Calcolatrice della dimensione della posizione

Formula della dimensione della posizione

Moltiplica il saldo del conto per la percentuale di rischio. È l'importo che prevedi di perdere se lo stop viene eseguito. Dividilo per la perdita per unità: la distanza tra ingresso e stop per il moltiplicatore.

Dimensione della posizione = (saldo del conto × rischio %) ÷ (|ingresso − stop| × moltiplicatore)

Esempio svolto

Un conto da 50.000 rischia l'1% su un ingresso Long a 100 con stop a 98 e moltiplicatore 1. Sono i valori iniziali della calcolatrice.

1. Capitale a rischio: 50.000 × 0,01 = 500.
2. Rischio per unità: (100 − 98) × 1 = 2.
3. Dimensione della posizione: 500 ÷ 2 = 250 unità. Se lo stop viene eseguito a 98, la perdita è 250 × 2 = 500 prima dei costi.

Cosa inserire come moltiplicatore

Il moltiplicatore converte un movimento di prezzo nella valuta del conto. Ricavalo dalle specifiche dello strumento del tuo broker o della borsa.

• Azioni e monete quotate nella valuta del tuo conto: 1. Il risultato è in azioni o monete.
• Futures, opzioni e CFD: il valore di un movimento di prezzo di 1,00 per un contratto. Il risultato è in contratti.
• Forex: quanto vale, nella valuta del tuo conto, un'unità della valuta di quotazione. Il risultato è in unità della valuta base. Inserisci le unità per lotto del tuo broker per vedere i lotti.

La calcolatrice non converte le valute. Se lo strumento è quotato in un'altra valuta, converti prima il moltiplicatore nella valuta del tuo conto.

Forex: da uno stop di prezzo ai lotti

Inserisci i prezzi del Forex come quotati. La distanza dello stop è quindi un importo della valuta di quotazione per unità della valuta base, e il moltiplicatore è quanto vale, nella valuta del tuo conto, un'unità della valuta di quotazione.

• La valuta di quotazione è la valuta del tuo conto, come EUR/USD in un conto in USD: 1.
• La valuta base è la valuta del tuo conto, come USD/JPY in un conto in USD: 1 ÷ il prezzo del tuo stop. La perdita è registrata nella valuta di quotazione, qui lo yen, e questo la converte circa al cambio di quando lo stop viene eseguito.
• Nessuna delle due è la valuta del tuo conto, come EUR/GBP in un conto in USD: il prezzo della valuta di quotazione nella valuta del tuo conto, qui il cambio GBP/USD. Per un cross sullo yen come EUR/JPY, è 1 ÷ USD/JPY.

Un conto da 10.000 USD rischia l'1% su un ingresso Long su EUR/USD a 1,1000 con stop a 1,0980, 20 pip più in basso. Il moltiplicatore è 1 e il lotto del broker è di 100.000 unità.

1. Capitale a rischio: 10.000 × 0,01 = 100 USD.
2. Rischio per unità: (1,1000 − 1,0980) × 1 = 0,0020 USD.
3. Dimensione della posizione: 100 ÷ 0,0020 = 50.000 unità, e 50.000 ÷ 100.000 = 0,5 lotti. Se lo stop viene eseguito, la perdita è 50.000 × 0,0020 = 100 USD prima dei costi.

Gli stessi 100 USD su un ingresso Long su USD/JPY a 150,30 con stop a 150,00: il moltiplicatore è 1 ÷ 150,00 ≈ 0,0066667, quindi il rischio per unità è 0,30 × 0,0066667 ≈ 0,0020 USD. La dimensione è di nuovo 50.000 unità, ovvero 0,5 lotti. La calcolatrice mostra 49.999,75 unità perché il moltiplicatore è arrotondato; inserisci più decimali per colmare questa differenza.

Arrotonda per difetto a una dimensione negoziabile

Il risultato è esatto, non negoziabile. Arrotonda per difetto alla dimensione più vicina accettata dal tuo broker: azioni intere, contratti interi o il passo del lotto. Arrotondando per eccesso rischi più dell'importo pianificato.

Esempio: un contratto Futures con moltiplicatore 50, 500 a rischio, ingresso 5.000, stop 4.988. Il rischio per contratto è 12 × 50 = 600, quindi il risultato è 0,83 contratti e si arrotonda per difetto a 0. Un contratto rischierebbe 600, ovvero l'1,2% di un conto da 50.000 invece dell'1%. A quello stop, le opzioni sono saltare il trade, usare un contratto più piccolo se il mercato lo offre, oppure accettare l'1,2% come modifica deliberata del piano.

Cosa non include il risultato

Il capitale a rischio presuppone che lo stop venga eseguito al suo prezzo. Commissioni, costi, slippage e un gap di prezzo oltre lo stop possono aumentare la perdita realizzata. La calcolatrice non li include.

Confronta il piano con il Trade

Quando aggiungi un trade manualmente in Tradeways, inserisci con esso i livelli di Stop Loss e Take Profit. Il modulo mostra rischio e rendimento nella valuta del conto, calcolati da esecuzioni, livelli e configurazione dello strumento. Se lo stop viene spostato o rimosso in seguito, la cronologia dei livelli conserva la modifica.

Una strategia può richiedere uno Stop Loss e fissare una dimensione massima della posizione. Ogni Trade collegato a quella strategia viene verificato rispetto a entrambe le regole, così i Trade sovradimensionati o senza protezione emergono nella valutazione.