Esempio di piano di trading: scrivi regole che puoi verificare Trade per Trade
Un piano di trading è un breve elenco di condizioni che ogni Trade rispetta oppure viola. Copia un esempio di una pagina, riscrivi le righe vaghe come regole verificabili e controlla i tuoi Trade chiusi rispetto al piano.
·8 min di lettura·Dennis Jahn·#Playbook#Diario di trading
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Un piano di trading è l'elenco scritto delle condizioni in cui apri, dimensioni, gestisci e interrompi il trading. Un piano utile sta in una pagina e ogni riga è una condizione che un Trade concluso ha rispettato oppure violato: "ogni Trade ha uno Stop Loss registrato" invece di "gestisci il rischio". Scrivi il piano in questo modo, controlla ogni Trade chiuso rispetto al piano e modifica una regola alla volta in base a ciò che mostrano i controlli.
Questa guida ti offre un piano di esempio completo, una tabella per riscrivere le righe vaghe e una routine per verificare i Trade rispetto al piano a posteriori.
Un piano risponde a sei domande. Lascia fuori tutto ciò che non cambia quello che fai in una sessione.
Sezione
La domanda a cui risponde
Mercati
Quali strumenti e quali direzioni opero?
Sessione
Quando posso aprire un Trade?
Setup
Cosa deve essere vero prima di entrare?
Rischio per Trade
Dov'è lo stop, quanto è grande la posizione, quale R:R?
Limiti giornalieri
Quando mi fermo per la giornata, qualunque sia il prossimo Setup?
Revisione
Quando e come verifico i Trade rispetto a questo piano?
Una descrizione della strategia come "compro i pullback in un trend rialzista" rientra nella sezione Setup, ma da sola non è un piano. Il piano indica anche quanto rischi, quando ti fermi e come scoprirai se l'hai seguito.
Il piano qui sotto è puramente illustrativo. Lo strumento, gli orari e gli importi sono input ipotetici, non raccomandazioni. Sostituisci ciascuno con i tuoi numeri.
Ogni riga, tranne la routine di revisione, ammette una risposta sì o no per un Trade concluso. È questo che rende il piano utilizzabile in seguito: puoi contare quanto spesso l'hai seguito.
Un piano non supera il controllo quando le sue righe descrivono un atteggiamento, non una condizione. Riscrivi ogni riga finché un record del Trade, o una nota che hai scritto all'ingresso, non può darle una risposta.
Riga vaga
Regola verificabile
Verificata da
Gestisci il rischio
Ogni Trade ha uno Stop Loss registrato
Livello di stop del Trade
Prendi solo buoni Trade
Target almeno 2× la distanza dello stop (R:R ≥ 2:1)
Stop, target e ingresso
Non fare overtrading
Massimo 4 Trade al giorno
Numero di Trade della giornata
Non fare revenge trading
Fermati dopo 2 Trade in perdita consecutivi
Risultati in ordine
Opera in apertura
Apri Trade solo tra le 09:30 e le 11:30, ora di New York
Orario di apertura del Trade
Rispetta la perdita massima
Fermati a una perdita di 400 USD per la giornata
Il P&L della giornata
Aspetta il Setup
Rottura del range, pullback sul bordo, trend concorde: annotati all'ingresso
La tua nota, un controllo manuale
Il record di un Trade mostra se esiste un livello di stop, non quando è stato impostato. Se per te è importante che lo stop venga posizionato all'ingresso, aggiungi un controllo manuale.
L'ultima riga non si può leggere dal record di un Trade. Una condizione di Setup dipende da ciò che hai visto sul grafico, quindi resta un controllo manuale. Registrala all'ingresso, non dopo aver saputo il risultato, altrimenti il controllo finirà per adeguarsi a ciò che suggerisce l'esito.
Per la riga sull'R:R, fissa il minimo in base alla tua percentuale di successo invece di copiare 2:1. La guida al rapporto Rischio:Rendimento mostra come trovare il rapporto più basso che porta al Breakeven con la tua percentuale di successo e come verificare il rapporto che le tue uscite hanno effettivamente prodotto.
Verificare un Trade significa passare in rassegna ogni regola e segnarla come rispettata, non rispettata o non applicabile. Una regola non è applicabile quando il Trade non può rispondere: una regola sull'R:R non si può verificare su un Trade senza target registrato.
Riassumi il risultato come rispetto delle regole:
Un Trade illustrativo, verificato rispetto a cinque regole del piano di esempio:
Regola
Risultato
Motivo
Stop Loss registrato
Rispettata
Livello di stop sul Trade
R:R ≥ 2:1
Non applicabile
Nessun target registrato
Apertura tra le 09:30 e le 11:30
Non rispettata
Aperto alle 11:42
Massimo 4 Trade al giorno
Rispettata
Terzo Trade della giornata
Condizioni di Setup annotate (manuale)
Rispettata
Nota scritta prima dell'ingresso
Tre regole rispettate e una non rispettata su quattro valutate: il rispetto delle regole per questo Trade è 3 ÷ 4 = 75%. Il target mancante è una lacuna nel record, non una regola rispettata: decidi se il tuo piano richiede un target e, in caso affermativo, aggiungi una regola per questo.
Leggi separatamente rispetto delle regole e P&L. Un Trade vincente aperto alle 11:42 ha comunque violato la regola sulla sessione, mentre un Trade in perdita che ha rispettato ogni regola ha seguito il piano. Il rispetto delle regole ti dice se hai eseguito il piano che hai scritto. Non ti dice se il piano funziona: per questo servono abbastanza Trade che lo abbiano seguito da poterne misurare i risultati.
Guarda le regole non rispettate su una settimana o un mese di Trade, non su una singola sessione.
Una regola viene violata spesso. Scopri il perché prima di modificarla. Se violi la regola sulla sessione perché i tuoi Setup migliori arrivano più tardi, è un motivo per testare una fascia oraria diversa. Se la violi dopo le perdite, la regola sta facendo il suo lavoro.
Una regola non viene mai violata. Verifica che possa esserlo. Una regola che i tuoi Trade non possono mai violare, come un limite di posizione molto superiore alla tua size reale, non aggiunge nulla al controllo.
Vuoi provare una modifica. Cambia una sola regola, annota la data e confronta i Trade prima e dopo. Cambiare più regole insieme ti lascia senza modo di capire quale modifica abbia contato.
In Tradeways ogni strategia contiene il proprio piano in due parti. Le note contengono il piano scritto come testo formattato o come PDF caricato, fino a 20 note per strategia, ciascuna in una propria scheda: per esempio una per il piano e una per gli esempi di Setup. Le regole contengono le righe verificabili: fino a 50 per strategia, in cinque categorie (orario e sessione, gestione del rischio, strumenti, performance e controlli manuali).
Regole di una strategia demo. Ogni regola mostra il suo periodo (per Trade o giornaliero) e la sua categoria. I due controlli manuali sono confermati dal trader; gli altri vengono verificati dal record del Trade. Dati demo.
La maggior parte delle righe del piano di esempio corrisponde direttamente a un tipo di regola: Stop Loss obbligatorio, R:R minimo, Size massima della posizione, orario di trading, massimo di Trade al giorno, stop dopo perdite consecutive e perdita giornaliera massima. Le condizioni di Setup diventano un controllo manuale con un'etichetta a tua scelta.
Le regole vengono valutate solo per i Trade collegati alla strategia. Collega i Trade dal registro dei Trade o dalla pagina di dettaglio del Trade, assegna la strategia ai Trade esistenti in blocco oppure impostala come predefinita per un conto, così i Trade importati la ricevono automaticamente. Le regole automatiche leggono il record del Trade: una regola sullo Stop Loss non viene rispettata se il Trade non ha un livello di stop registrato, e una regola sull'R:R non è applicabile senza un target. I livelli di Stop Loss e Take Profit si registrano nella pagina di dettaglio del Trade e una modifica lì aggiorna la checklist della pagina Valutazione.
Nella pagina Valutazione ogni Trade riceve una checklist con i risultati automatici e i controlli manuali, e la panoramica mostra il rispetto delle regole per ogni strategia selezionata. Finché un Trade non è valutato, una regola manuale non verificata resta aperta; quando segni il Trade come valutato, ogni regola manuale non verificata conta come non rispettata. Prima di una sessione, il Widget Controllo pre-Trade mostra le tue regole di orario e sessione per la sessione corrente e ti permette di spuntare i controlli manuali della giornata.
Per provare una modifica a una regola, impostala come inattiva invece di eliminarla. Le regole inattive vengono saltate nei controlli e mantengono le loro impostazioni, così puoi riattivarle. La documentazione sulle strategie elenca ogni tipo di regola e ogni periodo.
Un piano e il suo rispetto descrivono come hai operato. Non prevedono i risultati e non rendono redditizia una strategia. Leggi l'informativa sul rischio di Tradeways prima di usare il tuo storico di trading a supporto di una decisione.
