計算項目、ユーザー入力項目が分かれている。
- サンプルデータの純損益が元データと一致する。
- 重複行と未完了行が見える状態になっている。
- Setupと逸脱のラベルが、制御されたリストから選ばれている。
- 1回のレビューで、1期間と1通貨だけを対象にしている。
- インポート手順がワークブックに記載されている。
- 数式と対応付けの変更日が記録されている。
10項目すべてに合格すれば、ワークブックを繰り返し使用できます。合格しない場合は、指標を追加する前にデータ経路を修正してください。
