Un diario di trading in Excel richiede tre parti: un foglio di importazione intatto, una tabella strutturata dei Trade e un foglio di valutazione. Mantieni i dati del Broker separati dalle tue note. Importa il P&L netto invece di applicare un'unica formula generica a ogni strumento. Aggiungi solo i campi calcolati che puoi verificare. Esamina ogni settimana lo stesso piccolo gruppo di domande.
Questa guida costruisce la cartella di lavoro partendo da un file vuoto. Fornisce anche un criterio per capire quando la manutenzione del foglio di calcolo costa più di quanto faccia risparmiare un diario dedicato.
Crea questi fogli prima di aggiungere le formule:
| Foglio | Scopo | Regola di modifica |
|---|
Raw import | Contiene l'esportazione originale dal Broker o dal diario | Non riscrivere i valori importati |
Trades | Contiene una riga normalizzata per ogni Trade chiuso | Associa qui i campi di origine e aggiungi quelli di valutazione |
Review | Contiene controlli, filtri e tabelle di riepilogo | Leggi da Trades; non inserire qui i risultati dei Trade |
Lists | Contiene i valori consentiti per Setup, aderenza e tag | Modifica un'etichetta in un solo punto |
Questa separazione protegge la provenienza dei dati. Puoi vedere quali valori provengono dalla fonte, quali sono stati calcolati da Excel e quali hai inserito durante la valutazione.
Esporta un CSV dal tuo Broker o dal diario attuale. Conserva una copia del file fuori dalla cartella di lavoro. Inserisci la data nel nome di ogni esportazione per poter risalire dalla riga alla fonte.
Excel può aprire direttamente un CSV oppure importare un file di testo o CSV in un foglio di lavoro esistente. Le attuali istruzioni di Microsoft per l'importazione di CSV descrivono entrambe le procedure. Importa il file in Raw import.
Dopo l'importazione, controlla questi elementi prima di continuare:
- Il numero di righe corrisponde al file di origine.
- I valori di ingresso e uscita restano separati.
- La quantità mantiene il proprio segno o il campo della direzione.
- Commissioni e P&L netto restano distinti quando la fonte li fornisce entrambi.
- La valuta del P&L resta associata a ogni riga.
- Il testo dei timestamp resta invariato finché non hai verificato come Excel lo ha interpretato.
Non correggere i valori di origine in questo foglio. Registra una correzione nella tabella normalizzata oppure sostituisci l'esportazione originale. In questo modo il record originale resta disponibile quando un totale non viene riconciliato.
Crea una tabella Excel in Trades. Usa una riga per ogni Trade chiuso. Se la fonte fornisce una riga per esecuzione, raggruppa le esecuzioni in Trade prima di confrontare i risultati a livello di Trade.
Inizia con questi campi:
| Gruppo | Campo | Origine | Uso richiesto |
|---|
| Identità | ID Trade | Importato | Evitare righe duplicate |
| Identità | Conto | Importato | Mantenere separati i conti |
| Identità | Simbolo | Importato | Filtrare Trade confrontabili |
| Esecuzione | Direzione | Importato | Conservare Long o Short |
| Esecuzione | Quantità | Importato | Conservare la quantità negoziata |
| Esecuzione | Valore di ingresso | Importato | Riconciliare l'ingresso |
| Esecuzione | Valore di uscita | Importato | Riconciliare l'uscita |
| Esecuzione | Timestamp ingresso | Importato | Ordinare e raggruppare i Trade |
| Esecuzione | Timestamp uscita | Importato | Ordinare e raggruppare i Trade |
| Risultato | P&L lordo | Importato se disponibile | Separare il risultato di mercato dai costi |
| Risultato | Commissioni | Importato se disponibile | Riconciliare i costi di trading |
| Risultato | P&L netto | Importato | Esaminare il risultato registrato |
| Risultato | Valuta | Importato | Evitare totali con più valute |
| Contesto | Setup | Elenco inserito dall'utente | Confrontare un Setup definito |
| Contesto | Piano rispettato | Sì o no inserito dall'utente | Separare la valutazione del processo dal risultato |
| Contesto | Deviazione | Elenco inserito dall'utente | Indicare la regola che è cambiata |
| Contesto | Nota | Testo inserito dall'utente | Registrare un'osservazione utile |
| Valutazione | Valutato | Sì o no inserito dall'utente | Individuare le righe incomplete |
La tua esportazione può usare etichette diverse. Associa i campi in base al significato, non alla posizione delle colonne. Non presumere mai che due Broker usino le stesse regole per segni, commissioni, raggruppamento dei Trade o simboli.
Non sommare valori P&L in valute diverse in un unico totale. Un numero senza valuta è incompleto.
Usa una di queste regole nella cartella di lavoro:
- Filtra la valutazione per una sola valuta del conto.
- Crea una tabella di riepilogo per ogni valuta.
- Aggiungi una procedura di conversione separata che registri la fonte e la data del tasso.
Questa guida non definisce un metodo di conversione valutaria. Se ne aggiungi uno, mantieni importo originale, valuta originale, tasso di conversione, data del tasso e importo convertito in campi distinti.
Inserisci i valori consentiti per la valutazione in Lists. Usa la convalida dei dati sulle colonne corrispondenti di Trades.
Un elenco breve è più facile da esaminare rispetto al testo libero. Inizia con:
Setup: i nomi dei tuoi Setup attuali.Followed plan: Yes o No.Deviation: un breve elenco delle categorie di regole che usi davvero, più None.Reviewed: Yes o No.
Mantieni libero il campo delle note, ma poni una domanda stabile: Quale fatto deve influire sulla prossima valutazione? Una perdita non richiede un'etichetta emotiva. Richiede lo stesso controllo del processo applicato a un Trade in profitto o in Breakeven.
Una tabella Excel può applicare un'unica formula di colonna calcolata a tutte le righe presenti e a quelle nuove. L'attuale guida di Microsoft alle colonne calcolate descrive questo comportamento delle tabelle.
Tra i campi calcolati a basso rischio sono utili:
| Campo | Regola di esempio | Controllo prima dell'uso |
|---|
| ID di origine presente | =IF([@[Trade ID]]="","Missing","OK") | Ogni Trade importato richiede un ID di origine stabile |
| Valuta presente | =IF([@Currency]="","Missing","OK") | Ogni risultato monetario richiede una valuta |
| Valutazione completa | =IF([@Reviewed]="Yes","Complete","Open") | Usa solo le etichette di valutazione consentite |
| Riconciliazione del netto | =[@[Gross P&L]]-[@Fees] | Usala solo se la fonte definisce le commissioni con questa convenzione dei segni |
Non usare un'unica formula sulla differenza di prezzo come P&L universale. Strumenti, valori dei contratti, commissioni, esecuzioni parziali e convenzioni dei Broker sono diversi. Preferisci il risultato netto importato. Riconcilialo con il rendiconto di origine prima di usarlo in una valutazione.
Considera facoltativo il tempo trascorso. Aggiungi un campo per la durata solo dopo aver verificato che Excel interpreti in modo coerente i timestamp di ingresso e uscita. Mantieni i campi timestamp originali accanto a ogni valore calcolato.
Usa un piccolo lotto di riconciliazione prima di importare tutto lo storico. Scegli Trade che comprendano le condizioni presenti nei tuoi dati, come Trade Long e Short, più esecuzioni, commissioni e più valute di conto.
Per ogni Trade del campione, confronta la cartella di lavoro con il record di origine:
- Conferma ID Trade e conto.
- Conferma simbolo, direzione e quantità.
- Conferma valori di ingresso e uscita.
- Conferma P&L lordo, commissioni, P&L netto e valuta.
- Conferma che il Trade compaia una sola volta.
- Conferma che una valutazione incompleta resti visibile come tale.
Fermati se la cartella di lavoro non viene riconciliata. Correggi la regola di associazione. Non sovrascrivere una sola riga, perché la stessa discrepanza può riguardare il resto dell'importazione.
Il foglio Review deve rispondere a un gruppo fisso di domande. Usa filtri, tabelle pivot o formule che leggano dalla tabella Trades.
Esamina una valuta e un periodo definito alla volta. Procedi quindi in questo ordine:
- Completezza: quali righe non hanno ID, valuta, Setup o stato della valutazione?
- Processo: quanti Trade hanno rispettato il piano per ogni Setup?
- Deviazioni: quali categorie di regole compaiono più spesso?
- Risultati: quali sono il numero di Trade e il P&L netto per ogni Setup e valuta?
- Dati: quali righe di origine richiedono una riconciliazione manuale?
- Decisione: quale regola, definizione di Setup o campo dati deve cambiare prima della prossima valutazione?
Mantieni il numero di Trade accanto a ogni totale. Un risultato di un piccolo gruppo richiede questo contesto. Mantieni i campi di processo accanto al P&L, ma non usare solo il P&L per classificare una decisione come corretta o errata.
Segui la stessa sequenza per ogni nuovo lotto:
- Salva l'esportazione originale.
- Controlla il periodo dell'esportazione e l'ambito del conto.
- Sostituisci o aggiungi i dati in
Raw import secondo un'unica regola scritta.
- Associa le righe di origine a
Trades.
- Controlla gli ID Trade duplicati.
- Riconcilia un campione con la fonte.
- Compila i campi di valutazione inseriti dall'utente.
- Aggiorna il foglio
Review.
Scrivi questa sequenza all'inizio della cartella di lavoro. Se modifichi un'associazione o una formula, registra la data della modifica e ricontrolla lo storico interessato.
Excel resta un diario pratico quando tutte queste affermazioni sono valide:
- Un unico formato di importazione copre il tuo flusso di lavoro attuale.
- Puoi riconciliare ogni importazione senza ripetute correzioni manuali.
- Le formule funzionano per tutti gli strumenti e i conti inclusi nella valutazione.
- I confini tra valute restano visibili.
- Compili con regolarità i campi di valutazione.
- I filtri e le tabelle di riepilogo rispondono alle domande settimanali.
- Un'altra persona può comprendere le regole della cartella di lavoro senza chiederti di ricostruirle.
La cartella di lavoro non è inadeguata perché richiede operazioni manuali. Lo diventa quando il lavoro manuale modifica i dati, ne nasconde la provenienza o impedisce la valutazione.
Valuta un software dedicato se una o più di queste condizioni persistono:
- La pulizia dell'importazione richiede più tempo della valutazione.
- I formati dei Broker richiedono regole di associazione diverse.
- È difficile raggruppare in modo coerente le esecuzioni parziali.
- Le modifiche alle formule richiedono ripetute correzioni alle righe precedenti.
- È facile applicare in modo errato i filtri dei conti e delle valute.
- I campi di valutazione e i calcoli si trovano in file separati.
- Non puoi risalire da un risultato visualizzato ai dati importati, calcolati o inseriti dall'utente.
- Salti le valutazioni perché preparare la cartella di lavoro richiede troppo tempo.
Questa è una decisione sui costi operativi. Un software dedicato dovrebbe ridurre la preparazione dei dati e mantenere coerente l'ambito della valutazione. Non garantisce una performance di trading migliore né un risultato specifico. Leggi l'informativa sui rischi di Tradeways prima di usare l'analisi del diario a supporto di una decisione di trading.
Tradeways può esportare i record dei Trade in formato CSV con esecuzioni, livelli, rettifiche, tag, strategie e campi personalizzati. I suoi filtri collegati possono essere applicati anche a registri dei Trade, valutazioni, Dashboard e alla maggior parte dei Widget. Puoi consultare il diario di Tradeways quando hai bisogno di questo flusso di lavoro collegato. Conserva l'esportazione del foglio di calcolo come record indipendente e verifica ogni migrazione prima di affidarti ai nuovi totali.
Prima della prima valutazione settimanale, verifica questo elenco:
- L'importazione originale resta invariata.
- Ogni Trade ha un ID stabile.
- Ogni valore monetario ha una valuta.
- I campi importati, calcolati e inseriti dall'utente sono distinti.
- Il P&L netto del lotto campione viene riconciliato con la fonte.
- Le righe duplicate e incomplete restano visibili.
- Le etichette di Setup e deviazione provengono da elenchi controllati.
- La valutazione considera un periodo e una valuta alla volta.
- La procedura di importazione è scritta nella cartella di lavoro.
- Le modifiche a formule e associazioni hanno una data registrata.
Se tutti e dieci i controlli vengono superati, la cartella di lavoro è pronta per l'uso ripetuto. In caso contrario, correggi il percorso dei dati prima di aggiungere altre metriche.
