Trading-Expectancy-Rechner

So berechnest du den Trading-Erwartungswert

Wandle Treffer- und Verlustquote in Dezimalzahlen um. Multipliziere jede Quote mit ihrem durchschnittlichen Ergebnis, ziehe den erwarteten Verlust vom erwarteten Gewinn ab und dann die Kosten pro Trade.

Erwartungswert = (Trefferquote × durchschnittlicher Gewinn) − (Verlustquote × durchschnittlicher Verlust) − Kosten pro Trade

Rechenbeispiel in R

Nimm 100 vergleichbare geschlossene Trades mit 45 % Trefferquote, 1,8R durchschnittlichem Gewinn, 1R durchschnittlichem Verlust und 0,05R Kosten pro Trade.

1. Erwarteter Gewinn: 0,45 × 1,8R = 0,81R.
2. Erwarteter Verlust plus Kosten: (0,55 × 1R) + 0,05R = 0,60R.
3. Erwartungswert: 0,81R − 0,60R = 0,21R pro Trade. Bei 100 Trades beträgt der hochgerechnete Erwartungswert 21R.

Welche Trades gehören in die Stichprobe?

Verwende geschlossene Trades aus einer klar definierten Strategie oder einem Setup. Zähle für diesen Rechner Breakeven-Trades zu den Trades ohne Gewinn und beziehe ihre 0R-Ergebnisse in die Berechnung des durchschnittlichen Verlusts ein. Erfasse Kosten im separaten Kostenfeld und wende bei jeder Aktualisierung der Stichprobe dieselbe Einstufung an.

Ein positives Ergebnis bedeutet, dass die durchschnittlichen Gewinne der Stichprobe höher sind als ihre durchschnittlichen Verluste und zugeordneten Kosten. Das garantiert nicht, dass künftige Trades dasselbe Ergebnis erzielen. Aktualisiere die Eingaben, wenn sich die Stichprobe ändert, und vergleiche die Schätzung mit dem Erwartungswert aus deiner erfassten Trade-Historie.

Bevor du Journal-Werte hier verwendest, prüfe Konto, Strategie, Zeitraum, Behandlung der Kosten und Einstufung von Breakeven-Trades. Ein Journal berechnet den durchschnittlichen Verlust möglicherweise nur aus Verlusttrades; dieser Rechner braucht den Durchschnitt über alle Trades ohne Gewinn, einschließlich der Nullergebnisse. Speichere Definition und Eingaben der Stichprobe in einer Journal-Notiz, damit du das Ergebnis nachvollziehen kannst.